Strategie mit quantitativen Doppelindikatoren

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-29 16:29:21
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Kombinationsstrategie, die auf dem doppelten EMA-Indikator und dem Bull Power-Indikator basiert.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

2/20 EMA-Indikator. Dieser Indikator berechnet die 2-Tage- und 20-Tage-EMA. Er erzeugt Kaufsignale, wenn der Preis über die EMA geht, und Verkaufssignale, wenn der Preis unter die EMA geht.
Dieser Indikator berechnet die Bullish/Bearish-Kraft basierend auf der Beziehung des aktuellen Bars zum vorherigen Bar. Er erzeugt Handelssignale, wenn die Bull/Bear-Kraft den Schwellenwert überschreitet.

Die beiden Teil-Signale müssen zur gleichen Zeit ausgelöst werden, um Positionen zu eröffnen. Zum Beispiel sind EMA Golden Cross und Bull Power positive offene Long-Positionen, während EMA Dead Cross und Bull Power negative offene Short-Positionen sind.

Analyse der Vorteile

Kombination von Indikatoren, um gefälschte Signale zu filtern. Einziger Indikator ist anfällig für Einfluss von externen Faktoren, die gefälschte Signale erzeugen. Dual-Indikator-Kombination kann sich gegenseitig überprüfen und gefälschte Signale filtern, was die Signalqualität verbessert.
Anpassungsfähige Parameter: Die Perioden der EMA und der Bull Power-Schwelle können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Die Strategie verwendet nur zwei gemeinsame Indikatoren mit einer einfachen und klaren Logik, die leicht zu verstehen und umzusetzen ist.

Risikoanalyse

Indikatorfehlerrisiko: Trotz der Verwendung von Kombinationsindikatoren können extreme Marktbedingungen dennoch zu einem Indikatorfehler führen.
Parameteroptimierungsrisiko. Unangemessene Parameter-Einstellungen können zu unzureichendem oder übermäßigem Handel führen, was die Strategieleistung untergräbt. Es sind ausreichende Tests erforderlich, um optimale Parameter zu finden.

Optimierungsrichtlinien

Setzen Sie beweglichen oder Rückblick Stop-Loss, um Einzelhandel Verlust zu kontrollieren.
Test verschiedene Parameterkombinationen, um die optimalen Parameter für eine bessere Leistung zu finden.
Hinzufügen von Filterbedingungen: Hinzufügen von Bedingungen wie Handelsvolumen oder Volatilität, um bei der Eröffnung von Positionen abnormale Marktbedingungen zu filtern.

Schlussfolgerung

Die Strategie realisiert Handelsentscheidungen, indem sie doppelte EMA- und Bull Power-Indikatoren kombiniert. Im Vergleich zu Einzelindikatorstrategien eliminiert die Kombination gefälschte Signale effektiv, während sie anpassbare Parameter behält. Abschließend zeigt diese Strategie Einfachheit, Flexibilität und starke Praktikabilität als quantitative Handelsstrategie.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.  
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel) =>
    pos = 0.0
    value = close < open ?  
             close[1] < open ?  math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
              close > open ? 
               close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close[1], high - low) : 
                 high - close > close - low ? 
                  close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open : 
                   high - close < close - low ? 
                     close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close, high - low) : 
                      close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
                       close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
    val2 = ta.sma(value, 15)                   
    pos :=  val2 > SellLevel ? 1 : -1
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════  Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

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