Basé sur la stratégie de croisement MACD et RSI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie génère un signal de transaction en calculant le croisement des deux indicateurs MACD et RSI. Lorsqu’un RSI est en survente, il génère des signaux de vente et d’achat lorsque le MACD est en forfait. La stratégie combine les avantages de deux types d’indicateurs différents, en tenant compte de la tendance des prix et en combinant les situations de survente et de vente, ce qui améliore l’efficacité de la stratégie.
Principe de stratégie
La stratégie utilise principalement une combinaison de deux indicateurs, le MACD et le RSI, pour générer des signaux de négociation. Le MACD est généralement utilisé pour déterminer les tendances et les changements de dynamique des prix, tandis que le RSI est généralement utilisé pour déterminer les surachats et les surventeurs.
La stratégie commence par calculer le cours moyen et le cours moyen du MACD. Un cours plus élevé que le cours lent génère un signal de fourche dorée et un cours plus faible que le cours lent génère un signal de fourche morte. Cela indique que la tendance et la dynamique du prix sont en train de changer.
En même temps, la stratégie calcule l’indicateur RSI et définit les lignes de survente et de survente. Lorsque le RSI est inférieur à la ligne de survente, il est en survente, et lorsque le RSI est supérieur à la ligne de survente, il est en survente.
Dans le cas d’un RSI sur-achat sur-vente, la stratégie génère un signal d’achat lors de la fourche MACD et un signal de vente lors de la fourche MACD. C’est-à-dire que lorsque la tendance des prix est inversée, la sensibilité de l’indicateur MACD est utilisée pour capturer le point de basculement.
Analyse des avantages
Cette stratégie combine les avantages des deux indicateurs, le MACD et le RSI, pour améliorer l’efficacité de la stratégie.
L’indicateur MACD est sensible aux variations de prix, tandis que l’indicateur RSI prend en compte les surachats et les survente.
La combinaison de ces deux indicateurs permet de filtrer certains signaux de trading bruyants et de réduire les transactions inutiles.
Les deux méthodes permettent de vérifier l’un l’autre.
Le prix de réaction du MACD change rapidement, le prix de réaction du RSI s’écarte plus nettement et l’utilisation combinée est efficace.
Risques et solutions
Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:
Le MACD et le RSI sont sensibles aux événements soudains et peuvent générer de faux signaux. Les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée et les signaux filtrés.
Les actions individuelles peuvent être moins efficaces, mais l’utilisation d’indices ou de combinaisons peut être envisagée.
Il est nécessaire de satisfaire à la fois aux conditions de survente et de survente du MACD et du RSI pour émettre un signal, et il est possible de manquer une partie de l’opportunité. Les exigences de paramètres du RSI peuvent être réduites de manière appropriée.
Direction d’optimisation
La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres du MACD et du RSI pour les rendre plus adaptés aux caractéristiques des différentes variétés.
Augmentation des stratégies de stop loss, qui s’arrêtent en temps opportun lorsque les pertes atteignent une certaine proportion.
Les conditions de signaux de transaction sont plus strictes en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que les bandes de Brin, KDJ, etc.
Exécuter des stratégies sur des données à haute fréquence, en utilisant les caractéristiques rapides et lentes du MACD pour améliorer l’efficacité des stratégies.
En fonction des résultats de la rétroanalyse, ajustez la ligne de surachat et de survente du RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Résumer
Cette stratégie de croisement entre le MACD et le RSI, combinée à un suivi de la tendance et à un jugement de surachat et de survente, permet d’obtenir efficacement des points de basculement des prix et d’améliorer l’efficacité de la stratégie. Cependant, il existe certaines limites, qui doivent encore être testées et optimisées en fonction des conditions du marché pour tirer pleinement parti de l’efficacité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// © sabirt
strategy(title='MACD and RSI', overlay=true, shorttitle='MACD&RSI')
//MACD Settings
fastMA = input.int(title='Fast moving average', defval=12, minval=1)
slowMA = input.int(title='Slow moving average', defval=26, minval=1)
signalLength = input.int(9, minval=1)
//RSI settings
RSIOverSold = input.int(35, minval=1)
RSIOverBought = input.int(80, minval=1)
src = close
len = input.int(14, minval=1, title='Length')
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought
[currMacd, _, _] = ta.macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd, _, _] = ta.macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ta.ema(currMacd, signalLength)
avg_1 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBear = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg_1 : na
avg_2 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBull = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg_2 : na
strategy.entry('buy', strategy.long, when=crossoverBull and wasOversold)
strategy.close('buy', when=crossoverBear and wasOverbought)