Parabola Oscilador Buscando estrategias de altos y bajos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 16:01:12
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Resumen general

Esta estrategia identifica los máximos y mínimos de los precios calculando promedios móviles y variaciones en diferentes períodos de tiempo para determinar la tendencia y la volatilidad.

Estrategia lógica

La lógica central de esta estrategia es calcular promedios móviles y variaciones en diferentes períodos de tiempo recientes. Específicamente, calcula promedios móviles de 5 días, 4 días y 3 días (ma, mb, mc) y variaciones (da, db, dc). Luego compara los tamaños y selecciona el período con la variación más alta para representar la tendencia actual. Finalmente, multiplica la variación cuadrada del período representativo por su promedio móvil para obtener la curva final wg.

Por lo tanto, cuando el precio se rompe hacia arriba o hacia abajo, el período representativo y su variación cambiarán significativamente, lo que hará que el wg también cambie notablemente, logrando la identificación de máximos y mínimos.

Análisis de ventajas

Esta idea de juzgar los cambios de tendencia en base a diferentes períodos es eficaz y puede identificar claramente los puntos de inflexión de los precios.

El cálculo de la media móvil y la varianza también es simple y eficiente.

Análisis de riesgos

Los períodos utilizados en esta estrategia son cortos. Para fines a medio y largo plazo, el juicio puede no ser lo suficientemente preciso y completo. Las fluctuaciones de precios a corto plazo pueden causar errores de juicio.

Además, la ponderación de las medias móviles y las variancias afecta a los resultados del juicio.

Direcciones de optimización

Se podrían añadir más períodos de tiempo de diferentes longitudes para formar una combinación que haga la sentencia más completa, por ejemplo, 10 días, 20 días para fines a medio y largo plazo.

También se podrían probar diferentes esquemas de ponderaciones para hacer que la configuración de ponderación sea más flexible.

Además, podrían incorporarse otros indicadores, como el volumen de operaciones anormal, para evitar ser engañados por el comercio de arbitraje.

Conclusión

La lógica general de esta estrategia es clara y fácil de entender, utilizando promedios móviles y variaciones para juzgar la tendencia y la volatilidad de los precios, y luego combinándolos para obtener una curva que pueda identificar claramente los máximos y mínimos.

/*backtest
start: 2024-02-12 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("x²", overlay=false)


a1=(close[2]-close[3])/1
a2=(close[1]-close[3])/4
a3=(close[0]-close[3])/9

b1=(close[3]-close[4])/1
b2=(close[2]-close[4])/4
b3=(close[1]-close[4])/9
b4=(close[0]-close[4])/16

c1=(close[4]-close[5])/1
c2=(close[3]-close[5])/4
c3=(close[2]-close[5])/9
c4=(close[1]-close[5])/16
c5=(close[0]-close[5])/25

ma=(a1+a2+a3)/3
da=(a1-ma)*(a1-ma)
da:=da+(a2-ma)*(a2-ma)
da:=da+(a3-ma)*(a3-ma)
da:=sqrt(da)
da:=min(2, da)
da:=1-da/2
da:=max(0.001, da)


mb=(b1+b2+b3+b4)/4
db=(b1-mb)*(b1-mb)
db:=db+(b2-mb)*(b2-mb)
db:=db+(b3-mb)*(b3-mb)
db:=db+(b4-mb)*(b4-mb)
db:=sqrt(db)
db:=min(2, db)
db:=1-db/2
db:=max(0.001, db)

mc=(c1+c2+c3+c4+c5)/5
dc=(c1-mc)*(c1-mc)
dc:=dc+(c2-mc)*(c2-mc)
dc:=dc+(c3-mc)*(c3-mc)
dc:=dc+(c4-mc)*(c4-mc)
dc:=dc+(c5-mc)*(c5-mc)
dc:=sqrt(dc)
dc:=min(2, dc)
dc:=1-dc/2
dc:=max(0.001, dc)



g=close
if(da>db and da>dc)
    g:=da*da*ma
else
    if(db > da and db > dc)
        g:=db*db*mb
    else
        g:=dc*dc*mc

wg=wma(g, 2)
plot(wg)
plot(0, color=black)


longCondition = true //crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = true //crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

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