Estrategia de combinación de cruce de medias móviles y MACD

Descripción general

Esta estrategia utiliza el sistema de cruce de medias móviles y el indicador MACD para implementar una estrategia de negociación automatizada de hacer más en la etapa de banco de tendencia y detener el stop loss en el punto de cambio de tendencia. La estrategia se llama estrategia de cruce de línea de avance y combinación de MACD.

El principio

La estrategia se basa principalmente en una combinación de un sistema de cruce de medias y un indicador MACD. Concretamente, cuando el mediano corto se cruza con el mediano largo, se hace más; cuando el mediano corto se cruza con el mediano largo, se hace un hueco. Aquí se elige el EMA de 21 días como el mediano corto y el EMA de 100 días como el mediano largo.

Al mismo tiempo, se utiliza el indicador MACD para confirmar la señal de transacción. La señal de multiplicación se emite solo cuando la línea DIFF de MACD atraviesa la línea DEA. Una vez que la línea DIFF atraviesa la DEA, se elimina el stop loss múltiple.

Además, la estrategia también utiliza el RSI para evitar el exceso de vacío, y solo se vacía la posición cuando el RSI está por debajo del 30%.

En cuanto al stop loss, la estrategia utiliza un método de seguimiento de stop loss por porcentaje fijo, con un stop loss múltiple por un 1% menos del precio de entrada y un stop loss único por un 1% más del precio de entrada. Al mismo tiempo, la estrategia también permite un stop move, que se detiene cuando el beneficio flotante múltiple alcanza el 3% del precio de entrada.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que se utiliza el sistema de línea media para determinar la dirección de la tendencia general, y luego se usa el indicador MACD para ingresar, lo que puede filtrar eficazmente las brechas falsas. En comparación con el uso de un solo sistema de cruzamiento de línea media, se puede reducir el número de operaciones ineficaces y aumentar la probabilidad de obtener ganancias.

Además, la estrategia utiliza un porcentaje fijo de stop loss y un stop loss móvil, lo que permite controlar las pérdidas dentro del rango aceptable, mientras que se detiene el stop loss lo antes posible y se bloquea la ganancia, siempre que se garantice la ganancia. Esto puede reducir la retirada de la cuenta en el comercio real y también puede reducir las pérdidas causadas por la avaricia.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia son los siguientes:

1. La existencia de un retraso en el sistema de cruce de medias puede provocar que los retrasos de entrada se pierdan en el punto de entrada óptimo. Se puede reducir el retraso optimizando los parámetros de medias.

2. Los indicadores MACD son propensos a generar señales falsas y requieren filtración auxiliar de otros indicadores. Se puede considerar la inclusión de indicadores como KDJ para optimizar.

3. El modo de parada de pérdidas por ciento fijo a veces no puede detener la parada de pérdidas a tiempo, se puede cambiar a la parada de pérdidas de seguimiento dinámico.

4. La retirada estratégica es más probable y se puede considerar reducir la posición para evitar el riesgo.

5. Las estrategias que sólo hacen más y no hacen vacío, existen limitaciones que sólo pueden hacer frente a tendencias multidireccionales, por lo que se puede considerar la inclusión de un mecanismo de vacío.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros de la línea media para que la señal de la línea media sea más precisa. Se pueden probar diferentes tipos de líneas medias, como EMA, SMA, etc.

2. Se añaden otros indicadores para filtrar señales de cruce de línea media, como KDJ, RSI, etc., reduciendo las transacciones erróneas.

3. Prueba métodos de parada dinámica para controlar mejor el riesgo, como la parada de seguimiento, la parada de ATR, etc.

4. Se añade un mecanismo de shorting para que la estrategia pueda ser rentable en condiciones de bajada.

5. Optimización de la gestión de fondos, ajuste del tamaño de las posiciones para reducir el máximo retiro.

6. Prueba de la eficacia de los contratos de diferentes variedades para ampliar el alcance de la estrategia.

7. Aumentar el uso de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros y reducir la intervención humana.

Resumir

Esta estrategia integra las ventajas de la equilánea de cruce y el indicador MACD, logrando una mayor tasa de ganancias. La estabilidad de la estrategia se puede aumentar aún más y reducir el retroceso mediante la optimización de la configuración de los parámetros, la adición de otros indicadores y la mejora de los métodos de parada de pérdidas.