Momentum Bollinger Bands Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Momentum Bollinger Bands Breakout Strategy ist eine quantitative Handelsstrategie, die Bollinger Bands und Moving Averages kombiniert und unter bestimmten Bewegungsbedingungen durchbrechen soll. Die Strategie verwendet hauptsächlich die Höhe und die Tieflage des Bollinger Bands, um die Preise zu definieren. In Verbindung mit den Moving Averages werden zusätzliche Preise gefiltert.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf den Brin-Band-Indikatoren und den Moving Average-MA-Indikatoren. Die Brin-Band und der Moving Average gehören zu den Trend-Folger-Indikatoren. Die Brin-Band nutzt die Standarddifferenz-Konzeption, um die Höhen und Tiefen der Preise zu beschreiben.
Die Kernlogik der Strategie:
Die Initialisierung von Brin-Band-Parametern berechnet Mittelbahn, Oberbahn und Unterbahn.
Initiierung der Moving Average Parameter.
Kaufsignale: Mehr tun, wenn der Preis von unten nach oben durch die Bollinger Bands-Abwärtsbahn bricht und der Moving Average unterhalb der Abwärtsbahn liegt.
Verkaufssignal: Wenn der Preis von oben nach unten durch die Brin-Band-Strecke geht und der Moving Average über der oberen Strecke liegt, machen Sie einen Leerlauf.
Ausstiegssignal: Der Preis wird ausgeglichen, wenn er wieder in die Bollinger Bands eintritt.
Diese Strategie kombiniert Brin-Band-Indikatoren mit Moving-Average-Indikatoren, um unter bestimmten dynamischen Bedingungen ein Handelssignal zu erzeugen. Sie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie.
Strategische Vorteile
Die Verwendung von Brin-Bändern, um die Bandbreite der Preisschwankungen klar zu bestimmen, bewegliche Durchschnitte, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen, in Kombination mit einer Doppelindikatorfilterung, bildet ein Handelssignal mit hoher Verlässlichkeit.
Die Bewegungsabschnitte müssen bei einem Preisbruch der Brin-Band-Grenze ebenfalls durchbrochen werden, um eine ausreichende Dynamikunterstützung zu gewährleisten, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Die Einstellung der Strategieparameter erlaubt eine angemessene Flexibilität und ermöglicht die Anpassung der Brin-Band-Parameter und der Moving-Average-Periode an die verschiedenen Sorten und Marktbedingungen.
Die Strategie ist klar und verständlich, leicht umzusetzen und zu verifizieren.
Strategisches Risiko
Der Bollinger Bands Volatility Indicator selbst ist potenziell hinter den Marktschwankungen zurückliegend und kann in einem schnell wechselnden Trend ein ungültiges Handelssignal erzeugen.
Wenn der Moving Average als Filterindikator verwendet wird, wirkt sich seine Parameter-Einstellung direkt auf die Strategiefrequenz aus. Die falsche Parameter-Einstellung kann zu verpassten Handelschancen führen.
Eine wirksame Signalbildung erfordert eine gleichzeitige Abhängigkeit von Brin-Band-Indikatoren und Moving Average-Indikatoren, und wenn eine davon ausfällt, wird die gesamte Strategie beeinträchtigt.
Breakout-Strategien sind eher aggressiv und lassen sich leicht einfangen, wenn die Preise die Brin-Band-Grenze testen.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung der Brin-Band-Parameter für Sorten mit unterschiedlichen Perioden und Schwankungen, z. B. Modifizierung der Brin-Band-Perioden und der Parameter für die Standarddifferenz-Multiplikatoren.
Optimierung der Periodenparameter des Moving Averages, Gleichgewichtsfrequenz und Filterwirkung.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
In Kombination mit anderen Indikatoren, wie RSI, MACD und anderen, bilden Portfolio-Indikatoren, die Strategie-Handelssignale bereichern.
Mit Hilfe von Modellen aus maschinellem Lernen wird die Richtung der Preisentwicklung und die Erfolgsrate der Abwehr ermittelt.
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert Brin-Band-Indikatoren mit Moving-Average-Indikatoren, um Ein- und Ausstiegssignale zu erzeugen, vorausgesetzt, dass eine bestimmte Preisdurchbruchdynamik gewährleistet ist. Die Strategie ist klar konzipiert, leicht umzusetzen und kann effektiv Trendbewegungen verfolgen. Gleichzeitig besteht jedoch ein gewisses Rücknahmerisiko, das für die Parameter-Einstellung und Stop-Loss optimiert werden muss, um sich an Veränderungen am Markt anzupassen.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy("Advanced Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
//BB Values
wall1= input(defval=true,title="===BB Values===",type=input.bool)
source = input(defval=close,title="BB Source",type=input.source)
length = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0,title="BB Multiplier",minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, " BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//Moving Average Values
wall2= input(defval=true,title="===MA Values===",type=input.bool)
nfl= input(defval=14,title="Moving Average Period",type=input.integer,minval=1,maxval=100)
source1= input(defval=close,title="Moving Average Source",type=input.source)
noisefilter= sma(source1,nfl)
plot(noisefilter,style=plot.style_line,linewidth=2,color=color.yellow,title=" Moving Average Filter")
bgcolor(noisefilter<lower?color.green:noisefilter>upper?color.red:na,title="Moving Average Filter")
//Strategy Conditions
wall3= input(defval=true,title="===Strategy Conditions===",type=input.bool)
bl= input(defval=false,title="Exit at Basis Line?",type=input.bool)
nflb= input(defval=false,title="Use Moving Average Filter?",type=input.bool)
//Strategy Condition
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (nflb?(crossover(source,lower) and noisefilter<lower): crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (nflb?(crossunder(source,lower) and noisefilter>upper): crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
strategy.close_all(when=bl?crossover(source,basis) or crossunder(source,basis):crossover(source,upper) or crossunder(source,lower))