Quantitative Doppelstrategie
Erstellungsdatum:
2023-12-29 16:29:21
zuletzt geändert:
2023-12-29 16:29:21
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Überblick
Die Strategie basiert auf einer Kombination aus zwei EMA-Indikatoren und einem Bull Power-Indikator. Der Name der Strategie beinhaltet die Schlüsselwörter “Quantitative Hydrogen” und “Hydrogen-Doppelpipeline”, was die Verwendung zweier unabhängiger Indikatoren hervorhebt.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
- Der 2⁄20 EMA berechnet die EMAs am 2. und 20. Tag und erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis eine EMA von unten durchbricht, und ein Verkaufsignal, wenn der Preis eine EMA von oben durchbricht.
- Der Bull Power-Indikator. Der Indikator berechnet die Bullpower auf der Grundlage der Beziehung zwischen der aktuellen K-Linie und der vorherigen K-Linie und erzeugt ein entsprechendes Handelssignal, wenn die Bullpower größer ist als der eingestellte Schwellenwert.
Beide Signale müssen gleichzeitig ausgelöst werden, um eine Position zu eröffnen. Zum Beispiel sind EMA Goldfork und Bull Power gleichzeitig positiv, um mehr Positionen zu eröffnen, EMA Deadfork und Bull Power gleichzeitig negativ, um leere Positionen zu eröffnen.
Analyse der Stärken
- Doppelindikator-Kombination filtert Falschsignale. Ein einzelner Indikator ist anfällig für äußere Faktoren, die zu Falschsignalen führen, und Kombinationsindikatoren können sich gegenseitig verifizieren, Falschsignale filtern und die Signalqualität verbessern.
- Die Indikatorparameter sind anpassbar. Die EMA-Zyklen und Bull Power-Trenchwerte können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
- Die Strategie basiert auf nur zwei gängigen Kennzahlen, die einfach und leicht zu verstehen sind.
Risikoanalyse
- Risiken von Indicator-Fehlern. Selbst bei kombinierten Indikatoren kann es zu einem Indicator-Fehler kommen, wenn es sich um ein Extremum handelt.
- Risiken bei der Optimierung von Parametern. Fehlende Parameter-Einstellungen können zu zu vielen und zu wenigen Transaktionen führen und die Effektivität der Strategie beeinträchtigen. Es ist notwendig, die optimalen Parameter ausreichend zu testen.
Optimierungsrichtung
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen. Es ist möglich, die Stop-Loss-Movement oder die Stop-Loss-Rückschau einzurichten, um den Einzelschaden zu kontrollieren.
- Optimierte Parameter-Einstellungen. Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden, um eine bessere Strategie zu erzielen.
- Zusätzliche Filterbedingungen. In den Anlagebedingungen können Filterbedingungen für ähnliche Handelsvolumen oder Volatilität hinzugefügt werden, um einige ungewöhnliche Verhaltensweisen zu filtern.
Zusammenfassen
Die Strategie ermöglicht Handelsentscheidungen durch die Kombination von Doppel-EMA und Bull Power. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator filtert der Kombinationsindikator effektiv Falschsignale und bietet Raum für Parameteranpassungen, während die Qualität des Handelssignals beibehalten wird. Insgesamt ist die Strategie einfach zu verstehen, flexibel zu bedienen und ist eine sehr praktische und quantitative Handelsstrategie.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
val2 = ta.sma(value, 15)
pos := val2 > SellLevel ? 1 : -1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)