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La stratégie de négociation de Kifier en matière de divergence cachée des IFM/de stock/d'évolution de la tendance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-19 15:18:09 Je suis désolé.
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading universelle conçue pour le marché des crypto-monnaies, visant à trouver de bonnes opportunités d'entrée lorsque vous êtes haussier sur les crypto-monnaies pour une détention à moyen et long terme.

Logique de négociation

La stratégie comporte deux logiques d'entrée:

  1. Différence cachée des IFM + filtre STOCH: Lorsqu'il y a une divergence cachée entre le prix et les IFM, c'est-à-dire que le prix atteint un nouveau sommet mais que les IFM ne le font pas, cela indique un potentiel renversement de tendance.

  2. Système de tendance STOCH/IFM: lorsque le STOCH est supérieur à 50% et que les IFM dépassent 50, cela indique une tendance haussière en action.

Pour assurer l'exactitude de la détection de tendance, un système de tendance composé de VWMA et SMA est construit. Les entrées ne sont autorisées que lorsque VWMA traverse la SMA, confirmant une tendance à la hausse.

L'ATR est utilisé pour déterminer si le marché est dans une fourchette. Nous préférons prendre des entrées sur la divergence cachée pendant les marchés à fourchette. Le stop loss est défini en fonction des niveaux de support récents. Prenez des sorties de profit lorsque un certain pourcentage des bénéfices est atteint en fonction du prix d'entrée.

Analyse des avantages

Les stratégies combinent divers indicateurs pour filtrer le bruit du marché et éviter les faux signaux. Le système de divergence cachée fournit des entrées à haute probabilité avec un risque contrôlé pendant les marchés de variation et de correction. Le système de tendance STOCH / MFI génère des bénéfices supplémentaires lorsqu'une tendance claire s'établit.

Analyse des risques

Le risque majeur est que la divergence cachée ne conduise pas toujours à un renversement immédiat car elle suggère simplement un changement de sentiment du marché.

Nous nous attaquons à ces problèmes par le biais de filtres de tendance et de conditions de marché supplémentaires, de niveaux de TP/SL plus tolérants, etc. Des pertes encore significatives peuvent survenir en cas d'événements majeurs de cygne noir ou d'échec à réduire les pertes à temps.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut encore être améliorée:

  1. Optimiser les paramètres des IFM/STOCH pour une meilleure précision des divergences cachées

  2. Ajouter des modèles ML pour déterminer les conditions du marché et affiner les paramètres

  3. Testez la TP/SL dynamique pour équilibrer la rentabilité et le contrôle des risques

  4. Vérifiez les différences entre les actifs et définissez des paramètres personnalisés

  5. Ajoutez des filtres de sélection pour des choix de meilleure qualité

Ces efforts peuvent potentiellement améliorer davantage la stabilité et la rentabilité.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie de trading crypto très pratique. Elle applique judicieusement divers indicateurs techniques pour déterminer les conditions du marché et génère des profits solides ajustés au risque. La principale mise en garde est que la divergence cachée ne prédit pas toujours avec précision les revers immédiats. Nous traitons ce problème via une séquence de filtres. Il reste encore de la place pour stimuler la stabilité et les rendements.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kifier

//@version=4
strategy("Kifier's MFI/STOCH Hidden Divergence/Trend Beater", shorttitle = "Kifier's MFI/STOCH", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type  = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 95, max_boxes_count = 500)

//Values
enb_date     = input(false                                  ,"Enable Date Range?",      type = input.bool, inline = "1")
enb_current  = input(true                                   ,"Today as End Date" ,      type = input.bool, inline = "1")
i_start_date = input(timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0300")   ,"Start Date"        ,      type=input.time)
i_end_date   = input(timestamp("16 July 2021 00:00 +0300")  ,"End Date"          ,      type=input.time)

time_check   = true

i_vwma_length   = input(50,     "VWMA Length"               ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_sma_length    = input(50,     "SMA Length"                ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_stoch_length  = input(28,     "Stoch Length"              ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_mfi_length    = input(7 ,     "MFI Length"                ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_obv_length    = input(100,    "OBV Length"                ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings")
i_atr_len       = input(100,    "ATR Ranging-trend len"     ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", tooltip = "This is the length of the ATR Emas that check when the market in a general trend or is just ranging")


