Jinsen Ein-Minuten-Oszillationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Gem Forest One Minute Scalping Strategy ist eine Short-Line-Quantitative-Trading-Strategie. Die Strategie verwendet mehrere Indikatoren, um die Marktschwankungen innerhalb des 1-Minuten-Zeitrahmens zu identifizieren.
Strategieprinzip
- ATR-Indikator, der die Höhe und Tiefe des Kursschwankens bestimmt
- EMA-Indikatoren erzeugen schnell und langsam Gold- und Todesforken-Tradingsignale
- Der Doppel-RSI bestätigt das Goldfork-Death-Fork-Signal
- In Kombination mit den Indikatoren und der Preisposition wird ein spezifischer Einstiegs- und Ausstiegspunkt bestimmt
Wenn der Preis unterhalb der Unterbahn ist, bildet die schnelle EMA eine Goldforke, die die langsame RSI über die schnelle RSI durchbricht und ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der Preis über der Oberbahn ist, bildet die schnelle EMA eine Todesforke, die die langsame RSI unter der schnelle RSI durchbricht und ein Verkaufssignal erzeugt.
Analyse der Stärken
- Mehrindikator-Kombination, umfassende Einschätzung, hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Strategiefrequenz mit starkem Gewinnraum
- Strategie Rückzug klein Stabilität gut
- Der Hyperkurzschluss kann in einer Minute oder weniger durchgeführt werden.
Risikoanalyse
- Hyperkurze Funktionen, hohe Anforderungen an Netzwerk und Hardware
- Überkurzleitungen führen zu Überhandel und Geldverschwendung
- Falsche Signalleistungen können durch falsche Einstellungen entstehen.
- Verlustgefühl bei starken Schwankungen, abhängig von bestimmten Marktbedingungen
Für diese Risiken können die Indikatorparameter optimiert, die Stop-Loss-Stopp-Methode angepasst, die maximale Anzahl der Transaktionen pro Tag angemessen eingeschränkt, die Handelsarten mit hoher Liquidität und mittlerer Volatilität ausgewählt werden.
Richtung der Strategieoptimierung
- Testen Sie die Auswirkungen verschiedener ATR-Zyklusparameter auf die Ergebnisse
- Versuchen Sie es mit verschiedenen Arten von EMAs oder wechseln Sie eine EMA in eine andere
- Anpassung der RSI-Zyklusparameter oder Versuchen mit anderen Schwankungen wie KDJ, Stochastics etc.
- Optimierte Methoden zur Auswahl von Einstiegspunkten, wie z. B. die Kombination von mehr Faktoren zur Bestimmung von Trends
- Anpassung der Stop-Loss-Stopp-Punkte zur Optimierung des Gewinn-Risiko-Verhältnisses
Zusammenfassen
Die Kinsey-Ein-Minuten-Schockstrategie berücksichtigt die Eigenschaften von Quantifizierungsgeschäften mit ultra-kurzen Linien, eine vernünftige Einstellung der Indikatorparameter, die Bestätigung und Kombination mehrerer Indikatoren, eine hohe Zuverlässigkeit, ein starkes Gewinnpotenzial unter der Voraussetzung einer strengen Risikokontrolle und ist ideal für Anleger mit ausreichender Berechnungsfähigkeit und psychologischer Qualität.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)