Stratégie de prix de rupture et de couverture

Aperçu

L’idée principale de cette stratégie est de tracer le prix d’entrée et le prix de couverture après l’ouverture de la position, afin de visualiser où le prix de rupture du prix d’entrée est susceptible de générer des gains. Cela peut aider les traders à mieux gérer leurs positions et à réaliser un profit.

Principe de stratégie

Le code passe par la fourche en or SMA, la fourche morte SMA et la position ouverte. Ensuite, le prix d’entrée est calculé en tenant compte du prix de couverture après les frais de commission. Le prix de couverture est calculé de la manière suivante: lorsque la fourche est plus élevée, le prix de couverture est le prix d’entrée multiplié par ((1 + frais de commission); lorsque la position est vide, le prix de couverture est le prix d’entrée multiplié par ((1- frais de commission).

Ainsi, dès que le prix franchit la ligne d’entrée, il est indiqué qu’il a fait un profit. Le trader peut définir un stop-loss ou un stop-loss en fonction de la ligne de prix de couverture, afin de bloquer les bénéfices.

Le code est principalement composé de:

1. Les conditions d’ouverture
2. Calcul du prix d’entrée et du prix de garantie
3. Tracer une ligne d’entrée et une ligne de garantie
4. Couleur entre les deux lignes

Cette stratégie de prix de rebond a été réalisée en utilisant des conditions simples pour juger l’ouverture de position, calculer le prix de couverture et tracer une ligne auxiliaire.

Analyse des forces stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’affichage des pertes et des profits permet de déterminer rapidement si le prix est à la hauteur des exigences de rentabilité.

2. Il est possible d’établir un stop-loss sur la ligne de couverture pour éviter l’expansion des pertes.

3. Le code est simple à comprendre, facile à mettre en œuvre et à adapter.

4. Vous pouvez utiliser la ligne de couverture pour gérer vos positions.

5. Les paramètres de frais peuvent être facilement modifiés pour s’appliquer à différentes bourses et variétés.

6. Il est possible d’optimiser les conditions d’ouverture en ajustant le cycle SMA.

Analyse stratégique des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. L’indicateur SMA est lui-même très retardé, et il est possible qu’il manque une variation de prix.

2. La ligne de base ne peut pas éviter complètement la génération et l’expansion des pertes.

3. La stratégie n’a pas de mécanisme d’exit, et les traders doivent surveiller leurs profits et pertes.

4. La mise en place de frais de traitement incorrecte peut entraîner une erreur de calcul du prix de base.

5. La stratégie ne prend pas en compte les effets des points de glissement.

6. Le manque de mécanisme de stop-loss dans la stratégie peut entraîner des pertes importantes.

Les solutions pour gérer les risques sont:

1. Il est possible d’envisager un remplacement par des indicateurs plus actifs, tels que le MACD.

2. Il est recommandé de combiner les indicateurs de tendance pour déterminer la direction à prendre et éviter de prendre des positions négatives.

3. Il est nécessaire d’ajouter une logique de stop-loss pour que la stratégie puisse s’arrêter automatiquement

4. Les frais exacts doivent être établis en fonction de l’échange réel.

5. Des points de glissement fixes peuvent être configurés pour optimiser les entrées et sorties.

6. Augmentation du stop mobile pour contrôler les pertes maximales

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Le remplacement de l’indicateur SMA par un indicateur plus avancé tel que MACD ou KDJ.

2. Il est important d’augmenter les indicateurs de jugement de la tendance et d’éviter les positions négatives.

3. Optimiser les paramètres de la période SMA pour une plus grande précision d’ouverture des positions.

4. L’ajout de la logique Stop Loss permet à la stratégie de se retirer automatiquement.

5. Réglage des réglages et des contrôles de défilement du disque dur.

6. Optimiser les paramètres des frais de traitement pour les rapprocher de la transaction réelle.

7. Augmentation du stop mobile pour limiter les pertes maximales

8. Les stratégies peuvent être répétées dans différentes périodes de temps pour des combinaisons multi-périodes.

9. Optimisation de l’entrée en fonction de la variation du volume des transactions.

10. Les paramètres peuvent être optimisés par des algorithmes d’apprentissage automatique.

Résumer

La stratégie montre intuitivement où le prix de rupture d’entrée est rentable, c’est une stratégie auxiliaire simple et pratique. Elle a des avantages tels que la simplicité du code et la facilité de mise en œuvre, mais il y a aussi des risques à prendre en compte.