Stratégie de trading adaptative à moyenne mobile de Heikin Ashi et Kaufman

Aperçu

La stratégie HLC3/Kaufman est une stratégie de trading quantitative qui combine la ligne K de Heikin Ashi et la moyenne mobile de Kaufman. La stratégie utilise la ligne K de Heikin Ashi pour déterminer l’orientation des transactions, puis utilise la moyenne mobile de Kaufman comme indicateur auxiliaire pour filtrer les signaux de trading.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement composée des éléments suivants:

1. Calculer les prix d’ouverture et de clôture de Heikin Ashi. Ces prix reflètent les prix moyens des entités de la ligne K et peuvent filtrer une partie du bruit.

2. Le calcul de la moyenne mobile adaptative de Kaufman (KAMA) [2]. Le KAMA est capable d’ajuster dynamiquement sa propre fluidité et ne génère pas beaucoup de retard lors d’une forte fluctuation soudaine du marché [2].

3. Comparez la relation entre le prix de clôture de Heikin Ashi et la taille de KAMA pour déterminer les signaux d’achat et de vente. Un signal d’achat est généré lorsque le prix de clôture de Heikin Ashi est au-dessus du KAMA; un signal de vente est généré lorsque le prix de clôture de Heikin Ashi est en dessous du KAMA.

4. L’ADX peut être ajouté pour juger de la force ou de la faiblesse de la tendance, afin d’éviter de produire de faux signaux dans un marché en crise.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la combinaison du double filtrage des lignes Heikin Ashi K et KAMA, qui permet de réduire considérablement les échanges de bruit et les faux signaux. Les avantages spécifiques sont les suivants:

1. Le câble K de Heikin Ashi est lui-même équipé d’une fonction de débruit, qui permet de filtrer certaines fluctuations à court terme.
2. Le KAMA est plus sensible que les SMA et les EMA et peut suivre efficacement les changements de tendance à grande échelle.
3. Le double filtrage combiné de Heikin Ashi et KAMA permet de réduire l’erreur.
4. L’indicateur ADX peut être configuré pour juger de la force ou de la faiblesse de la tendance et éviter les faux signaux.
5. Les signaux de transaction sont clairs, faciles à utiliser et flexibles.

Analyse des risques

1. Il est possible que certains tremblements provoquent des signaux erronés et il est recommandé d’ajuster les paramètres de manière appropriée pour éviter ce risque.
2. Les prélèvements trop sensibles sont plus susceptibles d’entraîner des hauts et des bas, et le paramètre KAMA devrait être assoupli de manière appropriée.
3. Dans une tendance à long terme, KAMA peut être en retard sur les variations de prix. Cela nécessite une combinaison avec l’indicateur ADX pour déterminer la stabilité de la tendance.

Direction d’optimisation

1. Optimisez le prix de clôture de Heikin Ashi et les paramètres KAMA pour trouver les meilleures conditions de filtrage.
2. L’ajout d’indicateurs de jugement de tendance tels que l’ADX assure la production de signaux de négociation lorsque la tendance est stable.
3. Les paramètres de stop loss sont définis en combinaison avec d’autres indicateurs auxiliaires tels que les lignes de Boll.
4. Tester la stabilité des paramètres de différentes variétés pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

Résumer

La stratégie de trading en moyenne mobile adaptative Heikin Ashi et Kaufman est une stratégie de suivi de la tendance à double filtrage. Elle combine la fonction de débruit de la ligne K de Heikin Ashi et les avantages de KAMA pour suivre rapidement les changements de tendance, afin de filtrer efficacement les transactions de bruit et de réduire les signaux erronés.