बोलिंगर बैंड T3 चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:45:31
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अवलोकन

यह रणनीति मूविंग एवरेज के ट्रेंड जजमेंट और बोलिंगर बैंड्स के ओवरबॉयड/ओवरसोल्ड जजमेंट का पूरा उपयोग करती है। टी3 मूविंग एवरेज के चिकनाई के साथ, यह समय पर ट्रेंड रिवर्स की पहचान कर बाजार में प्रवेश कर सकती है। दोलन क्षेत्र में, यह काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए ओवरबॉयड/ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करती है। इसलिए यह अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एहसास करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की पहचान करने और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए चलती औसत के तीन समूहों का उपयोग करती है। पहला T3 चलती औसत है, जो घातीय चिकनाई के माध्यम से मूल्य उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति की दिशा का न्याय कर सकता है। दूसरा मध्यम अवधि का चलती औसत है, यहां मध्यम अवधि के प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 20-अवधि एसएमए का उपयोग करता है। अंतिम क्रमशः तेज और धीमी गति से चलती औसत, 50-अवधि और 200-अवधि T3 चलती औसत है। जब तेज रेखा धीमी रेखा से अधिक होती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करती है, अन्यथा नीचे की प्रवृत्ति।

ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब मध्यम अवधि के एसएमए मध्यम अवधि के टी 3 ऊपर की ओर बढ़ने वाले ट्रेंड के साथ मिलकर पार करते हैं, लंबे समय तक जाते हैं। जब मध्यम अवधि के एसएमए मध्यम अवधि के टी 3 नीचे की ओर बढ़ने वाले ट्रेंड के साथ मिलकर पार करते हैं, तो छोटे होते हैं। इसके अलावा, बोलिंगर बैंड्स का उपयोग लाभ लेने और स्टॉप लॉस के लिए किया जा सकता है। यदि कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है, तो लाभ लेने पर विचार करें। यदि कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो स्टॉप लॉस पर विचार करें।

विशेष रूप से, लंबी स्थिति मध्य एसएमए मध्य टी 3 ऊपर की ओर पार करती है, और तेज एमए धीमी एमए से अधिक है। यदि कीमत ऊपरी बोलिंगर बैंड या मध्य एसएमए टी 3 के नीचे पार करती है, तो लाभ लेने पर विचार करें। छोटी स्थिति मध्य एसएमए मध्य टी 3 के नीचे नीचे पार करती है, और तेज एमए धीमी एमए से कम है। यदि कीमत निचले बोलिंगर बैंड या मध्य एसएमए टी 3 के ऊपर पार करती है, तो स्टॉप लॉस पर विचार करें।

लाभ

कई चलती औसत के लाभों का पूरी तरह से उपयोग करें, समतलता के लिए T3, प्रवृत्ति के लिए मध्यम SMA, दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए तेज और धीमी MAs
बोलिंगर बैंड ऊपरी और निचले बैंड ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का आकलन करते हैं, नुकसान के जोखिम को कम करते हैं
व्यापार संकेतों का सख्त संयोजन, उतार-चढ़ाव से भ्रामक होने से बचें

जोखिम

अनुचित टी3 मापदंडों को चिकना करने में विफल हो सकता है या देरी का कारण बन सकता है
गलत बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर अमान्य बैंड का कारण बन सकते हैं
गलत चलती औसत अवधि गलत प्रवृत्ति दिशा की ओर ले जाती है
लाभ लेने और स्टॉप लॉस के लिए गलत ब्रेकआउट प्वाइंट, बहुत जल्दी या बहुत देर से बाहर निकल सकते हैं

सुधार:

संतुलन चिकनाई और विलंब के लिए T3 मापदंडों को समायोजित करें
सामान्य उतार-चढ़ाव सीमा को कवर करने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को समायोजित करें
परिसंपत्ति के लिए उपयुक्त अवधि खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत अवधि का परीक्षण करें
बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर लाभ लेने और हानि रोकने के बिंदुओं का अनुकूलन करें

अनुकूलन दिशाएँ

रुझान मोड़ बिंदुओं पर उलट से बचने के लिए ADX जैसे रुझान शक्ति संकेतक जोड़ें
बाजार की अस्थिरता के आधार पर मापदंडों को समायोजित करने के लिए अस्थिरता सूचक जोड़ें
अधिक मुनाफे को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें
ब्रेकआउट रणनीति पर विचार करें, बैंड तोड़ने के बाद स्टॉप लॉस का पालन करें

सारांश

संक्षेप में, यह रणनीति प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए व्यवस्थित रूप से चलती औसत का उपयोग करती है, और बोलिंगर बैंड के साथ ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करती है। यह प्रवृत्ति उलट में समय पर बाजार में प्रवेश कर सकती है, और जोखिमों को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। लेकिन पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन रणनीति के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रवृत्ति की ताकत, अस्थिरता और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे का संयोजन रणनीति को अधिक मजबूत और बुद्धिमान बना सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)

//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b

t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end

length = input(20, minval=1)

mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)

dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)

stoploss = input(true, "Stop Loss")

basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)

crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)

trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3

strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))

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