Estrategia de negociación de reversión del RSI con doble media móvil de Connors

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 14:20:43
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Resumen general

La estrategia de negociación de inversión de media móvil RSI de Connors combina el índice de fuerza relativa (RSI) y las medias móviles duales para identificar oportunidades de negociación de inversión de alta probabilidad.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza tanto el RSI como los promedios móviles duales para determinar las tendencias del mercado. En primer lugar, calcula un RSI de 2 períodos para juzgar las reversiones de tendencia a corto plazo. En segundo lugar, calcula un promedio móvil de 200 períodos para determinar la dirección de la tendencia a largo plazo. Cuando el RSI a corto plazo rebota desde el área de sobrecompra / sobreventa y se mueve contra la tendencia a largo plazo, indica que el mercado está a punto de revertirse y se puede establecer una posición comercial.

Las señales de entrada: Ir largo cuando el RSI está por debajo del área de sobreventa (default 5) y el precio a corto plazo está por encima del precio a largo plazo; Ir corto cuando el RSI está por encima del área de sobrecompra (default 95) y el precio a corto plazo está por debajo del precio a largo plazo.

Las señales de salida: Salir cuando la media móvil a corto plazo de 5 períodos da una señal opuesta a la dirección de entrada; o detener la pérdida (pérdida por defecto del 3%).

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina múltiples indicadores para juzgar la estructura del mercado y puede mejorar la precisión de la negociación.

Utilice el RSI para determinar los puntos de inversión a corto plazo y las medias móviles para filtrar la fiabilidad de las señales de inversión
Las medias móviles dobles forman un fuerte filtro para evitar retrasos
La media móvil a corto plazo vuelve a verificar la señal de inversión para garantizar salidas de alta probabilidad.
Un buen control de riesgos con un mecanismo de stop loss

Análisis de riesgos

Hay algunos riesgos con esta estrategia:

Los indicadores RSI son más propensos a dar señales incorrectas durante las violentas fluctuaciones del mercado
Los juicios de combinación de múltiples indicadores hacen que la optimización de parámetros sea compleja
No se garantiza el éxito de las inversiones, se necesitan pérdidas de parada oportunas

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en varios aspectos:

Optimizar los parámetros del RSI para encontrar la mejor combinación de parámetros de inversión
Prueba de diferentes tipos de parámetros de media móvil
Optimizar las estrategias de stop loss para encontrar los mejores puntos de stop loss
Añadir indicadores de juicio de tendencia para evitar inversiones fallidas

Conclusión

La estrategia de inversión de RSI de Connors captura las reversiones del mercado en posiciones de alta probabilidad mediante el filtrado de señales de reversión de RSI con promedios móviles dobles.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)

// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")

// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)

// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)

// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)

// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200

// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200

// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend

// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit

// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)

// Strategy logic
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
    strategy.close("Sell")

// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)

// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)

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