Quantitative Handelsstrategie basierend auf Supertrendkanälen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Entries- und Exits-Signalentwicklung der Hypertrend-Kanal-Indikatoren, um automatisierte und quantifizierte Transaktionen zu ermöglichen. Die Hypertrend-Kanal-Indikatoren ermöglichen einen klaren Durchbruch und unterstützen Widerstandspunkte, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Die Strategie kombiniert die Vorteile des Indikators für den langen und kurzen beidseitigen Handel.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die ATR und die Tangxian-Kanal, um zwei langen Stop-Lines zu berechnen. Konkret berechnet man die ATR-Werte über die ATR-Zyklen und die ATR-Multiplikatorparameter und addiert sie dann mit den Mittelwerten der Höchst- und Niedrigstpreise, um zwei langen Stop-Lines zu erhalten. Es wird ein Mehrsignal erzeugt, wenn der Schlusskurs von unten nach oben über die lange Stop-Line geht; es wird ein Nullsignal erzeugt, wenn der Schlusskurs von oben nach unten über die kurze Stop-Line geht.
Nach einer zusätzlichen Leerstellung wird die Stop-Line in Echtzeit aktualisiert, um den Gewinn zu sperren. Die neue Stop-Line wird nicht unter oder über dem vorherigen Wert liegen, um zu verhindern, dass die Stop-Loss durchbrochen wird. Wenn ein neuer Hoch oder ein neuer Tief zwischen der Stop-Line und der vorherigen Stop-Line auftritt, wird die Stop-Line auf den neuesten Preis aktualisiert.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Hypertrend-Kanal-Indikator die Richtung des Trends und die wichtigen Unterstützungswiderstände eindeutig bestimmen kann. In Kombination mit ATR-Dynamischen Stop-Losses können Einzelverluste effektiv kontrolliert werden.
Insbesondere zwei Stop-Lines in einem Hypertrend-Kanal-Indikator, eine für die Lagerhaltungskosten und eine für die jüngsten Unterstützungs- oder Druckstellen. Dies bietet eine sehr klare Grundlage für die Ein- und Ausgänge. Die Stop-Line wird gleichzeitig in Echtzeit aktualisiert, um die Gewinne zu sperren und zu verhindern, dass die Stop-Lines durchbrochen werden.
Insgesamt ist diese Strategie eine relativ robuste quantitative Handelsstrategie, bei der Entries nach der Trendbestimmung und die Risikokontrolle durch dynamische Stop-Loss-Kontrollen erfolgen.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Stop-Line möglicherweise überschritten wird. Wenn der Preis stark schwankt, kann die neue Stop-Line unter oder über dem vorherigen Wert liegen, was dazu führt, dass die Stop-Line überschritten wird und die Verluste erhöht werden.
Darüber hinaus sind die Entries-Signale, die von Hypertrend-Kanal-Indikatoren erzeugt werden, in einem wackligen Umfeld nicht wirksam und können zu falschen Transaktionen führen. In diesem Fall ist eine manuelle Intervention erforderlich, um den Trend zu beurteilen und die Strategie zu starten.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der ATR-Zyklus- und ATR-Multiplikatorparameter, um die optimale Kombination zu finden. Die verschiedenen Parameter können durch Rückmessung analysiert werden.
Einige andere Indikatoren können filtert werden, um Fehler bei schwankenden Trends zu vermeiden. Einige Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages und Brinks können in Betracht gezogen werden, um die Richtung der Trends zu bestimmen.
Die Kombination der Indikatoren optimiert die Stop-Loss-Position. Die Stop-Loss-Linie kann entsprechend der Position des Umsatzsteigerungs angepasst werden, um die Gewinne weiter zu sperren.
Die Optimierung der Parameteradaptivität durch die Erweiterung der Modelle des maschinellen Lernens. Die dynamische Optimierung der Parameter kann durch die Vorhersage der Parameterwerte durch Modelle wie RNN, LSTM und andere erfolgen.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf einer übertrend-kanal-Indikator-Design, die Trendrichtung zu beurteilen klar, mit einer hohen Gewinnrate. Gleichzeitig, die Anwendung von ATR-dynamischen Tracking-Stopp-Losses, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Durch Parameter-Optimierung, Indikator-Optimierung und andere Mittel zur weiteren Erhöhung der Strategie-Effektivität.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO
strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)
//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)
//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red
//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)