ईएमए और एमएएमए संकेतकों पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ईएमए (इंडेक्स मूविंग एवरेज) और एमएएमए (एमईएसए एडाप्टेड मूविंग एवरेज) पर आधारित है, जो बाजार में रुझानों का आकलन करने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए उनके क्रॉसिंग के आधार पर है। ईएमए को अक्सर बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि एमएएमए बाजार के मोड़ बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से पकड़ सकता है। दोनों का संयोजन रणनीति के प्रदर्शन को बढ़ा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
- त्वरित ईएमए और धीमी गति से ईएमए की गणना करें, जो क्रमशः बाजार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाते हैं
- MAMA और FAMA लाइनों की गणना करें, जो क्रमशः अनुकूलित चलती औसत हैं
- जब एक तेजी से ईएमए एक धीमी गति से ईएमए से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब तेजी से ईएमए नीचे धीमी गति से ईएमए से गुजरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
- MAMA पर FAMA पहनने पर, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- MAMA के नीचे FAMA के माध्यम से जाने पर, एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
- MAMA और FAMA के क्रॉसिंग का उपयोग ईएमए क्रॉसिंग सिग्नल को सत्यापित करने या प्रवृत्ति में बदलाव को जल्दी पकड़ने के लिए किया जा सकता है
विशेष रूप से, रणनीति ने सबसे पहले त्वरित ईएमए (fl) और धीमी गति से ईएमए (sl) की गणना की, जो क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाती है।
और फिर MAMA और FAMA की गणना John Ehlers के सूत्रों के अनुसार करेंः
- मूल्य के हिल्बर्ट परिवर्तन की गणना करें और सिग्नल के चरण की जानकारी निकालें
- चरण सूचना के आधार पर संकेत की क्षणिक अवधि p
- p मान के आधार पर गणना
- MAMA और FAMA को α के आधार पर गणना करें
अंत में, रणनीति ईएमए और MAMA/FAMA के क्रॉसिंग के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैः
- ईएमए गोल्डन फोर्क्स के लिए अधिक
- ईएमए के पास समय है
- MAMA पर FAMA पहनते समय अधिक करें
- MAMA के नीचे FAMA पहनने के लिए खाली जगह
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति ईएमए और एमएएमए संकेतकों के लाभों को जोड़ती है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता में सुधार होता है।
ईएमए के फायदे:
- मूल्य डेटा को प्रभावी ढंग से समतल करने और शोर को कम करने में सक्षम
- बाजार के रुझानों को ट्रैक करने में सक्षम और कुछ हद तक पिछड़ा
- अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के लिए संवेदनशीलता के साथ लचीला पैरामीटर
MAMA के फायदे:
- अनुकूलन पैरामीटर, कोई मानव निर्दिष्ट चक्र की आवश्यकता है
- तेजी से प्रतिक्रिया और रुझान में बदलाव को जल्दी से पकड़ना
- समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की सटीक पहचान
दोनों के साथ काम करने के फायदे:
- ईएमए ने मुख्य रुझानों का आकलन किया
- MAMA संकेतों को सत्यापित करता है और मोड़ को पहले से पकड़ता है
- सिग्नल की सटीकता और सफलता दर में सुधार
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- ईएमए और एमएएमए दोनों देर से पुष्टि किए गए संकेतक हैं, एंट्री पॉइंट थोड़ा पीछे है, जो स्लिप पॉइंट के जोखिम को जन्म दे सकता है
- ईएमए और एमएएमए अक्सर एक बड़े झटके के दौरान पार होते हैं, जिससे मल्टीहेड और खाली हेड होते हैं
- ईएमए और एमएएमए पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, जो रुझान को याद कर सकते हैं या झूठे संकेत दे सकते हैं
जवाबः
- हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप
- तर्कसंगत चयन पैरामीटर, अतिसंवेदनशीलता से बचें
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, पुष्टि संकेत
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ईएमए चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि यह विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप हो
- MAMA पैरामीटर α की संवेदनशीलता को समायोजित करें, मोड़ को पकड़ने की गति को अनुकूलित करें
- अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, RSI आदि के लिए फ़िल्टर जोड़ें ताकि झूठे संकेतों से बचा जा सके
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्टॉप लॉस रणनीति
- सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन चुनने के लिए प्रतिक्रिया का अनुकूलन करें
- लाभ को अधिकतम करने के लिए ऑटो स्टॉप जोड़ें
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए और एमएएमए दोनों संकेतकों के लाभ को एकीकृत करती है और ट्रेंड टर्नओवर को समय पर पकड़ने में सक्षम है। यह एक विश्वसनीय ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, रणनीति की जीत और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उपयोगकर्ता को अभी भी अपनी जोखिम वरीयताओं के आधार पर सावधानीपूर्वक काम करना होगा।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMAMA strategy", overlay=true)
//This entire strategy is courtesy of LazyBear for programming the original EMAMA system, I simply added a strategy element to everything to round things out.
