Estrategia de las bandas de Bollinger para la inversión media
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-25 11:04:13Las etiquetas:
Resumen general
La estrategia de bandas de Bollinger de reversión media utiliza el indicador de bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado y las medias móviles para determinar la tendencia, tomando las operaciones de tendencia durante períodos de baja volatilidad para beneficiarse de la tendencia evitando una aleatoriedad excesiva.
Estrategia lógica
La estrategia calcula la media móvil y las bandas superior/inferior que representan un cierto multiplicador de desviación estándar por encima y por debajo de la media móvil, formando las bandas de Bollinger.
La estrategia es larga cuando el precio se rompe por encima de la banda inferior en una media móvil de tendencia alcista, y corta cuando el precio se rompe por debajo de la banda superior en una media móvil de tendencia bajista.
La ventaja de este enfoque consiste en participar en la tendencia durante los períodos de baja volatilidad, evitando fluctuaciones excesivas de precios aleatorios y aumentando la probabilidad de beneficio.
Análisis de ventajas
- El comercio de la tendencia de baja volatilidad reduce la aleatoriedad y aumenta la estabilidad
Al operar solo la tendencia cuando las bandas de Bollinger se contraen y la volatilidad disminuye, la estrategia evita períodos inciertos de alta volatilidad, reduciendo la aleatoriedad y aumentando la estabilidad.
- La media móvil ayuda a juzgar la tendencia, mejorando la precisión
El promedio móvil, además de las bandas de Bollinger que miden la volatilidad, ayuda a determinar la dirección de la tendencia, con los dos validándose mutuamente y mejorando la precisión.
- Control de pérdidas de detención integrado
La estrategia establece niveles de stop loss en las bandas para cada operación, lo que permite paradas rápidas y control de riesgos.
Análisis de riesgos
- Riesgo de error de valoración de la tendencia
La dirección de la media móvil puede cambiar durante la contracción de la banda, lo que conduce a un juicio de tendencia y pérdidas incorrectos.
La adición de otros indicadores para confirmar la tendencia puede ayudar a minimizar este riesgo.
- Riesgo de volatilidad excesiva de las bandas
Si las bandas son demasiado amplias debido a un multiplicador de desviación estándar excesivo, las operaciones ineficaces serán demasiado frecuentes.
La optimización del parámetro o la adición de filtros de umbral de ancho de banda pueden mejorar esto.
- Riesgo de falla de la ruptura
El precio puede fallar en la tendencia después de romper las bandas, causando pérdidas.
El uso de sólo los descansos de cierre o la adición de confirmación de volumen puede reducir las rupturas fallidas.
Direcciones de optimización
- Añadir más confirmaciones de indicadores
La adición de indicadores como MACD y KDJ para confirmar las señales de promedio móvil mejora la precisión.
- Optimiza los parámetros
Las pruebas de retroceso para encontrar los parámetros óptimos de la media móvil y el multiplicador de desviación estándar mejoran el rendimiento.
- Optimice el tiempo de entrada
Usar sólo los descansos de cierre o añadir filtros de volumen mejora el tiempo.
- Optimización de la estrategia de stop loss
Las paradas de retraso y las paradas de movimiento pueden ayudar a bloquear las ganancias y evitar devolver las ganancias.
Conclusión
La estrategia de bandas de Bollinger de reversión media utiliza inteligentemente las bandas para identificar períodos de baja volatilidad y el promedio móvil para determinar la dirección de la tendencia, participando en las tendencias cuando la volatilidad disminuye. Esto filtra la aleatoriedad excesiva y aumenta la estabilidad. La estrategia tiene ventajas, pero también riesgos a tener en cuenta.
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start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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