Estrategia comercial clásica de optimización dinámica del MACD

Descripción general

La estrategia se ha optimizado para lograr una generación de señales de negociación más precisa y confiable y un control de riesgo más estricto a través de varias optimizaciones del indicador clásico MACD. Las principales optimizaciones incluyen: 1 introducir el indicador RSI para evitar la sobrecompra; 2 agregar la confirmación del volumen de transacción; 3 establecer el stop loss; 4 optimizar la combinación de parámetros.

Principio de estrategia

El principio básico sigue siendo que el indicador MACD haga más con el tenedor rápido y lento, y que el tenedor muerto haga menos. Las principales optimizaciones se reflejan en:

1. Introducir el indicador RSI para evitar falsas señales cuando el mercado está sobrevalorado o infravalorado. El RSI puede reflejar eficazmente la presión de compra y venta en el mercado.

2. La inclusión de la cantidad de transacciones en el juicio, sólo se produce una señal en caso de aumento de la cantidad de transacciones, para evitar una ruptura no efectiva. El aumento de la cantidad de transacciones puede confirmar la fuerza de la tendencia.

3. Establezca un mecanismo de stop loss que pueda seguir dinámicamente las fluctuaciones del mercado para controlar el riesgo dentro de un rango aceptable. El stop loss puede controlar eficazmente las pérdidas individuales; el stop loss puede bloquear las ganancias y evitar el retroceso de las ganancias.

4. Optimizar la combinación de parámetros MACD, ajustar los parámetros de la línea rápida y lenta y la línea de señal para obtener una mejor combinación de parámetros y producir una señal de negociación más precisa.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia, optimizada por múltiples MACD, tiene las siguientes ventajas:

1. Se ha reducido la generación de señales falsas y se ha mejorado la fiabilidad y la precisión de las señales.

2. El estricto mecanismo de stop loss y stop-loss controla el riesgo de la operación y bloquea al máximo los beneficios.

3. Los parámetros del MACD se han optimizado para adaptarse a diferentes variedades y períodos de tiempo.

4. La combinación de múltiples indicadores genera señales, es sistemática y se adapta a un entorno de mercado más amplio.

5. En general, la relación entre la rentabilidad y el riesgo de la rentabilidad ha mejorado considerablemente.

Análisis de riesgos

La estrategia también presenta algunos riesgos que deben evitarse:

1. Los parámetros optimizados no siempre son 100% adecuados para todas las variedades y períodos, y deben ajustarse según las circunstancias reales.

2. La frecuencia de generación de señales disminuye, y existe un cierto riesgo de fallas.

3. En los mercados extremos, varios indicadores pueden emitir señales de conflicto que requieren un juicio manual.

4. El stop automático puede detenerse prematuramente en el caso de un salto rápido, lo que conlleva un cierto riesgo para las ganancias.

La respuesta se basa principalmente en la supervisión manual, el ajuste de los parámetros según las condiciones del mercado y el control del tamaño de la posición.

Dirección de optimización

La estrategia puede seguir optimizándose en los siguientes aspectos:

1. Prueba más combinaciones de indicadores, como el Brin Belt, KD, etc., para formar un grupo de indicadores.

2. Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros y hacerlo más inteligente.

3. La inclusión de estrategias de gestión de fondos más estrictas, como la participación fija, la fórmula de Kelly, etc.

4. Desarrollar estrategias automáticas de frenado, ajustando el punto de frenado según la tendencia y la volatilidad.

5. La aplicación de algoritmos de vanguardia como el aprendizaje profundo permite una predicción más precisa.

Resumir

Esta estrategia, a través de la optimización múltiple de los indicadores MACD originales, resuelve los defectos de los indicadores MACD que son propensos a generar falsas señales y un control de riesgo insuficiente. La combinación de varios indicadores y el uso de un bloqueador de pérdidas hacen que la señal sea más precisa y confiable, y el control de riesgos sea más estricto. Esta estrategia merece ser desarrollada y aplicada aún más y es un ejemplo de mejora de los indicadores MACD.