i_div_price     = input(5       ,"Price Divergant Pivots"   ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_inacc         = input(0.05    ,"Price Inaccuracy"         ,type = input.float  , group = "Divergance Settings")
i_div_length    = input(3       ,"Divergance Valid Period"  ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_mfi_left      = input(5       ,"MFI Left/Right Pivots"    ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
i_mfi_right     = input(2       ,""                         ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")

tp_percentage   = input(10  ,   "TP Percentage"         ,type = input.float             , group = "Exit Settings")/100
_inacc          = input(0.03,   "Support Inaccuracy"    ,type = input.float, step = 0.01, group = "Exit Settings")

enb_stoch_mfi     = input(true, "Use Stoch/MFI Trend"      , type = input.bool, group = "Individual Entries")
enb_stoch_mfi_div = input(true, "Use Stoch/MFI Divergance ", type = input.bool, group = "Individual Entries")

c_mfi           = input(color.yellow    ,"MFI/STOCH Colour     "        , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_stoch         = input(color.silver    ,""                             , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_buy           = input(color.green     ,"Buy/Sell Colour      "        , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_sell          = input(color.red       ,""                             , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_flat          = input(color.blue      ,"Flat/Trending Colours"        , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
c_longtrend     = input(color.green     ,""                             , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")

//Global Variables
var float tpprice = na 

f_c_gradientAdvDec(_source, _center, _c_bear, _c_bull) =>
    var float _maxAdvDec = 0.
    var float _qtyAdvDec = 0.
    bool  _xUp     = crossover(_source, _center)
    bool  _xDn     = crossunder(_source, _center)
    float _chg     = change(_source)
    bool  _up      = _chg > 0
    bool  _dn      = _chg < 0
    bool  _srcBull = _source > _center
    bool  _srcBear = _source < _center
    _qtyAdvDec := 
      _srcBull ? _xUp ? 1 : _up ? _qtyAdvDec + 1 : _dn ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec :
      _srcBear ? _xDn ? 1 : _dn ? _qtyAdvDec + 1 : _up ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec : _qtyAdvDec
    _maxAdvDec := max(_maxAdvDec, _qtyAdvDec)
    float _transp = 100 - (_qtyAdvDec * 100 / _maxAdvDec)
    var color _return = na
    _return := _srcBull ? color.new(_c_bull, _transp) : _srcBear ? color.new(_c_bear, _transp) : _return

//Simple Sup/Res
var float _pH = na
var float _pL = na
_ph = pivothigh(high,20,20)
_pl = pivotlow(low,20,20)
_high_inacc = _inacc * high
_low_inacc = _inacc * low

if _ph
    _pH := high
if (high-_high_inacc) > _pH and _ph
    _pH := high
    _pH := nz(_pH)

if _pl
    _pL := low
if (low+_low_inacc) < _pL[1] 
    _pL := low
    _pL := nz(_pL)  

broke_res = iff(crossover(close, _pH), true, false)

//Indicator Initialisation
s_stoch = stoch(close, high, low, i_stoch_length) 
s_vwma = vwma(close,i_vwma_length)
s_sma = sma(close,i_sma_length)

//MONEY FLOW + BBW
atr1 =ema((atr(14)/close),i_atr_len/2)
atr2 =ema((atr(14)/close), i_atr_len)
is_ranging = iff(atr1 < atr2, true, false)
s_mfi = mfi(close,i_mfi_length)
overTop = iff(s_mfi >= 90, true, false)
underBot = iff(s_mfi <= 10, true, false)

//Price Divergance
ph = pivothigh(high, i_div_price,i_div_price)
pl = pivotlow(low,i_div_price,i_div_price)

var float pH = 0.0
var float pL = 0.0

high_acc = high * (i_inacc)
low_acc = low * i_inacc

if (high-high_acc) > pH or (high+high_acc < pH) and ph
    pH := high
    pH := nz(pH)
if (low+low_acc) < pL or (low-low_acc > pL) and pl
    pL := low
    pL := nz(pL)

higher_low = false
lower_low = false
//Filter out innacurate
if ph or pl
    if pL < pL[1]
        lower_low := true
    if pL > pL[1]
        higher_low := true
        
