Kaufstrategie basierend auf mehreren EMA
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Kauf-nur-Strategie, die auf Preisbewegungen und kurzfristigen Trends basiert. Sie verwendet mehrere Index-Moving Averages (EMA) als technische Indikatoren für Kauf und Verkauf.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet sechs EMAs für die 5-, 10-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Linie. Ihr Kaufsignal lautet:
- Die Linie 5 durch die Linie 10
- Die 10er Linie durch die 20er Linie
- Die 20-Tage-Linie über die 50-Tage-Linie
- Die 50-Tage-Linie über die 100-Tage-Linie
- Auf der 100-Tage-Linie durch die 200-Tage-Linie
- Die Schlusskurslinie umfasst fünf Tage.
Wenn diese sechs Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine Mehrfachzulassung möglich.
Das Ausstiegssignal ist das Ausbrechen der 200-Tage-Linie unter dem Schlusskurs.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Mit sechs EMAs als Filter kann man kurz- und mittelfristige Trends erkennen.
- Hohe Konstellationsanforderungen auf mehreren EMAs, die effektiv Falschbrüche filtern können
- Die Beteiligung an der Schlussklausur ist ein Risiko für einen vermeidbaren False-Breakthrough.
- Nur mehr tun, um das Risiko zu vermeiden, zu leer zu sein
- Der Austrittsmechanismus ist eher konservativ und profitabel
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere EMAs in Folge getragen werden, ist geringer und es ist leicht, Chancen zu verpassen.
- Nur mehr zu tun, ohne den Rückgang zu nutzen.
- Sie sind leicht zu erwischen.
- Der Austritt ist eher konservativ und könnte einen Teil der Gewinne weglassen.
- Die Parameter sind statisch eingestellt und nicht für verschiedene Sorten und Marktbedingungen geeignet
Entsprechende Lösungen:
- Die Anzahl der EMAs kann entsprechend der Marktlage reduziert werden
- Einführung von Short-Opportunities in Kombination mit Indikatoren wie CCI
- Einstellbarer Bewegungsstillstand oder zeitnahe manuelle Intervention
- Parameter können je nach Trendvariante angepasst werden
- Es wird empfohlen, die Parameter an die Märkte anzupassen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann optimiert werden durch:
- Die Einführung von Volumenindikatoren verhindert falsche Durchbrüche
- Parameter zur Optimierung der Volatilitätsindikatoren
- Hinzufügen von dynamischen Optimierungsparametern für Machine Learning Modelle
- Erweiterung der Validationsmechanismen
- Tendenzen bei der Beurteilung in Kombination mit Deep-Learning-Modellen
- Einführung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes ist eine mittelfristige Trend-Tracking-Strategie, die auf Preis-Technik-Indikatoren basiert. Sie nutzt mehrere EMA-Schwankungen, um Trends zu identifizieren, und in Verbindung mit dem Schlusskurs, um falsche Durchbrüche zu vermeiden. Der Vorteil ist, dass die Strategie-Idee einfach und klar ist, leicht zu verstehen und nach den Parametern der Marktumgebung manuell angepasst werden kann.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multiple EMA Buy Strategy with Price Condition", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema10, color=color.green, title="EMA 10")
plot(ema20, color=color.red, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.purple, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.orange, title="EMA 100")
plot(ema200, color=color.yellow, title="EMA 200")
// Entry conditions
buy_condition = ema5 > ema10 and ema10 > ema20 and ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200 and close > ema5
// Exit conditions
exit_condition = close < ema200
// Strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.close("Buy", when = exit_condition)