इचिमोकू अर्ली क्लाउड ट्रेंड फॉलो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 16:11:09
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अवलोकन

इचिमोकू अर्ली क्लाउड ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति लोकप्रिय इचिमोकू क्लाउड संकेतक पर आधारित एक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह इचिमोकू क्लाउड की क्रॉसओवर लाइनों का उपयोग प्रारंभिक प्रवेश संकेत उत्पन्न करने और समय से पहले रुझानों को पकड़ने के लिए करता है। रणनीति में झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेंड सत्यापन के लिए चलती औसत भी शामिल हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्वों पर आधारित हैः

रूपांतरण रेखा और आधार रेखा का उपयोग करके इचिमोकू बादल का निर्माण करें, और बादल को 26-अवधि विस्थापन के साथ प्लॉट करें।
बादल के शीर्ष के ऊपर निकट टूटने पर एक लंबा संकेत ट्रिगर करें; बादल के नीचे निकट टूटने पर एक छोटा संकेत ट्रिगर करें।
झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए रूपांतरण और आधार रेखाओं के अधिकतम/मिनट को भी तोड़ने के लिए करीब की आवश्यकता होती है।
वैकल्पिक रूप से प्रवेश मूल्य के आधार पर 5% स्टॉप लॉस सेट करें।

इस तरह के बहुस्तरीय फ़िल्टरिंग के साथ, यह प्रभावी रूप से प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान कर सकता है और समय पर उभरते व्यापारिक अवसरों को पकड़ सकता है। सख्त ब्रेकआउट मानदंड भी झूठे संकेतों को कम करने में मदद करते हैं।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

इचिमोकू क्लाउड क्रॉसओवर लाइनों में रुझान उलटने से पहले स्पष्ट प्रारंभिक संकेत हैं।
चलती औसत को शामिल करने से रात भर के अंतराल के कारण झूठे ब्रेकआउट से बचा जा सकता है।
कई फ़िल्टर स्थितियों से झूठे संकेत कम होते हैं और संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है।
लंबे समय तक होल्डिंग अवधि के परिणामस्वरूप कम निकासी होती है और लाभ प्राप्त करना आसान होता है।
विभिन्न उत्पादों पर लागू, विशेष रूप से ट्रेंडिंग साधनों पर।

जोखिम

कुछ जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए:

ट्रेंडिंग बाजारों के लिए बेहतर काम करता है; रेंज-बाउंड अवधि के दौरान अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
इचिमोकू मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में समय से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए सावधानी बरतनी होती है।
अपेक्षाकृत कम सिग्नल आवृत्ति, अल्पकालिक अवसरों को याद करती है।

जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः

प्रचलित उत्पादों का चयन करें, विभिन्न उत्पादों से बचें।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न समय सीमाओं के लिए इचिमोकू मापदंडों का अनुकूलन करें।
एकल ट्रेडों पर हानि को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
सिग्नल आवृत्ति बढ़ाने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।

सुधार

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और बेहतर बनाया जा सकता हैः

नियंत्रण राशि के लिए कार्यक्रमात्मक रूप से कारोबार की स्थिति आकार जोड़ेंstrategy.position_size.
सुरक्षा ब्रह्मांड फ़िल्टरिंग जोड़ें के माध्यम से स्वतः ट्रेंड ताकत का पता लगाने के लिएsecurity().
जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने की तकनीक शामिल करें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई जैसे संकेतकों को मिलाकर मल्टी-इंडिकेटर सिस्टम का निर्माण करें।
सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करने और ऑर्डर मात्राओं को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए मशीन लर्निंग लागू करें।

निष्कर्ष

इचिमोकू अर्ली क्लाउड ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडिंग अवसरों का विश्वसनीय रूप से पता लगाने के लिए चलती औसत फ़िल्टर द्वारा सुदृढ़, शुरुआती प्रवृत्ति पहचान के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करती है। रणनीति सुधार के लिए बहुत जगह के साथ स्थिर है और लाइव ट्रेडिंग के लिए व्यापक रूप से अपनाई जा सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)

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