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Une tendance qui suit une stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-24 à 14h47
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Résumé

Cette stratégie combine les extrêmes de l'indicateur de force relative (RSI) et le filtrage de la moyenne mobile simple (SMA) pour suivre les tendances. Lorsque le RSI atteint des niveaux extrêmes de surachat ou de survente, des directions longues et courtes sont déterminées en fonction de la direction de la SMA. La stratégie convient aux indices boursiers américains, aux indices européens, aux indices asiatiques, à l'or, à l'argent et à d'autres variétés.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la valeur de l'indicateur RSI, fixer la limite supérieure du seuil de surachat à 65 et la limite inférieure du seuil de survente à 45.

  2. Calculer la SMA de 200 jours pour déterminer la direction de la tendance.

  3. Lorsque le RSI est inférieur à 45 (survente) et que le prix est supérieur à la SMA, passez long; lorsque le RSI est supérieur à 65 (surachat) et que le prix est inférieur à la SMA, passez court.

  4. Lorsque le RSI est supérieur à 75 (très suracheté) et que le prix est supérieur à la SMA, fermer les positions longues; lorsque le RSI est inférieur à 25 (très survendu) et que le prix est inférieur à la SMA, fermer les positions courtes.

La stratégie capture les tendances efficacement en utilisant les extrêmes du RSI aux entrées de temps et la direction de la SMA pour le filtrage.

Les avantages

  1. Une logique stratégique simple et claire, facile à comprendre et à maîtriser.

  2. Il est basé sur des indicateurs RSI et SMA bien connus et facile à mettre en œuvre.

  3. Les extrêmes du RSI indiquent des points d'inversion potentiels, les filtres SMA assurent la correction directionnelle.

  4. Des paramètres raisonnables permettent d'éviter les échanges excessifs.

  5. Applicable à plusieurs produits tels que les indices et les matières premières.

  6. Capture les fluctuations significatives des prix au cours des tendances.

Comparée au seul RSI, la stratégie ajoute un filtre de tendance SMA pour éviter le long/short aveugle.

Risques et solutions

  1. Utilisez des périodes de SMA plus courtes pour une sensibilité accrue.

  2. Ajouter d'autres indicateurs comme le MACD pour détecter les anomalies.

  3. L'indicateur RSI et l'indicateur SMA peuvent tous deux générer de faux signaux sur les marchés à fourchette. Arrêtez les transactions lorsque le marché à fourchette est détecté.

  4. Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison.

  5. Le backtest d'un seul produit est insuffisant pour évaluer la stratégie.

  6. Gérer le risque et le capital dans le trading en direct.

Directions d'amélioration

  1. Optimiser les périodes de l'indice RSI pour différents produits.

  2. Optimiser les périodes SMA, intégrer plusieurs SMA.

  3. Ajouter un stop loss pour un meilleur contrôle des risques.

  4. Ajouter d'autres indicateurs pour une confirmation multifactorielle.

  5. Améliorer le calendrier d'entrée avec des indicateurs de volatilité.

  6. Développer un système de paramètres adaptatifs pour une optimisation dynamique.

  7. Testez différentes approches de gestion du capital pour obtenir le meilleur.

  8. Créer un ensemble de stratégies pour les différentes conditions du marché.

Conclusion

La stratégie de filtrage RSI extrêmes avec SMA combine les forces des deux pour un suivi efficace de la tendance. La logique est claire et les paramètres solides. Il fonctionne sur plusieurs produits pour améliorer considérablement l'efficacité du timing et le taux de gain par rapport aux systèmes RSI ou SMA seuls. Il y a place à des améliorations telles que l'optimisation des paramètres et le stop loss pour améliorer davantage la robustesse et l'adaptabilité. Dans l'ensemble, il fournit aux traders de tendance un outil très utile et efficace.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



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