Optimización de estrategias basadas en el oscilador de momentum

Descripción general

La estrategia es una estrategia de optimización de mejoras basadas en la tasa de cambio de la cuenca del indicador de la dinámica ((ROC)). En comparación con la estrategia original de ROC, la estrategia se optimiza de la siguiente manera:

1. Introduzca el valor máximo de ROC histórico, el ROC actual es más dinámico que el ROC máximo histórico y obtiene el valor relativo de la dinámica.
2. El proceso de suavización de la masa relativa genera una señal.
3. Se añade el umbral de la señal de compra y venta.

A través de estas herramientas de optimización, se pueden filtrar muchas señales no válidas y hacer que las estrategias sean más estables y confiables.

Principio de estrategia

El indicador central de esta estrategia es la tasa de cambio (ROC). La ROC mide la tasa de cambio de los precios de las acciones en un período determinado. La estrategia primero calcula el valor de ROC de 9 períodos de longitud. Luego registra el máximo valor de este indicador de ROC en los últimos 200 períodos y calcula el porcentaje de ROC actual sobre el ROC histórico más grande, obteniendo la intensidad relativa de la dinámica. Por ejemplo, si el máximo de ROC en los últimos 200 días alcanza más de 100, la intensidad relativa es del 80% si el ROC del día es de 80.

La intensidad relativa se suaviza a través del SMA de longitud 10, filtrando las fluctuaciones a corto plazo y obteniendo una curva de suavización. Cuando la curva de suavización se eleva durante 3 días consecutivos y se sitúa por debajo del -80%, se considera que la caída de la acción comienza a disminuir y produce signos de fondo, por lo tanto, se hace más; cuando la curva de suavización cae durante 3 días consecutivos y su valor es superior al 80%, se considera que la subida de la acción comienza a disminuir y produce signos de cima, por lo tanto, se mantiene en posición plana.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas sobre la estrategia original de ROC:

1. La introducción de la comparación de los máximos de ROC históricos permite medir la altura relativa de los indicadores de movimiento y filtrar las señales no válidas que no tienen un valor absoluto alto.
2. El filtro de ruido es suave, lo que hace que la señal sea más estable y confiable.
3. Establecer un umbral de compra y venta para reducir las transacciones no válidas.

En general, la estrategia proporciona un segundo procesamiento efectivo del indicador de ROC, lo que lo hace más adecuado para el comercio de divisas reales.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es:

1. El indicador ROC no puede determinar la tendencia del mercado, y hay cierta confusión. La estrategia puede fallar si se enfrenta a un período de cambio alcista-azul.
2. Los umbrales de compra y venta no son perfectos, ya sea que se establezcan demasiado altos o bajos, esto afecta el rendimiento de la estrategia.
3. Los parámetros de SMA mal configurados también pueden afectar la eficacia de la estrategia.

Para reducir los riesgos mencionados anteriormente, se puede considerar la combinación de indicadores de tendencia para determinar la tendencia general; ajustar los parámetros de umbral y probar los parámetros óptimos; optimizar los parámetros de ciclo SMA.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar en las siguientes direcciones:

1. Combina los indicadores de tendencia para determinar el movimiento general del mercado y evitar fallas en la conversión de los alcistas a los bajistas.
2. Prueba diferentes parámetros de longitud de ROC y parámetros de brecha de compra y venta para encontrar la combinación óptima de parámetros.
3. Optimización de los parámetros de suavizado SMA para encontrar el parámetro óptimo.
4. Aumentar el mecanismo de detención de pérdidas.

Resumir

La estrategia es una estrategia de optimización para el desarrollo secundario sobre la base de los indicadores de ROC. Introduce medios como la comparación de valores máximos históricos, la suavización de SMA y el valor de compra y venta, que pueden filtrar las señales no válidas y hacer que la estrategia sea más estable. La principal ventaja es que la calidad de la señal es alta y se adapta al mercado real.