Stratégie d'achat à EMA multiple

Résumé

Il s'agit d'une stratégie d'achat basée sur l'action des prix et la tendance à court terme.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise six EMA - 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.

1. La courbe EMA à 5 jours dépasse la courbe EMA à 10 jours
2. La courbe EMA à 10 jours dépasse la courbe EMA à 20 jours
3. La courbe EMA à 20 jours dépasse la courbe EMA à 50 jours
4. La courbe EMA à 50 jours dépasse la courbe EMA à 100 jours
5. La courbe EMA à 100 jours dépasse la courbe EMA à 200 jours
6. Le prix de clôture dépasse l'EMA à 5 jours

Lorsque les six conditions sont remplies, une position longue est lancée.

Le signal de sortie est lorsque le prix de clôture dépasse l'EMA de 200 jours.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Utilisation de plusieurs EMA comme filtres pour identifier efficacement les tendances à moyen et court terme
2. Des critères de croisement stricts sur plusieurs EMA aident à éviter de fausses écarts
3. L'intégration du prix de clôture évite les risques de fausse rupture
4. Uniquement acheter, éviter les risques de shorting
5. Mécanisme de sortie conservateur favorable à la prise de profit

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

1. Faible probabilité de croisements consécutifs entre les EMA, tendance à manquer les opportunités
2. Acheter uniquement, ne peut pas tirer profit des gouttes
3. Prédisposé à être pris au piège dans des marchés variés
4. Il quitte prématurément, renonçant à certains bénéfices.
5. Les paramètres statiques ne sont pas adaptés aux différents produits et marchés

Les solutions:

1. Réduire le nombre d'AME en fonction des conditions du marché
2. Considérer l'incorporation de CCI etc. pour introduire des opportunités de raccourcis
3. Définition de la perte de freinage ou de la surveillance manuelle
4. Ajustez les paramètres en fonction des tendances des produits
5. Surveillance manuelle recommandée pour ajuster les paramètres

Des possibilités d'amélioration

Quelques moyens pour améliorer la stratégie:

1. Incorporer le volume pour éviter les fausses ruptures
2. Utiliser des mesures de volatilité pour optimiser les paramètres
3. Introduire des modèles d'apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres
4. Ajouter des mécanismes de validation de rupture
5. Incorporer des modèles d'apprentissage en profondeur pour la prévision des tendances
6. Mettre en place un stop loss et une prise de profit

Conclusion

En résumé, il s'agit d'une tendance à moyen et court terme suivant une stratégie basée sur des indicateurs techniques de prix. Il identifie les tendances en utilisant plusieurs filtres EMA et intègre un prix proche pour éviter de fausses ruptures. La logique est simple et facile à comprendre. Les inconvénients sont moins d'opportunités et plus susceptibles d'être piégés. Il est suggéré de l'utiliser comme un outil supplémentaire combiné à une surveillance manuelle. Des améliorations peuvent être apportées dans des aspects tels que le volume, l'optimisation des paramètres et l'apprentissage automatique pour rendre la stratégie plus robuste.