Estrategia de colisión de triple indicador
ChaoZhang
Descripción general
La Triple Indicator Collision Strategy es una estrategia de trading cuantitativa muy clásica. Utiliza una combinación de tres indicadores técnicos clásicos: el promedio móvil, el indicador MACD y el indicador RSI, para realizar operaciones de negociación correspondientes cuando se producen al mismo tiempo señales de compra o venta.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza al mismo tiempo tres indicadores: el EMA de 20 días, el MACD de 12, 26, 9 días y el RSI de 14 días. La lógica de negociación específica es:
Cuando el precio sube por la EMA de 20 días, el MACD sube por la línea de señal y el RSI sube por la EMA de 20 días, haga más; cuando el precio baja por la EMA de 20 días, el MACD sube por la línea de señal y el RSI sube por la EMA de 20 días, haga un vacío.
Esto requiere que tres indicadores aparezcan al mismo tiempo para filtrar algunas señales falsas y hacer que la estrategia sea más estable y confiable.
Análisis de las ventajas
La estrategia de colisión de múltiples indicadores tiene las siguientes ventajas:
Filtración de ruido y reducción de señales falsas. Un solo indicador es susceptible al ruido del mercado y produce una gran cantidad de señales falsas. Un indicador triple puede filtrar eficazmente el ruido y hacer que la señal sea más confiable.
Capturar los puntos de inflexión de la tendencia. Los diferentes indicadores tienen un tiempo de reacción diferente a las fluctuaciones de los precios, y cuando los tres aparecen recientemente en una señal de correlación, a menudo indican una reversión de la tendencia. Esto ofrece la posibilidad de capturar los puntos de inflexión de la estrategia.
Los tres indicadores juzgan el mercado desde diferentes dimensiones, se verifican entre sí y pueden juzgar con mayor precisión el movimiento del mercado.
Reducción del riesgo de posición. El filtro de múltiples indicadores puede reducir el número de operaciones no válidas y reducir el movimiento innecesario de fondos, lo que es favorable para el control del riesgo.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los riesgos de optimización de parámetros. La longitud de la media móvil, la combinación de parámetros MACD, los parámetros RSI, etc. pueden afectar el rendimiento de la estrategia, y una combinación inadecuada de parámetros puede causar un mal funcionamiento de la estrategia. Por lo tanto, se requiere una prueba y optimización completa de la combinación de parámetros para encontrar el mejor parámetro.
Las estrategias de triple indicador son relativamente conservadoras y pueden perderse algunas oportunidades de negociación. Si no se pueden capturar las principales tendencias, afectarán los beneficios de la estrategia.
El control del punto de deslizamiento en el disco físico. Los costos y los puntos de deslizamiento en el disco físico también tienen un cierto impacto en la estrategia. Se necesita controlar la frecuencia de las operaciones para garantizar que el margen de ganancia sea mayor que el costo de las operaciones.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Pruebe diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el mejor. Puede cambiar la longitud de la media móvil, el parámetro MACD, el parámetro RSI, etc., para encontrar el mejor conjunto de parámetros mediante la retroalimentación.
Aumentar el mecanismo de detención de pérdidas. Configurar un alto móvil o un alto único para controlar eficazmente las pérdidas individuales.
En combinación con otros indicadores de filtración de señales. Indicadores como la banda de Brin, KDJ y otros también se pueden utilizar para verificar la señal y filtrar la falsa señal.
Los parámetros se pueden ajustar y optimizar de acuerdo con la variedad y el ciclo de la transacción.
Resumir
La estrategia de choque de tres indicadores utiliza al mismo tiempo las señales de los tres indicadores de la media móvil, MACD y RSI para tomar decisiones en el aire libre. Puede filtrar eficazmente las señales de ruido, identificar posibles puntos de inflexión de tendencias y mejorar la fiabilidad de la señal.
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start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
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basePeriod: 15m
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// © fangdingjun
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strategy("MACD_RSI strategy", overlay=false)
_ema_len = input(20, title="EMA length")
_macd_fast = input(12, title="MACD Fast")
_macd_slow = input(26, title="MACD Slow")
_macd_signal_len = input(20, title="MACD Signal length")
_rsi_len = input(14, title="RSI length")
_rsi_signal_len = input(20, title="RSI signal length")
_ema = ema(close, _ema_len)
_macd = ema(close, _macd_fast) - ema(close, _macd_slow)
_macd_signal = ema(_macd, _macd_signal_len)
_rsi = rsi(close, _rsi_len)
_rsi_signal = ema(_rsi, _rsi_signal_len)
plot(_rsi, color=color.orange)
plot(_rsi_signal, color=color.purple)
longCondition = close > _ema and _macd > _macd_signal and _rsi > _rsi_signal
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = close < _ema and _macd < _macd_signal and _rsi < _rsi_signal
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)