द्वि-दिशात्मक व्युत्क्रम गति सूचकांक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्वि-दिशात्मक रिवर्सल वॉल्यूम सूचकांक का उपयोग करके व्यापार करने की रणनीति है। यह रणनीति एक निश्चित समय अवधि में उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य की गणना करके एक रिवर्सल वॉल्यूम सूचकांक का निर्माण करती है, और इसकी चलती औसत की गणना करके एक व्यापार संकेत बनाती है। जब सूचकांक ओवरबॉय क्षेत्र से उलटा गिरता है या ओवरबॉय क्षेत्र से उलटा बढ़ता है, तो व्यापार होता है। यह रणनीति एक ब्रेकआउट स्टॉप लॉस तंत्र को भी सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स (SMI) है। SMI की गणना के लिए सूत्र इस प्रकार हैः
\[SMI = \frac{Close-(HH+LL)/2}{AVGDIFF/2}*100\]
इनमें, एचएच पिछले एन दिनों का उच्चतम मूल्य है, एलएल पिछले एन दिनों का निम्नतम मूल्य है, एन को पैरामीटर ए द्वारा निर्धारित किया गया है; AVGDIFF एचएच-एलएल का एम दिन का चल औसत है, एम को पैरामीटर बी द्वारा निर्धारित किया गया है।
एसएमआई सूचकांक में मूल्य उलटने की विशेषता होती है। जब स्टॉक की कीमत हाल के एन दिनों के उच्चतम बिंदु के करीब होती है, तो एसएमआई 100 के करीब होता है, तो स्टॉक ओवरबॉय होता है; जब हाल के एन दिनों के निचले बिंदु के करीब होता है, तो एसएमआई 100 के करीब होता है, तो स्टॉक ओवरसोल होता है। जब एसएमआई 100 के स्तर से नीचे की ओर पलटता है या 100 के स्तर से ऊपर की ओर पलटता है, तो यह एक खरीद / बिक्री संकेत देता है।
यह रणनीति एसएमआई के एम-डे मूविंग एवरेज एसएमए को ट्रेडिंग सिग्नल लाइन के रूप में उपयोग करती है। जब एसएमआई ओवरबॉय क्षेत्र से नीचे की ओर मुड़कर एसएमए से नीचे गिरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब एसएमआई ओवरबॉय क्षेत्र से ऊपर की ओर मुड़कर एसएमए को तोड़ता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
उसी समय, रणनीति ने निर्धारित किया कि K-लाइन इकाई टूट गई और स्टॉप लॉस सेट किया गया।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
मूल्य उलटा सिद्धांत का उपयोग करके, यह प्रवृत्ति के पलटने के बिंदु पर एक व्यापार संकेत उत्पन्न करने और पलटने के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है।
एसएमआई सूचकांक उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य को जोड़ता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में समग्र निर्णय देता है, सिग्नल अधिक विश्वसनीय है।
K लाइन इकाई के माध्यम से तोड़ने के साथ संयोजन में, स्टॉप लॉस सेट करें, जो स्थिति से बाहर निकलने के लिए समय पर रोक लगा सकता है, और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
कम रणनीतिक पैरामीटर, आसान कार्यान्वयन और अनुकूलन।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
रिवर्स ट्रेडिंग के लिए, यह निर्धारित करना मुश्किल है कि रिवर्स कब सफल होता है, और रिवर्स ट्रेडिंग में कई बार नुकसान होने के बाद ट्रेंड रिवर्स को पकड़ना मुश्किल हो सकता है।
एक गलत निर्णय के कारण नुकसान बढ़ सकता है।
एंटिटी ब्रेकिंग स्टॉप लॉस शायद बहुत संवेदनशील है, और कैद होने की संभावना अधिक है।
समाधान के लिएः
एसएमआई मापदंडों का अनुकूलन करें, रिवर्स ट्रेडिंग आवृत्ति को समायोजित करें।
अन्य मापदंडों के साथ मिलकर, यह पलटने का समय निर्धारित करता है।
अतिसंवेदनशीलता को रोकने के लिए इकाई के आकार को रोकें।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
एसएमआई के पैरामीटर ए और बी को अनुकूलित करें, रिवर्स कैप्चर की संवेदनशीलता को समायोजित करें।
अन्य सूचकांकों को जोड़ें और मुख्य रुझानों की दिशा को याद न करें, जैसे कि औसत रेखा, अस्थिरता सूचकांक आदि।
रोकथाम के तरीकों को जोड़ना, रोकथाम को बहुत संवेदनशील या धीमा होने से रोकना। ट्रैकिंग रोकथाम, वक्र रोकथाम आदि पर विचार किया जा सकता है।
एक मशीन लर्निंग मॉडल के साथ सफलता की संभावना का आकलन करने के लिए और असफल लेनदेन से बचने के लिए।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक रणनीति का उपयोग करने के लिए दो-तरफा व्यापार करने के लिए पलटाव सूचकांक एसएमआई. इसका लाभ यह है कि कीमत पलटाव विशेषता का उपयोग करें, पलटाव बिंदु पर व्यापार के संकेत का उत्पादन, और अधिक शॉर्ट लाइन व्यापार के अवसर को पकड़ने कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ हैं ठेठ पलटाव व्यापार जोखिम, पैरामीटर और रोक के लिए अनुकूलन की जरूरत है, नुकसान को रोकने के लिए वृद्धि. कुल मिलाकर, इस रणनीति के लिए उपयुक्त है निवेशकों के लिए ब्याज में पलटाव व्यापार भावना, लेकिन अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में निर्णय और सख्त नियंत्रण रोक के लिए जोखिम.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Stochastic Strategy v1.0", shorttitle = "Stochastic str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
a = input(5, "Percent K Length")
b = input(3, "Percent D Length")
limit = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Stochastic Momentum Index
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)
//Lines
plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index")
plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line")
plot(limit, color = black, title = "Over Bought")
plot(-1 * limit, color = black, title = "Over Sold")
plot(0, color = blue, title = "Zero Line")
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
up = SMIsignal < -1 * limit and close < open
dn = SMIsignal > limit and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if exit
strategy.close_all()