Stratégie de double gap entre Bitcoin et or
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de double saut est une stratégie quantitative utilisée pour les transactions de Bitcoin et d’or. Elle utilise des moyennes mobiles, des bandes de Brin et des arrêts ATR pour identifier les signaux de rupture et gérer les risques.
Principe de stratégie
La stratégie de double saut utilise le croisement d’une EMA rapide et d’une EMA lente pour juger de la direction de la tendance. Elle génère un signal d’achat lorsque l’EMA rapide monte au-dessus de l’EMA lente; elle génère un signal de vente lorsque l’EMA rapide descend au-dessus de l’EMA lente. Pour éviter les fausses ruptures, la stratégie exige que la rupture se produise dans la bande de Brin ou à proximité de la voie médiane, d’où la double saut de la souris.
Plus précisément, pour juger d’un signal d’achat, il faut satisfaire aux deux conditions suivantes: 1) l’EMA rapide doit traverser l’EMA lente; 2) le prix de clôture doit être proche ou inférieur à celui de la courbe ou de la courbe moyenne de la courbe de Brin. Il en va de même pour juger d’un signal de vente, qui doit traverser l’EMA lente sous l’EMA rapide et être proche de la courbe ou de la courbe moyenne de la courbe de Brin.
En outre, la stratégie de double saut en l’air utilise également l’indicateur ATR pour calculer le stop dynamique afin de contrôler le risque d’une seule transaction. La position de stop spécifique est le plus bas des deux lignes K les plus récentes, moins N fois ATR.
Avantages stratégiques
- Identification d’un signal de rupture à haute probabilité à l’aide de conditions de double filtration
- Rapid EMA crossover juge les principales tendances, avec une fausse percée de Brin
- Le stop-loss ATR dynamique contrôle efficacement le risque d’une seule transaction
- Les transactions en ligne courte sont adaptées aux indicateurs très volatils tels que le Bitcoin.
Risque stratégique
- Une mauvaise configuration des paramètres EMA rapide et EMA lente peut générer de nombreux faux signaux
- Les paramètres de la bande de Bryn ne sont pas corrects et cela réduit considérablement l’efficacité du filtrage
- La position d’arrêt trop serrée peut augmenter la probabilité que l’arrêt soit déclenché
- Les transactions en ligne courte nécessitent une fréquence de transaction élevée et ne conviennent pas aux investisseurs à petit capital
Optimisation de la stratégie
La stratégie de double saut peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres des moyennes mobiles pour trouver la meilleure combinaison de longueurs d’EMA rapides et lentes
- Optimisation des paramètres de la bande de Bryn pour réduire le taux de fausses percées
- Multiples des arrêts ATR ajustés en fonction des variétés de transactions et des conditions du marché
- Augmentation du signal de réentrée, c’est-à-dire une nouvelle entrée après une sortie d’arrêt
- En combinaison avec d’autres indicateurs comme RSI, KD, etc.
Résumer
La stratégie de double saut utilise à la fois le suivi de la tendance et le filtrage de la rupture pour identifier efficacement les opportunités de courte ligne. Combinée à la gestion dynamique des risques de stop-loss, elle est parfaitement adaptée aux transactions de courte ligne sur les crypto-monnaies et les variétés de métaux précieux à forte volatilité.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757
//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)
// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)
// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)