Durchbruchstrategie für Zinseszinspositionen mit großem Volumen
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee dieser Strategie ist es, bei hohem Handelsvolumen einen Durchbruch zu verfolgen, um eine Ertragsposition zu erreichen, indem ein Risikobudgetprozentsatz und ein 250-faches simuliertes Leverage festgelegt werden. Es zielt darauf ab, potenzielle Umkehrmöglichkeiten nach hohem Verkaufsdruck zu ergreifen.
Strategieprinzip
Ein weiterer Anmeldungsprozess ist möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Transaktionsvolumen über dem benutzerdefinierten Volumenschwellenwert
- Der aktuelle Mindestpreis der K-Linie ist niedriger als der Mindestpreis der vorherigen K-Linie.
- Der aktuelle K-Linie-Schlusskurs ist negativ und höher als der Schlusskurs der vorherigen K-Linie (negative CloseWithHighVolume)
- Es gibt keine unabgeschlossenen Positionen mit mehreren Positionen.
Die Positionsgröße wird wie folgt berechnet:
- Risikopositionsbetrag berechnet auf Basis des Prozentsatzes des Risikos (RiskPercentage) des Eigenkapitals des Kontos
- multiplizieren Sie die Risikobeträge mit dem simulierten Leverage-Multiplier (Leverage, default 250x) und erhalten Sie die Anzahl der Kontrakte
Die Ausstiegsprinzipien:
Der Prozentsatz der Verlustquote der Mehrköpfer-Position wird nach dem Berühren der Stop-Loss-Linie (-0,14%) oder der Stop-Loss-Linie (-4,55%) platziert.
Analyse der Stärken
Die Vorzüge dieser Strategie sind:
- Die Chance, einen Trend umzukehren, der durch hohe Transaktionen ausgelöst wird
- Mit der Rückgewinn-Positionsverwaltung steigen die Gewinne rasch
- Die Stop-Loss-Stopp-Einstellung ist vernünftig und fördert die Risikokontrolle.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- 250-fache Hebelwirkung erhöht die Verluste
- Ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Transaktionsfaktoren wie Gleitpunkte, Gebühren und Garantien
- Optimierungsparameter müssen wiederholt überprüft werden
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Verringerung des Leverage-Faktors
- Erhöhung der Stop-Loss-Marge
- Berücksichtigung der tatsächlichen Transaktionskosten
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Dynamische Anpassung der Hebelgröße
- Optimierung der Stop-Loss-Bedingungen
- Hinzufügen von Trendfiltern
- Aktienbezogene Kennzahlen in Kombination mit Aktienbezogenen Kennzahlen
Zusammenfassen
Diese Strategie ist im Allgemeinen relativ einfach und direkt, um durch das Ergreifen von Umkehrmöglichkeiten zusätzliche Gewinne zu erzielen. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, das sorgfältig auf der Praxis überprüft werden muss. Durch die Optimierung der Parameter und der Strategiestruktur kann sie stabiler und militärischer gemacht werden.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)
// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")
// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")
// Calculate volume
vol = volume
// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]
// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)
// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250
// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage
// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]
// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")
// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
strategy.close("Long")