Aperçu

Il s'agit d'une stratégie de négociation générique conçue pour le marché de la crypto-monnaie, qui vise à trouver le meilleur moment pour entrer dans le marché de la crypto-monnaie, dans un environnement plus large. La stratégie utilise un ensemble d'indicateurs techniques tels que l'indicateur MFI, l'indicateur STOCH et l'indicateur VWMA, afin de saisir les opportunités de revirement de tendance potentielles en jugeant les déviations cachées.

Principe de stratégie

La stratégie comporte deux logiques d'entrée:

1. MFI déviation cachée + filtre STOCH: Lorsque les MFI forment un déviation cachée, c'est-à-dire que les prix sont innovants mais que les MFI ne sont pas innovants, nous considérons cela comme un potentiel signal de renversement de tendance. Cependant, pour éviter de faux signaux, nous ajoutons STOCH> 50% en tant que condition de filtre.

2. Système de tendance STOCH/MFI: lorsque le STOCH est supérieur à 50% et que les MFI franchissent la ligne 50 du bas vers le haut, cela indique que la tendance du marché est en cours de formation et que l'entrée est susceptible d'obtenir un meilleur retour sur risque.

Afin d'assurer l'exactitude des jugements de tendance, nous avons également construit un système de tendance basé sur le VWMA et le SMA. Seul le passage du SMA sur le VWMA, c'est-à-dire la détermination d'une tendance à la hausse, émet des signaux de négociation. De plus, nous utilisons l'indicateur OBV pour déterminer si l'ensemble du marché est en état d'activité ou en état de blocage, ce qui est également utilisé pour filtrer certains faux signaux.

L'indicateur ATR est utilisé pour déterminer si le marché est en état de choc, nous donnons la priorité à l'intervention dans le marché de choc pour trouver le décalage caché de l'MFI. La méthode d'arrêt de la perte est basée sur le prix d'arrêt du support récent. La méthode d'arrêt est calculée à partir du prix d'entrée.

Analyse des avantages

Cette stratégie utilise un ensemble d'indicateurs pour déterminer la structure du marché et réussit à éviter la majeure partie du bruit. Le système de détournement caché offre des opportunités d'entrée à haute probabilité et à risque contrôlable pendant les phases de choc et d'ajustement. Le système de tendance STOCH/MFI offre des gains supplémentaires lors de tendances claires.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que la dissimulation des divergences de jugement n'est pas toujours fiable, elle ne fait que refléter les changements de l'humeur du marché et ne garantit pas une inversion immédiate des prix. De plus, un mauvais réglage du STOCH et d'autres indicateurs peut entraîner une tendance manquée ou produire de faux signaux. Enfin, un réglage du stop loss peut entraîner des arrêts et des réouvertures trop fréquents et trop radicaux, ce qui affecte les taux de rendement.

Nous avons filtré les signaux en ajoutant des jugements supplémentaires sur les tendances et l'état du marché, et nous avons mis en place des niveaux de stop-loss tolérants pour réduire le risque susmentionné. Bien sûr, il est difficile d'éviter complètement des pertes massives en cas d'événements macroéconomiques majeurs si les pertes ne sont pas arrêtées à temps.

Direction d'optimisation

Il y a encore de la place pour l'amélioration de cette stratégie, qui se concentre principalement sur les aspects suivants:

1. Optimisation des paramètres de MFI et de STOCH pour une meilleure précision de la déviation cachée

2. Ajout de modèles d'apprentissage automatique pour évaluer les conditions du marché et déterminer les paramètres optimaux

3. Essayez d'arrêter les pertes en stop-loss dynamiques pour contrôler davantage le risque tout en garantissant des gains

4. Test de la différenciation entre les différentes variétés de crypto-monnaie et définition de paramètres de personnalisation

5. Ajout d'un module de sélection d'actions pour concentrer davantage la stratégie sur les actions les plus performantes sur le plan technique

En optimisant les points ci-dessus, on peut s'attendre à améliorer encore la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

Résumer

Il s'agit d'une stratégie de trading de crypto-monnaie très pratique. Elle utilise correctement plusieurs indicateurs techniques pour juger de la structure du marché et obtenir de meilleurs rendements dans le cas où le risque est contrôlable. Le principal problème est que les jugements cachés ne sont pas toujours précis, et nous avons atténué ce problème avec une série de filtres.