अनुकूली एटीआर मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-02 16:51:14
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति बाजार में रुझानों की खोज करने और रुझान के साथ व्यापार करने के लिए अनुकूलनशील एटीआर चलती औसत संकेतक और प्रवृत्ति के बाद को जोड़ती है। यह एटीआर को चिकनी करने और चिकनी एटीआर चलती औसत बनाने के लिए हॉल चलती औसत का उपयोग करता है, फिर एटीआर चलती औसत के साथ मूल्य के संबंध के आधार पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है। एटीआर चलती औसत प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और महत्वपूर्ण रुझानों की पहचान कर सकती है। रणनीति प्रति व्यापार जोखिम / इनाम अनुपात को नियंत्रित करने के लिए निश्चित स्टॉप लॉस और लाभ बिंदु भी निर्धारित करती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति का उद्देश्य अनुकूलनशील एटीआर चलती औसत द्वारा पहचाने गए रुझानों का पालन करना और सख्त जोखिम प्रबंधन के माध्यम से स्थिर लाभ वृद्धि प्राप्त करना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक एटीआर चलती औसत है। एटीआर एक महत्वपूर्ण अस्थिरता माप उपकरण है, जो बाजार अस्थिरता और मूल्य उतार-चढ़ाव को मापता है। एटीआर चलती औसत एक चिकनी एटीआर है जो प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए कीमत के साथ तुलना के लिए चलती औसत रेखा में बनाई गई है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले ट्रू रेंज की गणना करती है, जो दिन की उच्च और निम्न कीमतों के बीच का अंतर है, और पिछले बंद और वर्तमान उच्चतम / निम्नतम मूल्य के बीच अधिकतम अंतर है। फिर यह टीआर को चिकना करने और अनुकूलन एटीआर चलती औसत प्राप्त करने के लिए हॉल मूविंग एवरेज विधि लागू करता है। एटीआर चलती औसत उच्च आवृत्ति बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं और केवल महत्वपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ सकते हैं।

एटीआर मूविंग एवरेज की गणना करने के बाद, रणनीति एटीआर मूविंग एवरेज के साथ कीमत की तुलना करती है। जब कीमत एटीआर मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देती है, और रणनीति लंबी जाती है। जब कीमत एटीआर मूविंग एवरेज से नीचे जाती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति का संकेत देती है, और रणनीति छोटी जाती है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यापार के बाद निश्चित स्टॉप लॉस और ले लाभ रेंज सेट किए जाते हैं। जब कीमत स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंचती है, तो व्यापार बंद हो जाता है। जब कीमत ले लाभ स्तर तक पहुंचती है, तो लाभ लिया जाता है। यह नुकसान को सीमित करता है और प्रत्येक व्यापार के लिए लाभ में लॉक करता है।

संक्षेप में, यह रणनीति अनुकूलनशील एटीआर चलती औसत और सख्त जोखिम प्रबंधन को महत्वपूर्ण रुझानों का पालन करने और प्रति व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए जोड़ती है, ताकि स्थिर लाभ वृद्धि प्राप्त की जा सके।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

महत्वपूर्ण रुझानों की प्रभावी ढंग से पहचान करने और फंसने से बचने के लिए बाजार शोर को फ़िल्टर करने के लिए अनुकूलनशील एटीआर चलती औसत का उपयोग करना।
उच्च आवृत्ति में उतार-चढ़ाव से गुमराह होने से बचने के लिए अधिक चिकनी एटीआर चलती औसत की गणना करने के लिए हॉल मूविंग एवरेज विधि का उपयोग करना।
व्यापार प्रति हानि को सीमित करने और लाभ को लॉक करने के लिए निश्चित स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करना, जोखिम / इनाम अनुपात सुनिश्चित करना।
ट्रेडिंग स्टाइल का अनुसरण करते हुए ट्रेंड ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और मुनाफे की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने में आसान। लचीली पैरामीटर सेटिंग्स विभिन्न उत्पादों और बाजारों के अनुकूल हैं।
किसी भी उत्पाद में लागू किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

