यह रणनीति ट्रेडिंग के बाद रुझान के लिए आरएसआई संकेतक और भारित चलती औसत को जोड़ती है। जब आरएसआई 60 से ऊपर होता है तो यह लंबा होता है और जब आरएसआई 40 से नीचे होता है तो यह छोटा हो जाता है, जिसमें चलती औसत प्रवृत्ति की स्थिति की पुष्टि करती है। 40-अवधि आरएसआई एक प्रवृत्ति के बाद संकेतक के रूप में कार्य करता है। अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए भारित चलती औसत विभिन्न भारों का उपयोग करता है। रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग ले लाभ का भी उपयोग करती है।
यह रणनीति सबसे पहले आरएसआई और भारित चलती औसत की गणना करती है। आरएसआई की लंबाई 20 अवधि है और भारित एमए की लंबाई 20 है, जिसमें उच्च भार हैं जो अल्पकालिक अस्थिरता के प्रभाव को कम करते हैं। यह तब लंबा हो जाता है जब आरएसआई 60 से ऊपर होता है और भारित एमए परिवर्तन दर -1% से कम होती है। यह तब छोटा हो जाता है जब आरएसआई 40 से नीचे होता है और भारित एमए परिवर्तन दर 1% से ऊपर होती है।
लॉन्ग या शॉर्ट खोलने के बाद, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट ऑर्डर एक साथ रखे जाते हैं। स्टॉप लॉस को वर्तमान मूल्य से 3 एटीआर पर सेट किया जाता है। प्रारंभिक ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट सक्रियण 4 एटीआर दूर है, और 3% की वृद्धि में ट्रेल करता है। जब कीमत स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट सक्रियण को हिट करती है, तो स्थिति बंद हो जाएगी।
रणनीति में निश्चित अंशीय स्थिति आकार के दृष्टिकोण के आधार पर धन प्रबंधन के नियम भी शामिल हैं। जब भी पीएनएल एक निश्चित राशि तक पहुंचता है, तो ऑर्डर का आकार एक निश्चित राशि से बढ़ जाता है या कम हो जाता है।
समग्र लाभ प्रवृत्तियों का अनुसरण करने की क्षमता है, जबकि जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग लाभ उपायों को लेते हुए, इस प्रकार मजबूत प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं।
मुख्य जोखिम आरएसआई संकेतों की विश्वसनीयता और स्टॉप लॉस/ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट सेटिंग्स से आते हैं। गलत मापदंडों के परिणामस्वरूप ट्रेडों का अनावश्यक समापन या जोखिम की इच्छा से अधिक नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट को तोड़ने से अन्यायपूर्ण स्टॉप आउट भी हो सकते हैं, जिससे ट्रेंड ट्रेडिंग जारी रखने का मौका खो सकता है।
समाधानों में आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन या संकेत की पुष्टि के लिए अन्य संकेतक जोड़ना शामिल है। विभिन्न उत्पादों और अस्थिरता स्थितियों के आधार पर स्टॉप / ट्रेलिंग ले लाभ के स्तर को समायोजित करें। अत्यधिक जोखिमों से बचने के लिए धन प्रबंधन नियमों के साथ भी सावधान रहें।
अनुकूलित करने के लिए कई पहलू हैं। पहला आरएसआई संकेतों को पूरक करने के लिए अन्य संकेतकों की पहचान करना है। अगला महत्वपूर्ण कदम ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर स्टॉप लॉस / ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट मापदंडों को अनुकूलित करना है। मनी प्रबंधन अन्य प्रकारों पर भी स्विच कर सकता है। अंत में, प्रवेश, ऐड-ऑन स्थितियों को मजबूत रुझानों में पिरामिडिंग पदों में बढ़ाया जा सकता है।
आरएसआई ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति में स्पष्ट तर्क है, जो ट्रेंड दिशा के लिए आरएसआई और पुष्टि के लिए भारित एमए का उपयोग करता है। इसकी ताकत ट्रेंड ट्रेडिंग में निहित है, स्टॉप / मनी मैनेजमेंट जोखिमों को नियंत्रित करने के साथ लाभ को अधिकतम करना। लेकिन आरएसआई विश्वसनीयता और पैरामीटर अनुकूलन में सुधार की आवश्यकता है। हम विभिन्न उत्पादों में रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए सिग्नल संकेतकों, स्टॉप / ट्रेलिंग पैरामीटर, मनी मैनेजमेंट विधियों आदि को बढ़ाने में देख सकते हैं।
[/trans]
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66
//This code is based on RSI and a backed weighted MA
//@version=5
strategy("RSI + MA BACKTESTING", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18)
//------------------------FUNCTIONS---------------------------//
//@function which calculate a retro weighted moving average to minimize the impact of short term reversal
rwma(source, length) =>
sum = 0.0
denominator = 0.0
weight = 0.0
weight_x = 100/(4+(length-4)*1.30)
weight_y = 1.30*weight_x
for i=0 to length - 1
if i <= 3
weight := weight_x
else
weight := weight_y
sum := sum + source[i] * weight
denominator := denominator + weight
rwma = sum/denominator
//@function which permits the user to choose a moving average type
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"RWMA" => rwma(source, length)
//@function Displays text passed to `txt` when called.
