Estrategia de cruce de banda de volatilidad de media móvil
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de la línea media a través de la banda de fluctuación utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la volatilidad del mercado, junto con la línea media para determinar la tendencia del mercado, para determinar la dirección de la tendencia en caso de baja volatilidad, con el objetivo de obtener ganancias de la tendencia en caso de baja volatilidad.
Principio de estrategia
La estrategia determina la volatilidad del mercado mediante el cálculo de la media y su fluctuación ascendente y descendente. En concreto, primero se calcula la media móvil simple de n días, y luego se calcula el rango de diferencia estándar de k veces cada expansión por debajo de la media, formando las bandas de arriba y abajo, es decir, las bandas de Brin. Cuando los precios se acercan a las bandas de arriba y abajo, la volatilidad del mercado aumenta; cuando los precios están entre las bandas de arriba y abajo, la volatilidad del mercado disminuye.
La estrategia utiliza la dirección de la línea de paridad para determinar la dirección de la tendencia cuando la fluctuación disminuye. Hacer más cuando el precio sube a la línea de paridad y cerrar cuando baja. Concretamente, hacer más cuando el precio se rompe hacia arriba desde la órbita inferior y cerrar cuando el precio se rompe hacia abajo desde la órbita superior.
La ventaja de esta estrategia es que se participa en la tendencia cuando la volatilidad es baja, evitando la fluctuación aleatoria en algunos mercados, lo que mejora la probabilidad de obtener ganancias.
Análisis de las ventajas
- Aprovechar la baja volatilidad para determinar tendencias, reducir la aleatoriedad y aumentar la estabilidad
Esta estrategia sólo participa en la tendencia cuando la banda de Brin se contrae y la volatilidad del mercado disminuye, evitando la incertidumbre en períodos de alta volatilidad, lo que reduce la aleatoriedad y aumenta la estabilidad.
- La línea media ayuda a juzgar y mejora la precisión de los juicios
La estrategia, además de identificar la fluctuación de las bandas de Bryn, también introduce la dirección de la tendencia de los juicios de línea media, que se verifican mutuamente y pueden mejorar la precisión de los juicios.
- Hay puntos de parada, control de riesgos
Cada operación de esta estrategia tiene un punto de parada, es decir, un trayecto ascendente o descendente de la banda de Brin, que puede detenerse rápidamente y controlar el riesgo.
Análisis de riesgos
- El riesgo de error en el juicio de las tendencias
En el proceso de contracción de la banda de Bryn, la dirección de la línea media puede cambiar, causando errores en el juicio de la tendencia y, por lo tanto, causando pérdidas.
Se puede reducir este riesgo mediante la modificación de los parámetros de la línea media o la adición de otros indicadores para verificar.
- Las fluctuaciones de la banda de Brin son demasiado peligrosas
Si el parámetro de la banda de Brin es demasiado grande, la fluctuación es demasiado grande y puede causar demasiadas transacciones no válidas.
Se puede optimizar ajustando los parámetros de los múltiplos de diferencia estándar de la banda de Brin, o se puede configurar el umbral de la anchura de la banda de Brin como condición de filtrado.
- El riesgo de fracaso
El precio puede fallar después de la ruptura de la vía ascendente o descendente, no puede formar una tendencia y causa pérdidas.
La probabilidad de fracaso de la ruptura puede reducirse mediante el ingreso solo cuando el precio de cierre o la entidad de la línea K se rompen, o mediante la verificación de la señal de ruptura mediante condiciones auxiliares como el aumento de la potencia.
Dirección de optimización
- Combinado con una mayor comprobación de indicadores
Se pueden introducir otros indicadores como MACD, KDJ, etc. para verificar el juicio de la línea media y mejorar la precisión del juicio.
- Parámetros de optimización
Se puede obtener la combinación óptima de parámetros mediante la retroalimentación de los parámetros de la línea media optimizada y los parámetros de los múltiplos de la diferencia estándar de Brin.
- Optimización de las opciones de tiempo de entrada
Se puede ajustar para entrar en juego solo cuando el precio de cierre o la entidad de la línea K rompa la banda de Brin, o aumentar las condiciones de energía cuantitativa para verificar la ruptura.
- Optimización de las estrategias de stop loss
Se pueden bloquear las ganancias mediante trailing stops o movimientos de stop loss para evitar que las ganancias se devuelvan.
Resumir
La estrategia de cruzar la banda de fluctuación de la línea media es una estrategia típica de seguimiento de la tendencia. Utiliza hábilmente la banda de Brin para determinar los períodos de baja volatilidad, en combinación con la dirección de la tendencia de determinación de la línea media, y participa en la tendencia cuando la volatilidad es más baja. Esto puede eliminar de manera efectiva parte de la aleatoriedad del mercado y mejorar la estabilidad.
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basePeriod: 1h
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strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
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dev = mult * stdev(source, length)
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strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
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strategy.cancel(id="BBandSE")
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