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VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER VMACD वेवफाइंडर रणनीति के साथ संयुक्त

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-21 17:12:06
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अवलोकन

यह एक रणनीति है जिसमें स्टोकैस्टिक आरएसआई, ईएमए क्रॉसओवर और वीएमएसीडी को बाजार के उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए शामिल किया गया है और जब डाउनट्रेंड रिवर्स आसन्न होता है तो यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। यह शर्तें पूरी होने पर खरीद संकेत उत्पन्न करेगा।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों के संयोजन पर आधारित हैः

  1. स्टोकैस्टिक आरएसआईः ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए
  2. तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए के बीच ईएमए क्रॉसओवरः प्रवृत्ति की दिशा और संभावित उलटफेर निर्धारित करने के लिए
  3. वीएमएसीडीः रिवर्स सिग्नल की पुष्टि करने के लिए

जब स्टोकैस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से उछलता है, तो तेज ईएमए धीमे ईएमए के ऊपर से पार हो जाता है, और उसी समय वीएमएसीडी बढ़ना शुरू हो जाता है, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, यदि अल्पकालिक मूल्य 10 अवधि एसएमए से ऊपर टूट जाता है, तो यह खरीदने के लिए एक सहायक संकेत के रूप में भी कार्य करता है।

रणनीति वास्तविक समय में इन संकेतकों के परिवर्तनों को ट्रैक करती है, और एक निश्चित लुकबैक अवधि के दौरान एसएमए, ईएमए और अन्य जानकारी की गणना करती है। जब खरीद शर्तें ट्रिगर की जाती हैं, तो यह एक निश्चित संख्या में अनुबंधों के साथ खरीद और खुली स्थिति को ट्रिगर करेगी। इसके बाद यदि स्टॉप लॉस शर्तें ट्रिगर की जाती हैं, जैसे कि 5% ड्रॉडाउन या एसएमए लाइन से नीचे की कीमत, तो स्टॉप लॉस के लिए पदों को बंद कर दिया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति कई संकेतकों को जोड़ती है और बाजार में बदलाव के अवसरों को प्रभावी ढंग से पहचानने में सक्षम है।

  1. स्टोकैस्टिक आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को पकड़ने में मजबूत है
  2. ईएमए क्रॉसओवर में रिवर्स सिग्नल निर्धारित करने में उच्च सटीकता है
  3. वीएमएसीडी प्रभावी ढंग से नकली संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद करता है
  4. कई संकेतकों का संयोजन संकेत की गुणवत्ता में सुधार करता है
  5. स्टॉप लॉस विधि के रूप में अल्पकालिक SMA का उपयोग करना उचित है

संक्षेप में, यह रणनीति प्रभावी रूप से उलट संकेतों को पकड़ सकती है, कुछ हद तक गिरावट के बाद लंबी स्थिति स्थापित कर सकती है, और इस प्रकार लाभ कमा सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ फायदे होने के बावजूद इसके कुछ जोखिम भी हैं:

  1. बाजार में कोई उलट-फेर नहीं हो सकता है और गिरावट जारी है - व्यवस्थित जोखिम
  2. एक साथ खरीदने के लिए कई संकेतकों की संभावना अधिक नहीं है - कुछ संकेत
  3. एसएमए स्टॉप लॉस बहुत अधिक व्यक्तिपरक हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप मध्यम ड्रॉडाउन नियंत्रण हो सकता है
  4. उच्च अस्थिरता वाले बाजार वातावरण को ध्यान में नहीं रखता है

जोखिमों को कम करने के कुछ तरीके:

  1. बेहतर कॉम्बो प्रभाव के लिए अधिक उलटने के संकेतक जोड़ें
  2. समयबद्ध स्टॉप लॉस का उपयोग राशि आधारित स्टॉप लॉस के साथ मिलकर करें
  3. बाजार की स्थितियों का आकलन करें और अस्थिर वातावरण में स्थिति लेने से बचें
  4. अत्यधिक आक्रामक स्टॉप लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक को अनुकूलित करें

अनुकूलन दिशाएँ

मुख्य क्षेत्र जो रणनीति के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैंः

  1. संकेतकों के समूह के रूप में अधिक संकेतकों को जोड़ना, संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना
  2. विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की विशेषताओं के आधार पर इष्टतम मापदंडों का चयन करें
  3. ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर उल्टा होने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें
  4. परिणामों को लाइव प्रदर्शन के करीब बनाने के लिए बैकटेस्टिंग के दौरान फिसलन जोड़ें
  5. स्टॉप लॉस पद्धति को सुचारू और उचित बनाने के लिए परिष्कृत करें
  6. अंधाधुंध पदों में प्रवेश करने से पहले रेंज और ट्रेंडिंग वातावरण को अलग करने के लिए प्रवृत्ति की स्थिति का पता लगाना

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, वीएमएसीडी वेवफाइंडर रणनीति के साथ यह वीआरएसआई-ईएमए क्रॉसओवर डाउनट्रेंड रिवर्स अवसरों को पकड़ने में काफी सक्षम है। यह रिवर्स के लिए इष्टतम समय निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों को मिलाकर प्रभावी रूप से खरीद संकेत उत्पन्न करता है। हालांकि, सुधार के लिए कुछ क्षेत्र हैं। यदि आगे अनुकूलित किया जाता है, तो लाइव ट्रेडिंग में रणनीति का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है। यह कई संकेतकों के संलयन के आधार पर मात्रात्मक रणनीति का एक विशिष्ट उदाहरण है।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close

slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")


maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
da = maSlow - maFast 
maSignal = ema( da, signal ) 
dm=da-maSignal


source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0

if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2)) 
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)

if (bcount == confirmBars)
    strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
    strategy.close("Long")

plot(0.99*sma)
plot(ma)

//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)

//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
    
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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