Trendfolgestrategie basierend auf gleitendem Durchschnitt und HA-Momentausbruch
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, bei der die Trendrichtung der großen Trends auf der Basis der Mittellinie ermittelt wird, und in Kombination mit dem HA-Dynamik-Indikator wird der Durchbruchpunkt ermittelt, um den Trend zu verfolgen. Die Strategie ist einfach und leicht zu verstehen, indem die Mittellinie die Richtung der großen Trends ermittelt und dann der HA-Dynamik-Indikator den spezifischen Einstiegspunkt bestimmt.
Strategieprinzip
Die Strategie ermöglicht Trendverfolgung über die Durchschnittslinie und den HA-Dynamikindikator. Die spezifische Logik ist:
Beurteilen Sie die Richtung des großen Trends: Berechnen Sie den 20-Tage-Simple Moving Average und den 200-Tage-Simple Moving Average. Wenn die 20-Tage-Linie höher ist als die (niedriger als) 200-Tage-Linie, beurteilen Sie den Trend als aufwärts (niederwärts).
Beurteilung der Eintrittszeit: Berechnung des HA-Dynamikwerts, der die Urteilsfähigkeit durch den Vergleich der Größe des physischen Teils bestimmt. Der Index ist größer als der Parameter HA_Candle_Die Eintrittskarte wird als Dynamikvergrößerung betrachtet. Außerdem wird der Schlusskurs über/unter der 20-Tage-Durchschnittslinie überprüft, um die Richtung des Durchbruchs zu bestimmen.
Set Stop Loss Stop Exits: Strategie, die den Stop Loss auf die Gewinn- und Verlustzahlen setzt.
Durch die oben beschriebenen Prozesse kann die Strategie den mittleren Teil des Trends erfassen, wenn ein Trend auftritt, um eine Trendverfolgung zu ermöglichen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Strategie-Logik ist einfach und klar, die Implementierung ist leicht zu verstehen und die Parameter sind bequem zu optimieren.
Mit Hilfe der Durchschnittslinie kann man die größeren Trends erkennen, um so die größeren Trends zu erfassen.
Der HA-Dynamik-Indikator beurteilt die Durchbruchstärke und verhindert falsche Durchbrüche.
Die Kombination aus Gleichgewichtsrichtung und Bewegungsmessung ermöglicht eine präzisere Wahl der Einstiegsmomente.
Die Einrichtung von Stop Loss Exits ermöglicht eine gute Kontrolle des Einzeltransaktionsrisikos.
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
Wenn der Markt in der Schließung ist, kann es zu häufigen Kreuzungen kommen, die zu falschen Transaktionen führen.
Die Parameter-Einstellungen (z.B. Durchschnitt, HA-Stärke) können zu einem Leck führen.
Sie können sich nicht an alle Arten von Bewegungen anpassen, die auf dem Markt vorhanden sind. Sie können große Verluste bei Schwankungen verursachen.
Es ist nicht möglich, den Trendwendepunkt genau zu beurteilen, und es ist nicht möglich, die Verluste rechtzeitig zu stoppen, was die Verluste vergrößern könnte.
Entsprechende Lösungen:
In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie die ungültigen Handelssignale.
Testoptimierung der Parameter, um die optimale Parameterkombination zu finden
Vermeidung von Fehlhandlungen in Szenarien mit Schwankungen, wie z. B. in Kombination mit Volatilitätsindikatoren.
Setzen Sie einen beweglichen Stop-Loss, um Gewinne zu sperren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch weiter optimiert werden:
Die Anpassung an die Veränderungen des Marktes wird durch die Verwendung von Adaptive Mean Line Parametern anstelle von festen Parametern verbessert.
Filterung von Kennzahlen wie Umsatz, um falsche Signale zu vermeiden, wenn der Markt niedrig ist.
Automatische Optimierung der Parameter durch maschinelle Lernmethoden, um die Strategie stabiler zu machen.
Es wurde ein dynamischer Stop-Loss eingerichtet, um Gewinne zu erfassen, anstatt einfach einen statischen Stop-Loss.
In Kombination mit weiteren Indikatoren zur Signalqualität und Marktsituation, wie z.B. dem VIX-Indikator.
Zusammenfassen
Die Strategie ist im Allgemeinen eine Trendverfolgungsstrategie, die auf einer durchschnittlichen Linie basiert, wobei HA-Dynamik als Einstiegsgrundlage dient. Die Strategie ist einfach und klar, die Indikatoren sind präzise, und es ist möglich, einen Teil der Gewinne im Laufe des Trends zu erzielen. Es gibt jedoch einige Einschränkungen, die weiter getestet und optimiert werden müssen, um die Qualität der Strategie zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)
//parameters input
Trend_DIR_MA = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength = input(defval = 2, title = "HA candle strength")
Rng = abs(open - close)
// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)
// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
strategy.entry(id = "Lng", long = true)
ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
strategy.entry(id = "Shrt", long = false)
// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)