debugLabel(txt, color) =>
label.new(bar_index, high, text = txt, color=color, style = label.style_label_lower_right, textcolor = color.black, size = size.small)
//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => (time >= start) and (time <= end)
//--------------------------------USER INPUTS-------------------------------//
//Technical parameters
rsiLengthInput = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("RWMA", title="MA Type", options=["SMA", "RWMA"], group="MA Settings", inline="1")
maLenghtInput = input.int(20, minval=1, title="MA Length", group="MA Settings", inline="1")
rsiLongSignalValue = input.int(60, minval=1, maxval=99, title="RSI Long Signal", group="Strategy parameters", inline="3")
rsiShortSignalValue = input.int(40, minval=1, maxval=99, title="RSI Short Signal", group="Strategy parameters", inline="3")
rocMovAverLongSignalValue = input.float(-1, maxval=0, title="ROC MA Long Signal", group="Strategy parameters", inline="4")
rocMovAverShortSignalValue = input.float(1, minval=0, title="ROC MA Short Signal", group="Strategy parameters", inline="4")
//TP Activation and Trailing TP
takeProfitActivationInput = input.float(4, minval=1.0, title="TP activation in multiple of ATR", group="Strategy parameters")
trailingStopInput = input.float(3, minval=0, title="Trailing TP in percentage", group="Strategy parameters")
//Money Management
fixedRatio = input.int(defval=400, minval=1, title="Fixed Ratio Value ($)", group="Money Management")
increasingOrderAmount = input.int(defval=200, minval=1, title="Increasing Order Amount ($)", group="Money Management")
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Jan 2018 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2024 00:00:00"), group="Backtesting Period")
strategy.initial_capital = 50000
//------------------------------VARIABLES INITIALISATION-----------------------------//
float rsi = ta.rsi(close, rsiLengthInput)
float ma = ma(close, maLenghtInput, maTypeInput)
float roc_ma = ((ma/ma[maLenghtInput]) - 1)*100
float atr = ta.atr(20)
var float trailingStopOffset = na
var float trailingStopActivation = na
var float trailingStop = na
var float stopLoss = na
var bool long = na
var bool short = na
var bool bufferTrailingStopDrawing = na
float theoreticalStopPrice = na
bool inRange = na
equity = strategy.equity - strategy.openprofit
var float capital_ref = strategy.initial_capital
var float cashOrder = strategy.initial_capital * 0.95
//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//
//Checking if the date belong to the range
inRange := true
//Checking performances of the strategy
if equity > capital_ref + fixedRatio
spread = (equity - capital_ref)/fixedRatio
nb_level = int(spread)
increasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
cashOrder := cashOrder + increasingOrder
capital_ref := capital_ref + nb_level*fixedRatio
if equity < capital_ref - fixedRatio
spread = (capital_ref - equity)/fixedRatio
nb_level = int(spread)
decreasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
cashOrder := cashOrder - decreasingOrder
capital_ref := capital_ref - nb_level*fixedRatio
//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116))
strategy.close_all()
bufferTrailingStopDrawing := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
trailingStop := na
short := false
long := false
//------------------------------STOP LOSS AND TRAILING STOP ACTIVATION----------------------------//
// We handle the stop loss and trailing stop activation
if (low <= stopLoss or high >= trailingStopActivation) and long
if high >= trailingStopActivation
bufferTrailingStopDrawing := true
else if low <= stopLoss
long := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
if (low <= trailingStopActivation or high >= stopLoss) and short
if low <= trailingStopActivation
bufferTrailingStopDrawing := true
else if high >= stopLoss
short := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
//-------------------------------------TRAILING STOP--------------------------------------//
// If the traling stop is activated, we manage its plotting with the bufferTrailingStopDrawing
if bufferTrailingStopDrawing and long
theoreticalStopPrice := high - trailingStopOffset * syminfo.mintick
if na(trailingStop)
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if theoreticalStopPrice > trailingStop
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if low <= trailingStop
trailingStop := na
bufferTrailingStopDrawing := false
long := false
if bufferTrailingStopDrawing and short
theoreticalStopPrice := low + trailingStopOffset * syminfo.mintick
if na(trailingStop)
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if theoreticalStopPrice < trailingStop
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if high >= trailingStop
trailingStop := na
bufferTrailingStopDrawing := false
short := false
//---------------------------------LONG CONDITION--------------------------//
if rsi >= 60 and roc_ma <= rocMovAverLongSignalValue and inRange and not long
if short
bufferTrailingStopDrawing := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
trailingStop := na
short := false
trailingStopActivation := close + takeProfitActivationInput*atr
trailingStopOffset := (trailingStopActivation * trailingStopInput/100) / syminfo.mintick
stopLoss := close - 3*atr
long := true
qty = cashOrder/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLoss, trail_price = trailingStopActivation,
trail_offset = trailingStopOffset)
//--------------------------------SHORT CONDITION-------------------------------//
if rsi <= 40 and roc_ma >= rocMovAverShortSignalValue and inRange and not short
if long
bufferTrailingStopDrawing := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
trailingStop := na
long := false
trailingStopActivation := close - takeProfitActivationInput*atr
trailingStopOffset := (trailingStopActivation * trailingStopInput/100) / syminfo.mintick
stopLoss := close + 3*atr
short := true
qty = cashOrder/close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLoss, trail_price = trailingStopActivation,
trail_offset = trailingStopOffset)
//--------------------------------PLOTTING ELEMENT---------------------------------//
// Plotting of element in the graph
plotchar(rsi, "RSI", "", location.top, color.rgb(0, 214, 243))
plot(ma, "MA", color.rgb(219, 219, 18))
plotchar(roc_ma, "ROC MA", "", location.top, color=color.orange)
// Visualizer trailing stop and stop loss movement
plot(stopLoss, "SL", color.red, 3, plot.style_linebr)
plot(trailingStopActivation, "Trigger Trail", color.green, 3, plot.style_linebr)
plot(trailingStop, "Trailing Stop", color.blue, 3, plot.style_linebr)