Dreifach-Blinker-Kollisionsstrategie

Überblick

Die Triple Indicator Collision Strategy ist eine sehr klassische Quantitative Trading-Strategie. Sie kombiniert drei klassische Technische Indikatoren, den Moving Average, den MACD-Indikator und den RSI-Indikator, um entsprechende Handelsoperationen durchzuführen, wenn alle drei gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal erzeugen.

Strategieprinzip

Die Strategie nutzt die drei Indikatoren 20-Tage-EMA, MACD (12 , 26 , 9) und 14-Tage-RSI gleichzeitig. Die spezifische Handelslogik ist:

Wenn der Preis über die 20-Tage-EMA, MACD-Linie über die Signal-Linie, RSI über die 20-Tage-EMA, mehr zu tun; wenn der Preis unter der 20-Tage-EMA, MACD-Linie unter die Signal-Linie, RSI unter der 20-Tage-EMA, zu tun.

Dies erfordert die gleichzeitige Erscheinung von Handelssignalen aus drei Indikatoren, um einige falsche Signale zu filtern und die Strategie stabiler und zuverlässiger zu machen.

Analyse der Stärken

Diese Strategie der Kollision von mehreren Indikatoren hat folgende Vorteile:

1. Filterung von Geräuschen, um falsche Signale zu reduzieren. Ein einzelner Indikator ist leicht von Marktgeräuschen beeinflusst und erzeugt viele falsche Signale. Ein Dreier-Indikator filtert effektiv Geräusche und macht die Signale zuverlässiger.

2. Trendwendepunkte zu erfassen. Die Reaktionszeit der verschiedenen Indikatoren auf Preisbewegungen ist unterschiedlich, und wenn die drei Indizes in der jüngsten Vergangenheit ein Gleichgewichtssignal erzeugen, ist dies oft ein Hinweis auf eine Trendwende. Dies bietet die Möglichkeit, Trendwendepunkte zu erfassen.

3. Die drei Indikatoren beurteilen den Markt aus verschiedenen Dimensionen und bestätigen sich gegenseitig. Sie können die Marktentwicklung umfassender und genauer beurteilen.

4. Verringerung des Risikopositionsrisikos. Eine Mehrindikator-Filterung kann die Anzahl der ungültigen Geschäfte verringern und den unnötigen Geldumlauf verringern, was zur Risikokontrolle beiträgt.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Parameteroptimierungsrisiken. Die Länge der Moving Averages, MACD-Parameterkombinationen, RSI-Parameter können die Strategie beeinflussen, und unpassende Parameterkombinationen können zu einer schlechten Strategie führen. Daher müssen die Parameterkombinationen umfassend getestet und optimiert werden, um die besten Parameter zu finden.

2. Verpasste Handelschancen. Dreifache Strategien sind relativ konservativ und können einige Handelschancen verpassen. Wenn Sie keine wichtigen Trends erfassen können, beeinträchtigt dies die Erträge der Strategie.

3. Die Kosten und Schlupfpunkte des Handelns in der realen Platte beeinflussen auch die Strategie. Die Frequenz des Handels muss kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass der Gewinnraum größer ist als die Kosten des Handels.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Verschiedene Parameterkombinationen werden getestet, um die optimale zu finden. Die Länge des Moving Averages, die MACD-Parameter, die RSI-Parameter usw. können geändert werden, um die optimale Parameterkombination durch Rückprüfungen zu finden.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen. Die Einrichtung von mobilen Stop-Loss-Systemen oder von Stop-Loss-Systemen kann die Einzelschäden wirksam kontrollieren.

3. In Kombination mit anderen Indikatoren können auch Indikatoren wie Brinband, KDJ und andere verwendet werden, um falsche Signale zu überprüfen und zu filtern.

4. Die Parameter können je nach Handelsart und -periode angepasst und optimiert werden.

Zusammenfassen

Die Triple-Collision-Strategie nutzt gleichzeitig die Signale der drei Indikatoren Moving Average, MACD und RSI, um mehrere Entscheidungen zu treffen. Sie filtert effektiv Noise-Signale, identifiziert potenzielle Trendwendepunkte und erhöht die Reliabilität der Signale. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Setting und Signalfilterung kontinuierlich verbessert werden, um die Signale klarer und die Erträge zuverlässiger zu machen.