एटीआर चलती औसत से गलत संकेतों की संभावना। कीमतें हिंसक उतार-चढ़ाव कर सकती हैं और एटीआर चलती औसत संकेतों में त्रुटियों का कारण बन सकती हैं।
स्टॉप लॉस बहुत तंग होने से स्टॉप आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टॉप लॉस को पर्याप्त मूल्य आंदोलन की अनुमति देना सुनिश्चित करें।
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है, पूर्ण रुझानों को पकड़ने में असमर्थ। एटीआर पर आधारित गतिशील टेक प्रॉफिट पर विचार करें।
अचानक कीमत में वृद्धि होने पर स्टॉप लॉस करना। भारी नुकसान से बचने के लिए ऐसी घटनाओं के दौरान ट्रेडिंग को रोकना आवश्यक है।
जब रुझान उलटा होता है तो समय पर बाहर निकलने में विफलता उलटा रुझान से नुकसान का कारण बन सकती है। रुझान उलटा संकेतों की पहचान करने की आवश्यकता है।
मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और बाजारों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। अन्यथा यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

एटीआर चलती औसत के मापदंडों का अनुकूलन करना, जिसमें एटीआर अवधि और चिकनाई मापदंड शामिल हैं, जो एटीआर चलती औसत को प्रभावित करते हैं।
स्टॉप लॉस और ले लाभ रणनीति का अनुकूलन करें। निश्चित मूल्यों के बजाय एटीआर पर आधारित गतिशील स्टॉप और लक्ष्यों पर विचार करें।
रुझान के उलट-फेर को निर्धारित करने के लिए नियम जोड़ें, अन्य संकेतकों को मिलाकर, उलट-फेर के जाल में फंसने से बचें।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरणों के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
चरम घटनाओं का पता लगाने जोड़ें, नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जब बड़ी कीमत स्पाइक होती है तो व्यापार को रोकें।
प्रवेश का समय अनुकूलित करें, जोखिम कम करने के लिए ब्रेकआउट के बजाय वापस लेने पर प्रवेश करने पर विचार करें।
पैरामीटर संयोजन अनुकूलन, सर्वोत्तम मिलान खोजने के लिए एटीआर अवधि और चिकनाई मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह रणनीति रुझानों की पहचान करने के लिए अनुकूली एटीआर मूविंग एवरेज का उपयोग करती है, और फिक्स्ड स्टॉप लॉस और ले लाभ के साथ रुझानों का व्यापार करती है। एटीआर मूविंग एवरेज प्रभावी रूप से रुझानों की पहचान करते हैं, और फिक्स्ड स्टॉप और लक्ष्य जोखिम / इनाम को नियंत्रित करते हैं। फायदे सरल और स्पष्ट तर्क, समझने में आसान, पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलन योग्य हैं। लेकिन जोखिमों में झूठे संकेत शामिल हैं, अनुचित स्टॉप लॉस सेटिंग मौजूद है। भविष्य में सुधार एटीआर मूविंग एवरेज पैरामीटर को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस / ले लाभ रणनीतियों, प्रवृत्ति उलट पता लगाने आदि को जोड़कर किया जा सकता है ताकि प्रदर्शन रणनीति को और बेहतर बनाया जा सके।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("ATR(Hull)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
price = input(close)
SL = input(50, title="Stop loss")
TP = input(150, title="Take profit")
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) 
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) 
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017) 
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) 
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) 
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017) 
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) 
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) 
window() => true
p=price[1]
func_hma(style, length)=>
    return = wma((2*wma(p,length/2))-wma(p,length),round(sqrt(length)))
ATR=func_hma(tr(true), length)    
plot(ATR[0], title="ATR1",color=green,transp=0)
plot(ATR[1], title="ATR2",color=red,transp=0)
if (ATR>ATR[1])
    strategy.entry("long",strategy.long,comment="Long",when=window())
if (ATR<ATR[1])
    strategy.entry("short",strategy.short,comment="Short",when=window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit<-eqSL and window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit>eqTP and window())
strategy.exit("exit", "long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("exit", "short", profit = TP, loss = SL)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित