Puntuación Z con señales

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-08 16:25:46
Las etiquetas:La SMA

Este es mi indicador de código abierto de puntuación z con indicadores de compra y venta. Veo que hay otros indicadores de puntuación z, sólo soy particular acerca de cómo me gusta mi puntuación z calculado y así que decidí hacer mi propio y añadir señales de compra y venta para ayudar a guiarme.

¿Qué es un puntaje Z?

Una puntuación z es una medida estadística de la distancia, en desviaciones estándar, un valor es de su media dada. Se expresa como una desviación estándar (o SD). Cuanto más lejos un valor (en este caso, una acción) está de su media, más probable es una regresión a la media (es decir, un retorno a la media). Así que si una acción se negocia a 3 desviaciones estándar lejos de su media, entonces podemos anticipar que quiere regresión hacia 1 a 0 desviaciones estándar de su media (es decir, vender de nuevo a un valor que lo acerque a esa SD). Lo inverso es cierto si se negocia por debajo.

Z-scores y acciones Las acciones, como todo en la naturaleza, les gusta comerciar entre -1 y +1 SD lejos de su media. Cualquier cosa por encima de esto, podemos interpretar que hay estrés en la acción. Cualquier cosa por encima de 2.50 es un estrés tremendo en la acción y podemos anticipar que querrá volver a su media en el futuro cercano y bajar ese valor a al menos 1, idealmente entre el rango de -0.5 y 0.5. Por favor, tenga en cuenta que establecí el estándar MUY alto para que el indicador emita una señal de compra y venta (/=2.50). Últimamente con la volatilidad, las acciones han estado entrando en estos rangos con frecuencia y por lo que ha habido muchas señales, pero tradicionalmente en un entorno estable es posible que no obtenga estas señales.

Cómo funciona el indicador El indicador funciona calculando la puntuación Z-Score promedio entre una acción alta y baja. Este indicador presentará la desviación promedio que una acción tiene de su promedio alto y bajo. Cuanto mayor sea la puntuación Z, más sobrecomprada será la acción. Cuanto menor sea la puntuación z, más sobrevendida será la acción. Utiliza los datos del valor de 500 velas anteriores para calcular su SMA y su desviación estándar para calcular la puntuación z.

Cada vez que una acción opera 2.50 SD o más por encima o por debajo de su media, se le presentará una señal de compra o venta, ya que generalmente, estadísticamente hablando, después de que algo haya viajado 2.50 SD consciente de su media, hay una mayor probabilidad de que ocurra una reversión.

Puede utilizar este indicador para determinar si la acción se cotiza dentro de los parámetros normales o no y para ayudarlo en su análisis sobre si una acción podría ser corta o larga.

Personalmente, me gusta esto para el swing trading en el gráfico de 1 hora; sin embargo, esto se puede utilizar en cualquier momento de 1 minuto a 1 hora. También le permite realizar un seguimiento de un progreso de las acciones en su reversión a la media.

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-02-07 00:00:00
end: 2022-05-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steversteves

//@version=5

indicator("Z Score with Signals", max_labels_count = 500)

// Calculating High Z Score

a = ta.sma(high, 500)
b = ta.stdev(high, 500)
c = (high - a) / b 

// Calculating Low Z Score

d = ta.sma(low, 500)
e = ta.stdev(low, 500)
f = (low - d) / e 

// Calculating High and Low Average

z = (c + f) / 2 
 
plot (z)

// Condition Alerts

if (z < -2.50)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if (z > 2.50)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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