Stratégie de recherche d'ondes avec croisement VRSI-EMA et fusion VMACD
ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie combinant le RSI, les EMA croisés et le VMACD au hasard, utilisée pour identifier les points de retournement du marché, qui fonctionnent mieux lorsque la tendance baissière est sur le point de se retourner. Elle génère un signal d’achat lorsqu’elle est éligible.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur une combinaison des indicateurs suivants:
- Le RSI aléatoire (Random Sliding Average) est utilisé pour identifier les surachats et les surventeurs.
- EMA (moyenne mobile indicielle) croisement de la ligne rapide et de la ligne lente: juger de la tendance et de l’inversion possible
- VMACD (MACD): utilisé pour confirmer le signal de retour
Un signal d’achat est généré lorsque le RSI aléatoire rebondit de la zone de survente et traverse la ligne lente sur la ligne rapide EM, et que le VMACD commence à monter. De plus, un signal d’achat est généré si le prix à court terme franchit le SMA de 10 cycles (la moyenne mobile simple).
La stratégie suit en temps réel les variations de ces indicateurs et calcule les SMA, EMA, etc. après une certaine longueur. Lorsque les conditions d’achat sont déclenchées, une position d’achat est ouverte à l’aide d’un nombre fixe de contrats.
Analyse des avantages
Cette stratégie, qui combine plusieurs indicateurs, permet d’identifier efficacement les opportunités de retournement du marché. Les principaux avantages sont les suivants:
- Le RSI aléatoire a une forte capacité à identifier les surachats
- L’EMA a jugé que les signaux de retour étaient très précis.
- Le VMACD est efficace pour filtrer les faux signaux
- Une combinaison de plusieurs indicateurs pour améliorer la qualité du signal
- Les SMA à court terme sont raisonnables pour arrêter les pertes
Dans l’ensemble, la stratégie permet de saisir efficacement les signaux de revers et de créer des positions sur plusieurs positions après une baisse d’un certain niveau, ce qui permet de réaliser un profit.
Analyse des risques
Malgré les avantages de cette stratégie, il y a des risques à prendre en compte, principalement:
- Le risque systémique que le marché ne revienne pas et continue à baisser
- Les signaux sont moins générés lorsque plusieurs indicateurs déclenchent simultanément des conditions de vente
- Les arrêts de SMA peuvent être trop subjectifs, les effets de contrôle de rétractation sont généraux
- Le marché n’a pas pris en compte les chocs majeurs
Les risques ci-dessus peuvent être optimisés de la manière suivante:
- Ajout d’une combinaison d’autres indicateurs de réversion pour améliorer l’efficacité
- La combinaison de l’arrêt dans le temps et de l’arrêt dans le montant
- Jugez la situation du marché et évitez de prendre position en cas de choc
- Optimisation de la logique d’arrêt de perte pour empêcher le blocage de perte trop radical
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Ajout d’une combinaison de plus d’indicateurs pour former un cluster d’indicateurs et améliorer la qualité du signal
- Optimisation des paramètres en fonction des caractéristiques de la catégorie d’actifs
- Augmentation de l’algorithme d’apprentissage de la machine pour déterminer la probabilité d’un renversement basé sur la formation des données historiques
- Ajout de points de glissement lors de la rétro-évaluation pour rendre les résultats plus proches des transactions réelles
- Optimiser les stratégies de stop-loss pour les rendre plus fluides et plus rationnelles
- Détecter l’état de la tendance, distinguer les tremblements de terre et les tendances, éviter les positions aveugles
Résumer
La stratégie de recherche d’ondes de fusion de VRSI-EMA et VMACD est une bonne stratégie pour identifier les occasions de reprise de la baisse. Elle combine plusieurs indicateurs pour former un signal d’achat, permettant de déterminer efficacement le moment de la reprise.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)