रिवर्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक रिवर्स ब्रेक ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो लगातार बढ़ते या गिरते हुए मूल्य के आधार पर रिवर्स ऑपरेशन करती है। यह रणनीति लगातार बढ़ते या गिरने वाले मूल्य की अवधि निर्धारित करती है और कीमतों में एक निश्चित प्रवृत्ति बनने के बाद रिवर्स ऑपरेशन करके लाभ प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों के माध्यम से लागू किया गया हैः
लगातार ऊपर और नीचे की कीमतों के चक्र की लंबाई सेट करें, अर्थात् लगातार बार्सअप और लगातार बार्सडाउन, और ट्रेडिंग सिग्नल को चालू चक्र की कीमतों के रुझान के बाद सेट लंबाई तक पहुंचें।
पिछले चक्र की कीमतों के सापेक्ष वर्तमान मूल्य में गिरावट की गणना करें, और गिरावट की स्थिति के आधार पर वर्तमान चक्र की लगातार वृद्धि या गिरावट की लंबाई की गणना करें।
समय सीमा सेट करें, समय_सेकंड के माध्यम से नीति को केवल समय के भीतर ही सीमित करें।
सेट दैनिक व्यापार समय, केवल सेट समय अवधि के भीतर व्यापार सिग्नल भेजने के लिए समय सीमा के माध्यम से सीमित।
जब कीमतों में लगातार बढ़त चक्र सेट लंबाई तक पहुंचता है, तो strategy.long के माध्यम से कई संकेत जारी किए जाते हैं; जब कीमतों में लगातार गिरावट चक्र सेट लंबाई तक पहुंचता है, तो strategy.short के माध्यम से एक शून्य संकेत जारी किया जाता है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप प्राइस सेट कर सकते हैं। ओवरऑल पर शॉर्ट स्टॉप सेट करें, ओवरऑल पर लॉन्ग स्टॉप सेट करें; ओवरऑल पर लॉन्ग स्टॉप सेट करें, ओवरऑल पर शॉर्ट स्टॉप सेट करें।
ट्रेडिंग सिग्नल भेजने के लिए सूचनाएं सेट करें
उपरोक्त मानकों और कीमतों के आधार पर, यदि यह उपयुक्त है, तो अधिक या कम संकेत जारी करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह की रणनीति के कुछ फायदे हैं:
मूल्य पलटाव बिंदु को पकड़ने के लिए, रिवर्स ऑपरेशन से बेहतर मुनाफा मिल सकता है। जब कीमत एक प्रवृत्ति बनती है, तो रिवर्स ऑपरेशन करने के लिए, जब कीमत पलट जाती है, तो लाभ हो सकता है।
विन्यास योग्य पैरामीटर लचीला है, बाजार के अनुसार पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है। लगातार वृद्धि और गिरावट की अवधि को समायोजित किया जा सकता है, स्टॉप-स्टॉप-लॉस बिंदु को समायोजित किया जा सकता है, व्यापार की अवधि को सीमित किया जा सकता है, वास्तविक स्थिति के अनुसार पैरामीटर अनुकूलित किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप को जोड़ा जा सकता है, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। अतिरिक्त लॉकिंग के बाद स्टॉप और स्टॉप को पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, जो ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
स्वचालित ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग संकेतों को सेट करें। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के उपयोग के साथ ट्रेडिंग सिग्नल भेजने के लिए सूचनाएं सेट करें।
रिटारगेट टाइम रेंज सेट कर सकते हैं, आसान परीक्षण रणनीति. रिटारगेट टाइम रेंज की सेटिंग्स को जोड़ा गया है, ताकि विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति के प्रभाव को आसानी से देखा जा सके.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं से बचें। महत्वपूर्ण समाचारों के प्रकाशन के समय मूल्य आंदोलन का आकलन नहीं किया जा सकता है, रणनीति एक ही समय में कई लघुकरण संकेतों को जारी करेगी, जिससे नुकसान होगा। महत्वपूर्ण वित्तीय समाचारों के प्रकाशन के समय से बचें।
जब रुझान स्पष्ट नहीं है, तो रिवर्स ऑपरेशन खराब है और सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए।
रिटर्निंग डेटा फिट जोखिम. रणनीति अनुकूलन रिटर्निंग डेटा पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए है, रिटर्निंग डेटा भविष्य के रुझान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.
ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए आसान है। यदि चक्र बहुत छोटा है, तो ट्रेडिंग की आवृत्ति बहुत अधिक है, जो दीर्घकालिक स्थिर लाभ के लिए प्रतिकूल है।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे जोखिम कम हो सकता है। मौजूदा फिक्स्ड स्टॉप लॉस स्टॉप को ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप जैसे तरीकों के लिए और अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति निर्णय तंत्र को बढ़ाएं, गैर-प्रवृत्ति बाजारों के अशांत उलटफेर से बचें। मूल्य उतार-चढ़ाव, चैनल और अन्य संकेतकों का पता लगा सकते हैं, प्रवृत्ति की डिग्री का न्याय कर सकते हैं, और मूल्य उलटफेर बिंदु को याद करने से बच सकते हैं।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें ताकि यह बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो सके। स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग को और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए शेष प्रतिशत स्टॉप, एटीआर स्टॉप और अन्य विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
परिमाण क्षमता सूचकांक को जोड़ें। लेनदेन की मात्रा में बदलाव जैसे संकेतकों के साथ, केवल के-लाइन आकृति के आधार पर उत्पन्न गलत संकेतों से बचें।
बहु-प्रजाति संयोजन विभिन्न नस्लों के लिए रणनीतियों को लागू करने के लिए संयोजन, जो एक ही नस्ल के जोखिम को फैला सकता है
पैरामीटर अनुकूलन और मशीन लर्निंग अधिक ऐतिहासिक डेटा एकत्र करना, मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करना, जिससे रणनीति अधिक स्थिर हो
संक्षेप
रिवर्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीतियाँ मूल्य टर्नओवर को पकड़कर रिवर्स ऑपरेशन करती हैं, जिससे अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है। इस रणनीति का लाभ लचीला, जोखिम-नियंत्रित और स्वचालित ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, दीर्घकालिक स्थिर लाभ के लिए पैरामीटर और रणनीतियों को लगातार अनुकूलित और सुधारने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
strategy("Up/Down Strategy - Contrarian", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backtesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')
time_cond = true
//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = true
timetoclose = true
// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100
longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Alert messages
message_enterlong = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
// Strategy Execution
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)