1. Carré
  2. Stratégie de suivi croisé des indicateurs de dynamique d'inversion de tendance

Stratégie de suivi croisé des indicateurs de dynamique d'inversion de tendance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-29 16:21:12 Je suis désolé
Les étiquettes:

img

Résumé

Cette stratégie combine le MACD, le RSI, l'ADX et d'autres indicateurs techniques de dynamique pour identifier les signaux d'inversion des prix et adopter des stratégies inverses pour entrer lorsque la tendance forte s'inverse.

Principe de stratégie

Cette stratégie combine d'abord les croisements rapides et lents des moyennes mobiles de l'indicateur MACD pour juger des tendances des prix; puis utilise l'indicateur RSI pour filtrer les fausses ruptures et s'assurer que les signaux de trading ne sont générés qu'après les renversements de prix réels; enfin utilise l'indicateur ADX pour vérifier à nouveau si les prix sont entrés dans un état tendance. Les signaux de trading ne sont générés que lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies simultanément.

Plus précisément, lorsque la ligne rapide MACD traverse au-dessus de la ligne lente, le RSI est supérieur à 50 et en hausse, l'ADX est supérieur à 20, c'est un signal d'achat; lorsque la ligne rapide MACD traverse au-dessous de la ligne lente, le RSI est inférieur à 50 et en baisse, l'ADX est supérieur à 20, c'est un signal de vente.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle combine plusieurs indicateurs pour filtrer efficacement les fléchettes et les signaux erronés, bloquant véritablement les points d'inflexion des renversements de tendance, obtenant ainsi un taux de gain plus élevé.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est l'erreur de jugement de l'inversion de tendance, comme le prix faisant un retracement profond résultant en une erreur de jugement.

Les solutions consistent à optimiser davantage les paramètres, à ajuster la marge de stop loss ou à intégrer davantage d'indicateurs auxiliaires pour le filtrage du signal.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être encore optimisée dans les directions suivantes:

  1. Optimiser la combinaison des paramètres MACD et RSI afin d'améliorer la précision des jugements d'inversion des prix;

  2. Augmenter le nombre d'indicateurs filtrés, tels que KD, BOLL, etc., pour former l'effet d'indicateurs qui s'englobent;

  3. Ajustez dynamiquement la marge de stop-loss en fonction des différentes conditions du marché;

  4. Modifier la position de prise de profit en temps réel selon la tendance réelle après l'inversion.

Résumé

Cette stratégie combine plusieurs indicateurs de dynamique pour identifier les opportunités potentielles d'inversion des prix. Grâce à l'optimisation des paramètres, à l'intégration de plus d'indicateurs auxiliaires, à l'ajustement dynamique des stratégies de stop loss et de prise de profit, la stabilité et la fiabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées pour bloquer les diverses opportunités de trading offertes par les marchés.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO

//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )

// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short  ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )

leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")

macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")

sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")

len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")


// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))

// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)


//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)

// start deal condition
longcondition =  ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20 
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20 

//tp
longtp1   = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2   = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1)) 
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1)) 
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2)) 

//sl
shorttp1   = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2   = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))

//placeorders
if inversestrategy == false
    if direction == "Both"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
    if direction == "Both"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés