Supertrend-Vorhersatzstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-08 10:03:31
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Übersicht

Die Supertrend Advance Strategy ist eine optimierte und aktualisierte Version, die auf dem klassischen Supertrend-Indikator basiert.

Strategieprinzipien

Der Kern der Supertrend Advance Strategie ist die Supertrend-Linie. Sie wird basierend auf der durchschnittlichen wahren Bandbreite und dem Preismomentum berechnet, um die mögliche Trendrichtung und die Wendepunkte zu bestimmen. Wenn der Preis über der Supertrend-Linie liegt, zeigt er einen Aufwärtstrend an. Umgekehrt signalisiert er einen Abwärtstrend, wenn er unter der Linie liegt.

Im Gegensatz zum traditionellen Supertrend-Indikator, der hauptsächlich den Schlusskurs und den ATR berücksichtigt, beinhaltet die Advance-Strategie auch Dimensionen wie Handelsvolumen, Momentumsoszillatoren und sogar grundlegende Daten zur Validierung der Zuverlässigkeit von Signalen.

Analyse der Vorteile

Zu den Hauptvorteilen der Supertrend Advance-Strategie gehören:

Durch das Warten auf Bestätigung durch mehrere Indikatoren verbessert sich die Genauigkeit der Strategie erheblich.
Die Kombination von Filtern schneidet übermäßige unwichtige Marktdaten aus und macht die Urteile klarer.
Ein besseres Risikomanagement: klare Handelssignale erleichtern die Planung von Stop-Losses und die effektivere Gewinnentnahme.
Vielseitigkeit: Abgesehen von der Identifizierung von Trends kann die Strategie auch mit anderen technischen Instrumenten kombiniert werden, um umfassende Handelssysteme zu schaffen.

Risikoanalyse

Die Supertrend Advance-Strategie birgt außerdem folgende große Risiken:

Parameterrisiken: Falsche Parameterkombinationen können die Strategie unwirksam machen oder zu viele falsche Signale auslösen.
Es gibt keine Strategie, die das Risiko von Urteilsfehlern vollständig vermeiden kann. Wenn sich Trends unerwartet ändern, können Verluste entstehen.
Risiken einer übermäßigen Optimierung: Wenn die Parameter übermäßig auf historische Daten angepasst werden, kann es der Strategie nicht gelingen, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.
Handelskostenrisiken: Mit zunehmender Handelshäufigkeit steigen auch Kosten wie Provisionen und Slippage deutlich.

Entsprechende Lösungen

Optimierung der Parameter-Einstellungen und regelmäßige Rückprüfung der Robustheit.
Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit auf Limit pro Trade-Verlust.
Vermeiden Sie eine Überoptimierung, um die Verallgemeinerungsfähigkeit zu erhalten.
Berechnen Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis von Signalen und verwalten Sie die Handelskosten.

Optimierungsrichtlinien

Die Supertrend Advance-Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Anpassung der Parameter an unterschiedliche Märkte, um sie besser an ihre Merkmale anzupassen, z. B. Verkürzung der Zykluslänge für volatile Märkte.
Hinzufügen von adaptiven Filtermechanismen zu automatischen Stimmindikatoren oder Deaktivieren von Filtern in bestimmten Marktzuständen.
Erforschung von Methoden des maschinellen Lernens zur dynamischen Optimierung von Parametern mithilfe neuronaler Netzwerke.
Einbeziehung von Stimmungsdaten und Nachrichtenanalysen zur Verbesserung der Leistung unter Verwendung unstrukturierter Daten.
Fügen Sie die Position Größe Fähigkeit, um die Renditen zu erhöhen, wenn die Gewinnrate sehr hoch ist.

Schlussfolgerung

Durch die Einführung mehrerer Filter und Bestätigungsindikatoren optimiert die Supertrend Advance Strategie den klassischen Supertrend-Indikator, um Trends genauer zu beurteilen und die Signalqualität zu verbessern. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren bietet diese multidimensionale Strategie robustere, umfassendere und effizientere Handelslösungen. Allerdings sollten Risiken wie unsachgemäße Parameter-Tuning und Urteilsfehler auch durch die Annahme geeigneter Risikokontrollmaßnahmen abgeschirmt werden. Mit weiteren Optimierungen und Integration mit anderen Tools hat die Supertrend Advance Strategie ein immenses Anwendungspotenzial.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading

//@version=5
strategy("Supertrend advance", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)

// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
var string group_text5="Enable/Disable Condition Filter"
var string group_macd="Macd Set"
var group_cci="Cci Set"
var string group_text6="Choose Sl/Tp"
var string group_text7="Percentage Sl/Tp"
var string group_text9="Atr SL/Tp"
var string group_text8='Swing Hl & Supertrend Sl/Tp'


// filter enable and disbale
on_ma  =input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text5,inline = "CL")
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text5,inline = "CL")
en_macd=input.bool(true,title ="Enable Macd Condition",group =group_text5,inline = "CS")
en_cci=input.bool(true,title ="Enable/Disable CCi Filter",group =group_text5,inline = "CS")

////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Stratgey",options =['Pullback','Simple'],group = "Choose Strategy Type")

// option for stop loss and take profit 
option_ts=input.string("Percentage","Chosse Type Of Sl/tp",["Percentage","Supertrend","Swinghl","Atr"],group=group_text6)
//atr period input supertrend 
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend

longpos=false
shortpos=false

longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]

fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1]) 

//Ema 1

ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)

ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true

// rsi indicator and condition
// Get user input
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold   = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)

// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)

rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true


// Getting inputs macd

fast_length = input(title="Fast Length", defval=12,group =group_macd)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26,group =group_macd)
macd_src = input(title="Source", defval=close,group =group_macd)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group =group_macd)

[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(macd_src, fast_length ,slow_length,signal_length)

buy_macd=en_macd?macdLine>0?true:false:true
sell_macd=en_macd?macdLine<0?true:false:true


// CCI indicator 
length_cci = input.int(20, minval=1,group = group_cci)
src_cci = input(hlc3, title="Source",group = group_cci)
cci_gr=input.int(200,title = "CCi > Input",group = group_cci,tooltip ="CCi iS Greater thn 100 buy")
cci_ls=input.int(-200,title = "CCi < -Input",group = group_cci,tooltip  ="CCi iS Less thn -100 Sell")

ma = ta.sma(src_cci, length_cci)
cci = (src_cci - ma) / (0.015 * ta.dev(src_cci, length_cci))

//cci buy and sell
buy_cci=en_cci?cci>cci_gr?true:false:true
sell_cci=en_cci?cci<cci_ls?true:false:true

// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:na

//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)

time_cond = true

// Make input option to configure trade direction

tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)

// Translate input into trading conditions
longOK  = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")

// quantity 
qty_new=input.float(1.0,step =0.10,title ="Quantity",group =group_text3)

// supertrend and swing high and low 

tpnewf = input.float(title="take profit swinghl||supertrend ", step=0.1, defval=1.5, group=group_text8)
hiLen = input.int(title='Highest High Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)
loLen = input.int(title='Lowest Low Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)


globl = option_ts=="Swinghl"? nz(ta.lowest(low, loLen),low[1]):option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,low[1]):na
globl2=option_ts=="Swinghl"? nz(ta.highest(high, hiLen),high[1]) :option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,high[1]):na

var store = float(na)
var store2=float(na)

// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
    strategy.entry("enter long",direction = strategy.long,qty =qty_new)
    store:=globl

if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
    strategy.entry("enter short",direction =strategy.short,qty =qty_new)
    store2:=globl2


//stop loss and take profit 

enable_trail=input.bool(false,"Enable Trail",group =group_text7)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10,title='Stop Loss %',group=group_text7)* 0.01
takePer = input.float(2.0,step=0.10, title='Take Profit %',group=group_text7)* 0.01

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input.float(title='Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1,group=group_text7) * 0.01


longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = 0.0
shortStop =0.0
shortTake =0.0
longTake = 0.0

if (option_ts=="Percentage" )
    // Determine where you've entered and in what direction
    longStop  := strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
    shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
    shortTake := strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
    longTake  := strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if enable_trail and (option_ts=="Percentage" )
    longStop  := longStopPrice
    shortStop := shortStopPrice
//single take profit exit position 

if strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage"
    strategy.exit(id='Close Long',from_entry = "enter long", stop=longStop, limit=longTake)

if strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" 
    strategy.exit(id='Close Short',from_entry = "enter short", stop=shortStop, limit=shortTake)

//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#c0ff52, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#5269ff, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size  > 0 and option_ts=="Percentage"? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#5e6192, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#dcb53d, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')


//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? shortStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Short Trail Stop', offset=1)



// swing high and low 

//take profit
takeProfit_buy = strategy.position_avg_price - ((store - strategy.position_avg_price) * tpnewf)
takeProfit_sell = strategy.position_avg_price - ((store2  - strategy.position_avg_price) * tpnewf)


// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size >= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend") 
    strategy.exit(id='XL HH',from_entry = "enter long", stop=store,limit=takeProfit_buy,comment ="Long Exit")

if strategy.position_size <= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend") 
    strategy.exit(id='XS LL',from_entry = "enter short", stop=store2,limit=takeProfit_sell,comment = "Short Exit")


// plot take profit
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_sell : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_buy: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")

// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store2 : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')

// atr 
enable_atrtrail=input.bool(false,"Enable Atr Trail",group = group_text9)
atrLength = input(title='ATR Length', defval=14,group =group_text9)
slATRMult = input.float(title='Stop loss ATR multiplier',step=0.1, defval=2.0,group =group_text9)
tpATRMult = input.float(title='Take profit multiplier',step=0.1, defval=1.5,group =group_text9)
lookback = input.int(title='How Far To Look Back For High/Lows', defval=7, minval=1,group =group_text9)


atr = ta.atr(atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
longStopa = (enable_atrtrail ? lowestLow : close) - atr * slATRMult
shortStopa = (enable_atrtrail ? highestHigh : close) + atr * slATRMult

atr_l=0.0
atr_s=0.0

atr_l:=nz(strategy.position_avg_price-(atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))
atr_s:=nz(strategy.position_avg_price+ (atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))

stoploss_l = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_l, 0) 
stoploss_s = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_s, 0)

takeprofit_l = strategy.position_avg_price - ((stoploss_l - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)
takeprofit_s = strategy.position_avg_price - ((stoploss_s  - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)

// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Atr") 
    strategy.exit(id='Xl', stop= enable_atrtrail?longStopa:stoploss_l,limit=takeprofit_l ,comment ="Long Exit")

if strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr")
    strategy.exit(id='XH', stop=enable_atrtrail?shortStopa:stoploss_s,limit=takeprofit_s,comment = "Short Exit")


// // plot take profit
plot(series=strategy.position_size > 0 and  (option_ts=="Atr")? takeprofit_l : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size < 0 and  (option_ts=="Atr")? takeprofit_s: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")

// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size  >0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_l : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_s : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size  >0 and option_ts=="Atr" and enable_atrtrail ? longStopa : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and enable_atrtrail?  shortStopa : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='short Trail Stop', offset=1)

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