Estrategia de precio de ruptura y cobertura
ChaoZhang
Descripción general
La idea principal de esta estrategia es trazar el precio de entrada y el precio de cobertura después de abrir una posición, para mostrar de forma intuitiva dónde se puede obtener ganancias si el precio supera el precio de entrada. Esto puede ayudar a los comerciantes a administrar mejor las posiciones y recuperar ganancias.
Principio de estrategia
El código hace más a través de la horquilla de oro SMA, la horquilla de muerte SMA abre la posición. Luego se calcula el precio de entrada y el precio de garantía después de considerar los honorarios. El precio de garantía se calcula de la siguiente manera: cuando se hace más, el precio de garantía es el precio de entrada multiplicado por ((1 + honorarios); cuando está vacío, el precio de garantía es el precio de entrada multiplicado por ((1- honorarios). Finalmente, se traza la línea de precio de entrada y la línea de precio de garantía, llenando de color entre las dos líneas.
De esta manera, siempre que el precio rompa la línea de entrada, se muestra que se ha ganado. El comerciante puede establecer un punto de parada o un punto de pérdida en función de la línea de precio de garantía, lo que bloquea los beneficios.
El código se divide en:
- Las condiciones para abrir una posición
- El precio de entrada y el precio de reserva se calculan
- Trazar las líneas de precios de entrada y las líneas de precios de garantía
- Colores entre las dos líneas
Esta estrategia de precios de compensación de ruptura se realiza a través de la determinación de las condiciones simples para abrir una posición, calcular el precio de garantía y trazar una línea auxiliar.
Análisis de las ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La visualización de las pérdidas y ganancias permite determinar rápidamente si el precio está cumpliendo con los requisitos de ganancias.
Se puede establecer un Stop Loss para evitar que las pérdidas se extiendan.
El código es sencillo de entender, fácil de implementar y ajustar.
Puede ser integrado en su estrategia de negociación, usando la línea de precio de base para administrar las posiciones.
Los parámetros de comisiones se pueden modificar fácilmente para diferentes intercambios y variedades.
Se pueden optimizar las condiciones de apertura de posición ajustando el ciclo SMA.
Análisis de riesgos estratégicos
La estrategia también tiene ciertos riesgos:
El SMA es un indicador de retraso, que puede pasar por alto los cambios en los precios.
La línea de precios de reserva no evita por completo la generación y expansión de pérdidas.
La estrategia no tiene un mecanismo de salida, y requiere que los traders vigilen sus ganancias y pérdidas.
La configuración incorrecta de la tasa de trámite puede causar errores en el cálculo del precio de base.
La estrategia no tiene en cuenta el impacto de los puntos de deslizamiento.
La falta de un mecanismo de stop loss en las estrategias puede llevar a grandes pérdidas.
Las soluciones a los riesgos son:
Se puede considerar el uso de indicadores más activos, como el MACD.
La dirección general debe ser determinada junto con los indicadores de tendencia, evitando posiciones de desventaja.
Se necesita la adición de la lógica de stop loss para que la estrategia pueda salir automáticamente.
Los honorarios precisos deben establecerse en función de la bolsa real.
Se puede configurar un punto de deslizamiento fijo para optimizar la entrada y salida.
Aumentar el Stop Loss móvil para controlar las pérdidas máximas.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Reemplazar el SMA por indicadores más avanzados como MACD o KDJ.
El objetivo es aumentar los indicadores de tendencia y evitar posiciones en contra.
Optimización de los parámetros del ciclo SMA para mejorar la precisión de apertura de posiciones.
La adición de la lógica Stop Loss para que la estrategia pueda salir automáticamente.
Configuración de la detección y el control de deslizamiento del disco duro.
Optimizar los parámetros de las comisiones para que estén más cerca de las transacciones reales.
Aumentar la pérdida móvil para limitar la pérdida máxima.
Se puede duplicar la estrategia en diferentes períodos de tiempo, para realizar combinaciones de varios períodos.
Optimización de las entradas en combinación con los cambios en el volumen de transacciones.
Los parámetros se pueden optimizar mediante algoritmos de aprendizaje automático.
Resumir
La estrategia muestra intuitivamente dónde se puede ganar con el precio de entrada, es una estrategia auxiliar simple y práctica. Tiene ventajas como la simplicidad del código, la facilidad de implementación, pero también hay algunos riesgos a tener en cuenta. Podemos optimizar y mejorar la estrategia desde varios ángulos para que sea más aplicable y tenga una mayor estabilidad y rentabilidad. En general, la estrategia nos ofrece un muy buen caso de referencia que vale la pena estudiar y aplicar más a fondo.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © NikitaDoronin
//@version=4
strategy("Plot Break-even Price", overlay=true)
/// Break-even calculation
ep = 0.0
ep := na(ep[1]) ? na : ep[1]
p = 0.0
p := na(p[1]) ? na : p[1]
/// Fees Input
fee_inp = input(0.25, title='Price Change in %', step=0.1)/100
/// Your Strategy calculation
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
/// Stategy Entry
if (longCondition)
ep := close
p := close * (1 + fee_inp)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (shortCondition)
ep := close
p := close * (1 - fee_inp)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
/// Plot Break-even Price
p1 = plot(ep, color = color.red, transp = 85)
p2 = plot(p, color = color.green)
fill(p1, p2, color = color.red, transp = 85)