Gem Forest One Minute Scalping Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-19 10:45:18
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Übersicht

Die Gem Forest One Minute Scalping Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie für den kurzfristigen Handel. Sie kombiniert mehrere Indikatoren, um die Merkmale der Marktschwankungen innerhalb eines Zeitrahmens von 1 Minute zu identifizieren und zwischen Long- und Short-Positionen für Ultra-Short-Scalping zu wechseln.

Strategie Logik

Der ATR-Indikator erstellt obere und untere Bands zur Bestimmung des Kursschwingungsbereichs
Schnelle und langsame EMA-Crossovers erzeugen Handelssignale
Doppel-RSI-Indikatoren bestätigen Crossover-Signale
Ein- und Ausstiegspunkte werden durch Kombination von Indikatorsignalen und Preisniveaus bestimmt

Wenn der Preis unterhalb des unteren Bandes liegt, tritt ein schnelles und langsames EMA-Goldkreuze auf, ein schnelles RSI überschreitet den langsamen RSI, ein Kaufsignal wird generiert; wenn der Preis über dem oberen Band liegt, tritt ein schnelles und langsames EMA-Totkreuze auf, ein schnelles RSI überschreitet den langsamen RSI, ein Verkaufssignal wird generiert. Nach dem Eintritt werden Stop-Loss und Take-Profit zum Ausstieg verwendet.

Analyse der Vorteile

Kombination mehrerer Indikatoren verbessert die Zuverlässigkeit
Eine hohe Betriebsfrequenz bietet ein größeres Gewinnpotenzial
Weniger Abnutzung, bessere Stabilität
In der Lage, innerhalb eines Zeitrahmens von 1 Minute oder kürzeren Zeitrahmen Ultrakurz-Scalping zu betreiben

Risikoanalyse

Höhere Anforderungen an Netzwerk und Hardware aufgrund der hohen Frequenz
Risiken von Überhandelungen und Kapitalverstreuung
Falsche Signale durch schlechte Indikatorkonfiguration
Vermögenswerte, die nicht in der Position 060 der Tabelle 1 aufgeführt sind

Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter, Anpassung der Stopps, Begrenzung der maximalen täglichen Trades, Auswahl der richtigen Produkte usw. verwaltet werden.

Optimierungsrichtlinien

Prüfwirkung verschiedener ATR-Perioden
Versuchen Sie verschiedene EMA-Typen oder ersetzen Sie eine EMA
Anpassung der RSI-Perioden oder Prüfung anderer Oszillatoren wie KDJ, Stochastics usw.
Verbessern Sie die Eingabelogik mit mehr Faktoren wie Trends
Optimierung von Stops für ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis

Schlussfolgerung

Diese Strategie berücksichtigt vollständig die Eigenschaften des ultra-kurzen quantitativen Handels. Vernünftige Indikator-Einstellungen, mehrfache Bestätigungen und Kombinationen sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit. Mit strenger Risikokontrolle hat sie ein erhebliches Gewinnpotenzial und eignet sich für Anleger mit ausreichender Rechenleistung und psychologischer Qualität.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

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