src=input(hl2, title="Source")
fl=input(.5, title="Fast Limit")
sl=input(.05, title="Slow Limit")
sp = (4*src + 3*src[1] + 2*src[2] + src[3]) / 10.0
dt = (.0962*sp + .5769*nz(sp[2]) - .5769*nz(sp[4])- .0962*nz(sp[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
q1 = (.0962*dt + .5769*nz(dt[2]) - .5769*nz(dt[4])- .0962*nz(dt[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i1 = nz(dt[3])
jI = (.0962*i1 + .5769*nz(i1[2]) - .5769*nz(i1[4])- .0962*nz(i1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
jq = (.0962*q1 + .5769*nz(q1[2]) - .5769*nz(q1[4])- .0962*nz(q1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i2_ = i1 - jq
q2_ = q1 + jI
i2 = .2*i2_ + .8*nz(i2[1])
q2 = .2*q2_ + .8*nz(q2[1])
re_ = i2*nz(i2[1]) + q2*nz(q2[1])
im_ = i2*nz(q2[1]) - q2*nz(i2[1])
re = .2*re_ + .8*nz(re[1])
im = .2*im_ + .8*nz(im[1])
p1 = iff(im!=0 and re!=0, 360/atan(im/re), nz(p[1]))
p2 = iff(p1 > 1.5*nz(p1[1]), 1.5*nz(p1[1]), iff(p1 < 0.67*nz(p1[1]), 0.67*nz(p1[1]), p1))
p3 = iff(p2<6, 6, iff (p2 > 50, 50, p2))
p = .2*p3 + .8*nz(p3[1])
spp = .33*p + .67*nz(spp[1])
phase = atan(q1 / i1)
dphase_ = nz(phase[1]) - phase
dphase = iff(dphase_< 1, 1, dphase_)
alpha_ = fl / dphase
alpha = iff(alpha_ < sl, sl, iff(alpha_ > fl, fl, alpha_))
mama = alpha*src + (1 - alpha)*nz(mama[1])
fama = .5*alpha*mama + (1 - .5*alpha)*nz(fama[1])
pa=input(false, title="Mark crossover points")
plotarrow(pa?(cross(mama, fama)?mama<fama?-1:1:na):na, title="Crossover Markers")
fr=input(false, title="Fill MAMA/FAMA Region")
duml=plot(fr?(mama>fama?mama:fama):na, style=circles, color=gray, linewidth=0, title="DummyL")
mamal=plot(mama, title="MAMA", color=red, linewidth=2)
famal=plot(fama, title="FAMA", color=green, linewidth=2)
fill(duml, mamal, red, transp=70, title="NegativeFill")
fill(duml, famal, green, transp=70, title="PositiveFill")
ebc=input(false, title="Enable Bar colors")
bc=mama>fama?lime:red
barcolor(ebc?bc:na)
longCondition = crossover(mama, fama)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mama, fama)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)