Estrategia de trading de tendencias basada en puntos extremos de precios
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia calcula los puntos máximos y mínimos de los precios en un determinado período, forma una trayectoria ascendente y descendente, y determina si el precio actual está por encima o por debajo de la trayectoria ascendente. La estrategia determina principalmente la tendencia de los precios y opera cuando la tendencia aumenta.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es calcular los puntos máximos y mínimos de precios en un período determinado. El método de cálculo es:
La línea K de un ciclo de escaneo de izquierda a derecha, encuentra un punto máximo de un valor extremo, y luego determina si la primera línea K de la izquierda a la extrema izquierda y la primera línea K de la derecha a la última están por debajo de ese punto máximo de un valor extremo, si es así, confirme que el punto es el punto más alto de la franja.
Baja línea: En el ciclo de escaneo de izquierda a derecha, en la línea K, encuentre un mínimo mínimo, y luego determine si la primera línea K de la izquierda a la izquierda y la primera línea K de la derecha a la derecha son superiores a ese mínimo mínimo. Si es así, confirme que el punto es el fondo de la zona.
La repetición de este cálculo puede obtener una trayectoria ascendente y descendente de los precios en un determinado período. Cuando los precios suben en la trayectoria, hacen más, y cuando bajan en la trayectoria, hacen menos. Esto forma una estrategia de negociación que determina la tendencia en función del punto de extremo de los precios.
Análisis de las ventajas
La estrategia determina la tendencia de manera más directa que la original, a través de la parte de los precios máximos para determinar la tendencia de fortalecimiento, puede filtrar eficazmente la escena de la convulsión, evitar la negociación en la convulsión. La estrategia de la posición de la señal de negociación generada por la estrategia es más ventajosa, fácil de formar el seguimiento de la tendencia. Además, la estrategia de tomar la señal de manera más estricta, puede reducir la señal de error.
Análisis de riesgos
Esta estrategia es más estricta en la captación de señales y puede perder más oportunidades de negociación. Además, los puntos extremos requieren un cierto tiempo para acumularse, se retrasan en la comparación y requieren una optimización adecuada de los parámetros. Si los parámetros no son oportunos, también es probable que se produzcan señales erróneas.
Se puede reducir adecuadamente la rigurosidad de la determinación del punto extremo, permitiendo un cierto grado de fluctuación, lo que reduce el riesgo de error. Además, se puede confirmar en combinación con otros indicadores para evitar señales erróneas.
Dirección de optimización
La estrategia puede optimizar el ciclo de subidas y bajadas para poder capturar mejor la tendencia. Además, se puede ajustar el intervalo de escaneo para determinar el punto de extremo.
Para reducir la posibilidad de perder oportunidades de negociación, se puede permitir una cierta amplitud de fluctuación con la debida flexibilidad en el criterio de los puntos extremos.
Se puede intentar la confirmación en combinación con otros indicadores, como el indicador de energía, el promedio móvil, etc., para evitar el riesgo de señales erróneas generadas por un solo indicador.
Resumir
La estrategia es más eficaz de manera directa a través de la determinación de las características de la tendencia de precios a través de los puntos de precio extremo, que puede filtrar eficazmente la oscilación, para determinar el momento en que la tendencia se intensifica, por lo que el comercio de la tendencia. La ventaja de la estrategia es que la señal de la generación de una buena posición, puede perseguir la tendencia. El inconveniente es que la señal puede ser más tardía, es más difícil de capturar el cambio.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically,
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")