Stratégie d'oscillation d'une minute de Jinsen
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de scalping d’une minute de Gem Forest est une stratégie de trading quantitatif de courte durée. Elle utilise plusieurs indicateurs pour identifier les caractéristiques de la volatilité du marché dans un délai d’une minute et effectuer un commutation de position longue et courte pour réaliser un arbitrage de courte durée.
Principe de stratégie
- L’indicateur ATR construit une trajectoire ascendante et descendante pour juger de la portée des fluctuations des prix
- L’indicateur EMA construit rapidement un signal de négociation
- Le double RSI confirme le signal de déclenchement de la fourche dorée
- Combinant les signaux d’indicateur et la position des prix, pour déterminer les points d’entrée et de sortie spécifiques
Lorsque le prix est en dessous de la trajectoire descendante, l’EMA forme une fourche dorée, la ligne rapide RSI traverse la ligne lente RSI, générant un signal d’achat. Lorsque le prix est en haut de la trajectoire descendante, l’EMA forme une fourche morte, la ligne rapide RSI traverse la ligne lente RSI, générant un signal de vente.
Analyse des avantages
- Portfolio multi-indicateurs, jugement global et plus de fiabilité
- Une fréquence d’opérations stratégiques élevée avec une forte marge de profit
- La stratégie de retrait petit est stable
- L’arbitrage hyper court peut être effectué en une minute ou moins.
Analyse des risques
- Opération ultra-courte, plus exigeante sur le réseau et le matériel
- Les lignes ultra courtes sont sujettes à des transactions excessives et à la dispersion des capitaux
- Un mauvais réglage de l’indicateur peut provoquer de faux signaux
- La tendance à la perte de valeur est liée à des conditions de marché particulières et à des fluctuations importantes.
Pour répondre à ces risques, il est possible d’optimiser les paramètres de l’indicateur, d’ajuster le mode de stop-loss, de limiter de manière appropriée le nombre maximal de transactions par jour, de choisir des types de transactions à forte liquidité et à volatilité modérée, etc.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Test de l’influence des différents paramètres ATR sur les résultats
- Essayez différents types d’EMA ou changez l’un d’entre eux pour un autre
- Ajustez les paramètres cycliques du RSI ou essayez d’autres indicateurs de choc tels que KDJ, Stochastics, etc.
- Optimiser les méthodes de sélection des points d’entrée, par exemple en combinant plus de facteurs pour déterminer la tendance
- Ajuster le stop loss pour optimiser le ratio risque/revenu
Résumer
La stratégie d’oscillation d’une minute de Kimson prend en compte les caractéristiques des transactions quantifiées en ligne ultra-courte, la configuration des paramètres de l’indicateur est raisonnable, la confirmation et l’utilisation combinée de plusieurs indicateurs, une grande fiabilité, un fort potentiel de profit dans le cadre d’un contrôle strict des risques, un test de plateau très approprié pour les investisseurs ayant suffisamment de capacité opérationnelle et de qualité psychologique.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)