वीआरएसआई-ईएमए क्रॉसओवर और वीएमएसीडी फ्यूजन के साथ वेव फाइंडर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक रणनीति है जो यादृच्छिक आरएसआई, ईएमए क्रॉस और वीएमएसीडी के संयोजन के साथ बाजार के पलटाव बिंदुओं की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है, और यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब गिरावट की प्रवृत्ति पलटने वाली होती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों के संयोजन पर आधारित हैः
- यादृच्छिक आरएसआई (रैंडम इंडेक्स फ्लैट मूविंग एवरेज): ओवरबॉय और ओवरसोल की पहचान करने के लिए
- EMA (इंडेक्स मूविंग एवरेज) फास्ट और स्लो लाइन का क्रॉसिंगः ट्रेंड और संभावित रिवर्सिंग का आकलन करना
- वीएमएसीडी (वॉल्यूम भारित एमएसीडी): रिवर्स सिग्नल की पुष्टि करने के लिए
जब यादृच्छिक आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से उछलता है और ईएम लाइन पर धीमी रेखा को पार करता है, और वीएमएसीडी भी बढ़ना शुरू कर देता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, यदि अल्पकालिक कीमत 10 चक्र एसएमए (सरल चलती औसत) को तोड़ती है, तो यह एक सहायक संकेत के रूप में भी खरीद उत्पन्न करता है।
यह रणनीति इन संकेतकों के परिवर्तनों को वास्तविक समय में ट्रैक करती है और एसएमए, ईएमए और अन्य जानकारी की गणना करती है। एक निश्चित संख्या में अनुबंधों का उपयोग करके खरीदारी की स्थिति को खोलने के लिए खरीदारी की स्थिति को ट्रिगर करने के बाद। फिर यदि स्टॉप लॉस की स्थिति को ट्रिगर किया जाता है, जैसे कि 5% वापस लेना या एसएमए लाइन के नीचे स्थित है, तो स्टॉप लॉस को बंद कर दिया जाएगा।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति कई संकेतकों को जोड़ती है, जो बाजार में पलटाव के अवसरों की पहचान करने में सक्षम है। इसके मुख्य लाभ हैंः
- यादृच्छिक आरएसआई ओवरबॉय और ओवरसोल की पहचान करने में सक्षम है
- ईएमए क्रॉस-जज रिवर्स सिग्नल की उच्च सटीकता
- VMACD फ़िल्टर झूठे सिग्नल
- सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए बहु-सूचक संयोजन
- अल्पकालिक एसएमए को रोकना उचित है
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक पलटाव संकेत को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है, जो एक निश्चित स्तर तक गिरने के बाद एक बहु-स्तरीय स्थिति का निर्माण करती है, जिससे लाभ होता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैंः
- सिस्टमिक रिस्क कि बाजारों में गिरावट जारी रह सकती है
- जब कई संकेतकों के साथ एक खरीद शर्त को ट्रिगर करने की संभावना कम होती है, तो कम संकेत उत्पन्न होते हैं
- एसएमए स्टॉप लॉस बहुत व्यक्तिपरक हो सकता है, सामान्य रूप से नियंत्रण प्रभाव को वापस लेना
- बड़े पैमाने पर बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में नहीं रखा
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन किया जा सकता हैः
- अन्य रिवर्स सूचकांकों के संयोजन को जोड़ना, प्रभावशीलता में सुधार करना
- समय और राशि दोनों के संयोजन के रूप में स्टॉप लॉस
- बाजार की स्थिति का आकलन करें और उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति बनाने से बचें
- स्टॉप लॉजिक को अनुकूलित करें ताकि अति-कठोर स्टॉप को रोक दिया जा सके
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक संकेतकों के संयोजन को जोड़ना, संकेतकों के समूहों का निर्माण करना और संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करना
- परिसंपत्ति वर्ग की विशेषताओं के आधार पर सर्वोत्तम पैरामीटर का चयन करें, पैरामीटर का अनुकूलन करें
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बढ़ाएं जो ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण के आधार पर उलटने की संभावना को निर्धारित करता है
- स्लाइड पॉइंट्स को रिट्रेसमेंट के दौरान जोड़ा जाता है ताकि परिणाम वास्तविक लेनदेन के करीब हो
- स्टॉप-लॉस रणनीति को बेहतर बनाने के लिए
- प्रवृत्ति की स्थिति का पता लगाएं, उतार-चढ़ाव और प्रवृत्ति के बीच अंतर करें, और अंधेरे में स्थिति से बचें
संक्षेप
वीआरएसआई-ईएमए क्रॉस और वीएमएसीडी एकीकरण की लहर खोजक रणनीति, समग्र रूप से एक अच्छी रणनीति है जो गिरावट के पलटाव के अवसरों की पहचान करती है। यह कई संकेतकों को खरीदने के संकेतों के रूप में जोड़ती है, जो पलटाव के समय को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकती है। लेकिन कुछ दिशाएं भी हैं जिन्हें अनुकूलित करने की आवश्यकता है, यदि आगे सुधार किया जाता है, तो रणनीति का प्रदर्शन बेहतर होगा। यह बहु-सूचक एकीकरण की इस प्रकार की वर्गीकृत रणनीति का एक विशिष्ट उदाहरण है।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)