//MFI Divergance
mh = pivothigh(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
ml = pivotlow(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
bl = bar_index

var float mH = 0.0
var float mL = 0.0
var int bL = 0

if mh
    mH := highest(nz(mh),i_mfi_left)
    mH := nz(mH)
if ml
    bL := bar_index
    mL := ml
    mL := nz(mL)

higher_low_m = false
lower_low_m = false

if ml 
    if mL < mL[1]
        lower_low_m := true
    if mL > mL[1]
        higher_low_m := true

//Combintion
var int price_range = na
var int rsi_range = na
var int mfi_range = na

//Higher low on price, lower low on rsi, then check with stoch
mfi_div_bullish = iff(higher_low and higher_low_m, true, false)

if mfi_div_bullish
    price_range := 0
    rsi_range := 0

//VWMA/SMA/OBV
_src = s_vwma-s_sma
sd_src = stdev(_src,14)
pooled_src = (_src/sd_src)*2

sd_s_vwma = stdev(s_vwma,14)
sd_s_sma = stdev(s_sma,14)

longTrend = obv > ema(obv,100) and is_ranging == false
crossOver = crossover(s_vwma , s_sma)
crossingOver = (s_vwma > s_sma) and (close >= s_vwma) 
crossUnder = crossunder(s_vwma, s_sma)
crossingUnder = (s_vwma < s_sma) and (close <= s_vwma)

hist_color = f_c_gradientAdvDec(s_vwma-s_sma, (s_vwma-s_sma)/2, color.new(c_sell,90), color.new(c_buy,80))

//Strategy Entries
mfi_stoch_trend = iff(enb_stoch_mfi, iff(s_stoch >= 50 and crossover(s_mfi, 50) and crossingOver and longTrend and is_ranging == false, true, false), false)

var buy_counter_rsi = 0
var buy_counter_mfi = 0

mfi_div = iff(enb_stoch_mfi_div, iff(mfi_div_bullish and crossingOver and s_stoch >= 50 and is_ranging, true, false), false)

if mfi_div
    buy_counter_mfi := bar_index + 5
    
mfi_divergent_buy = iff(bar_index <= buy_counter_mfi and strategy.position_size == 0, true, false)

//Strategy Entries
order_fired = false
var float previousRes = 0.0

tpprice := strategy.position_avg_price * (1+tp_percentage)
if time_check
    if mfi_stoch_trend
        strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] STOCH/MFI")
        order_fired := true
    if mfi_divergent_buy
        strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] MFI Hidden Divergance")
        order_fired := true
        
    if order_fired 
        previousRes := _pL
    if strategy.position_size > 0
        strategy.exit("Buy", limit = tpprice, comment = "TP")
    if close <= previousRes 
        strategy.exit("Buy", stop = previousRes, comment = "SL")
        
//Drawings
hline(0, "Base", color.white)
hline(100, "Max", color.white)

p_stoch = plot(s_stoch, color = c_stoch)
p_mfi = plot(s_mfi, color = c_mfi)

hline(70, "Top Line")
p_mid = plot(50, "Mid Line", color.new(color.white,100))
hline(50, "Mid Line")
hline(30, "Bot Line")
fill(p_stoch, p_mid, color.new(c_stoch, 60))

plotshape(crossOver ? 5 : crossUnder ? -5 : na, style = shape.square, color = crossOver ? c_buy : crossUnder ? c_sell : na, size = size.tiny, location = location.absolute)
plot((_src/sd_src)*2, color = hist_color, style = plot.style_histogram)

//Boxes
// var string same = ""

// var box _box = na
// if longTrend and is_ranging == false and same != "longtrend"
//     same := "longtrend"
//     _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_longtrend,border_color = color.new(color.white, 100))
// else if is_ranging and same != "isranging"
//     same := "isranging"
//     _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_flat,border_color = color.new(color.white, 100))

// if not na(_box)
//     box.set_right(_box,bar_index)

// //Div Lines
// var line _line = na
// if mfi_divergent_buy
//     _line = line.new(bL[1] -6, s_mfi[bar_index-bL[1]], bar_index + 6, s_mfi, color = color.green, width = 3)
Plus de

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