Strategie zur Größerung der Position mit hohem Volumen und niedrigem Ausbruch

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-18 15:43:02
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Übersicht

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, Ausbrüche während eines hohen Handelsvolumens zu verfolgen, indem ein zusammengesetztes Positionsgrößen-Ansatz auf der Grundlage eines definierten Risikoprozentsatzes und einer 250-fachen simulierten Hebelwirkung verwendet wird.

Strategie Logik

Lange Eintrittssignale werden ausgelöst, wenn

Volumen überschreitet einen vom Benutzer festgelegten Schwellenwert (volThreshold)
Der aktuelle Tiefpunkt ist niedriger als der vorherige Tiefpunkt (lowLowerThanPrevBar)
Der aktuelle Bar-Schluß ist negativ, aber höher als der vorherige Bar-Schluß (negativCloseWithHighVolume)
Es gibt keine offene Long-Position (Strategy.position_size == 0)

Die Positionsdimensionierung wird berechnet:

Risikobegrenzung auf Eigenkapitalbasis * Risikoprozentsatz
Risikobegrenzung * Hebelwirkung (250x) zur Bestimmung der Anzahl der Verträge/Losen

Ausgangsregeln:

Schließen Sie eine Longposition, wenn der Profitprozentsatz nach dem ProfitPct den Stop-Loss (-0,14%) oder den Take-Profit (4,55%) erreicht.

Analyse der Vorteile

Vorteile dieser Strategie:

Ergreifen von Trendumkehrmöglichkeiten aus dem hohen Handelsvolumen
Zusammengesetzte Positionsgrößen ermöglichen ein schnelleres Gewinnwachstum
Ein angemessener Stop-Loss und Take-Profit hilft, das Risiko zu kontrollieren

Risikoanalyse

Risiken zu berücksichtigen:

250x Hebelwirkung verstärkt Verluste
Nicht zu berücksichtigen sind Verschiebungen, Provisionen, Marginanforderungen
Erfordert robustes Backtesting und Parameteroptimierung

Das Risiko kann durch:

Verringerung des Hebelwerts
Steigender Stop-Loss-Prozentsatz
Abrechnung der realen Handelskosten

Optimierungsmöglichkeiten

Verbesserungsbedarf:

Dynamische Anpassung der Hebelwirkung
Optimieren Sie die Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln
Trendfilter hinzufügen
Anpassung der Parameter anhand des Instruments

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies eine ziemlich einfache und unkomplizierte Strategie, um Umkehrungen und übergroße Gewinne zu erfassen. Aber Risiken bestehen und umsichtige reale Tests sind essentiell. Mit Optimierung kann sie robuster und praktischer gemacht werden.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")

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