Trendfolgestrategie, die duale gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder kombiniert

Überblick

Diese Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren wie beispielsweise zwei Moving Averages, der Relativ Strong Index (RSI) und die Brin-Band, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen, um potenzielle Trendwendepunkte und Überkauf-Überverkäufe zu identifizieren und die Kursentwicklung zu verfolgen.

Strategieprinzip

Die wichtigsten Kaufsignale dieser Strategie stammen vom RSI und den Bollinger Bands. Wenn der RSI unter der Überverkaufsgrenze 30 liegt, wird als Überverkauf angesehen, und wenn der Preis nahe oder unterhalb der Bollinger Bands liegt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Dies bedeutet, dass der Aktienpreis möglicherweise nach oben umkehren kann.

Die wichtigsten Verkaufssignale für diese Strategie kommen auch vom RSI und den Bollinger Bands. Wenn der RSI über die Überkauflinie 70 geht, wird dies als Überkauf angesehen, was ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der Preis nahe oder über die Bollinger Bands kommt. Dies bedeutet, dass die Aktienpreise rückläufig sein können.

Zusätzlich werden die 20- und 50-Tage-Simplen Moving Averages berechnet. Sie können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Wenn ein schneller Moving Average über einem langsameren Moving Average liegt, ist er im Aufwärtstrend; umgekehrt zeigt er einen Abwärtstrend.

Analyse der Stärken

Die Strategie kombiniert mehrere Indikatoren, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren, und ermöglicht es, die Preiswende zu erfassen und die Preisänderungen zu verfolgen. Die Hauptvorteile sind:

1. Die Brin-Band kann überkaufte und überverkaufte Bereiche erkennen. Die Brin-Band definiert die Bandbreite der Preisschwankungen durch die Standarddifferenz und kann sehr gute Preisanomalien erkennen.

2. Der RSI kann über den Überkauf und den Überverkauf erkennen. Ein RSI über 70 wird als überkaufte Zone betrachtet, ein RSI unter 30 als überverkaufte Zone und kann ein Signal geben, bevor sich der Preis umkehrt.

3. Beide Moving Averages beurteilen die Richtung des Gesamttrends und vermeiden den Handel in einem Trendlosen Markt.

4. Durch die Kombination verschiedener Indikatoren können gefälschte Signale gefiltert werden, um höchstwahrscheinliche Kauf- und Verkaufspunkte zu erkennen.

Risikoanalyse

Die Hauptrisiken dieser Strategie sind:

1. Die Brin-Band-Parameter sind falsch eingestellt, so dass die oberen und unteren Bahnen die Preisschwankungen nicht effektiv definieren können. Dies kann zu einer großen Anzahl von Falschsignalen führen.

2. Die RSI-Parameter variieren, die Überkauf- und Überverkaufskriterien ändern sich und die Wirkung des Signals ändert sich.

3. Die Parameter für zwei bewegliche Durchschnittswerte sind unterschiedlich, und ihre Beurteilung des Gesamttrends ist skeptisch.

4. Strategie-Signal kann zurückbleiben und kann keine Anweisung geben, dass der Preis umgekehrt ist. Dies kann zu einem gewissen Verlust von Gleitpunkten führen.

5. Bei starken Schwankungen können verschiedene Indikatoren fehlschlagen, was zu einer unwirksamen Identifizierung von Kauf- und Verkaufspunkten führen kann.

Diese Risiken können optimiert werden, indem Parameter angepasst oder mehr Indikatoren kombiniert werden, um die Strategie zu stabilisieren.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Der Einsatz von adaptive Brin-Bändern, die die Parameter dynamisch an die Marktschwankungen anpassen, um den Auf- und Abstieg präziser zu machen.

2. Erhöhung der Filterung von Indikatoren wie VOLUME, die nur bei erhöhter Transaktionsmenge ein Signal erzeugen, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.

3. Setzen Sie eine Stop-Loss-Linie, um den Preis zu stoppen, wenn er sich in eine ungünstige Richtung bewegt.

4. Testoptimierung für Handelsvarianten, Handelszeiten usw., so dass die Strategieparameter für verschiedene Situationen angepasst werden.

5. Hinzufügen von Algorithmen für das Maschinelle Lernen, das Trainieren mit historischen Daten und die automatische Optimierung der Parameter.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert mehrere Indikatoren wie Brin-Band, RSI, zwei bewegliche Durchschnittswerte, um eine vollständige Kauf- und Verkaufsregeln zu erstellen, die Preistrends effektiv zu identifizieren, überkaufende und überverkaufte Gebiete zu beurteilen und Handelssignale zu geben, bevor der Aktienpreis umkehrt. Durch die Optimierung der Parameter, die Erhöhung der Filterbedingungen, die Einstellung von Stop-Loss-Methoden und andere Mittel kann die Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.