कठोर ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक कठोरता तोड़ने की रणनीति एक प्रकार की कठोरता रणनीति है जो मूल्य की कठोरता के संकेतकों पर आधारित है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान समापन और बंद होने की कीमतों की संख्या की गणना करके मूल्य की कठोरता का न्याय करता है। जब कठोरता संकेतक सेट थ्रेशोल्ड से अधिक होता है, तो यह निर्णय लिया जाता है कि बाजार टूटने वाला है, और खरीदारी की कार्रवाई; जब कठोरता संकेतक थ्रेशोल्ड से नीचे होता है, तो यह निर्णय लिया जाता है कि बाजार वापस आ जाएगा, और बिक्री की कार्रवाई की जाएगी।
रणनीति सिद्धांत
औसत और मानक विचलन की गणना करेंः सबसे पहले, एक सरल चलती औसत को n चक्रों के लिए एक आधार के रूप में ऊपरी ट्रैक पर गणना करें, और फिर मूल्य मानक विचलन के 0.2 गुना को निचले ट्रैक के लिए एक बफर के रूप में गणना करें।
कठोरता सूचक की गणना करेंः m चक्र के भीतर समापन मूल्य को पटरी पर लाने के दिनों की संख्या से अधिक की गणना करें, m को 0-100 के मान से विभाजित करें, फिर n चक्र ईएमए को चिकना करें, और अंतिम कठोरता मान प्राप्त करें, जो कि कीमत के पटरी से उतरने की संभावना को दर्शाता है।
कठोरता और थ्रेशोल्ड की तुलना करेंः जब कठोरता सूचक पर सेट थ्रेशोल्ड को पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि इसे तोड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कठोरता सूचक नीचे थ्रेशोल्ड को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि इसे तोड़ने की संभावना कम हो जाती है, जिससे बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
प्रवेश और प्रस्थानः जब समापन मूल्य में उछाल होता है तो खरीदें, जब ब्रेकडाउन विफल हो जाता है तो बेचें। कई ब्रेक के साथ, आप एयर रिड्यूस भी कर सकते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ब्रेकआउट का समय पकड़ना: relativel अधिक विश्वसनीय रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या प्रवृत्ति में एक ब्रेकआउट या रिवर्स होने वाला है, और इसलिए पहले से मैदान में प्रवेश करता है।
ब्रेक और रिबॉक्सिंग को मिलाएंः यह रणनीति कठोरता सूचकांक के ब्रेक और रिबॉक्सिंग का उपयोग करती है ताकि ओवर- और डाउन-ऑफ अवसरों को कैप्चर किया जा सके।
पैरामीटर लचीलापन: उपयोगकर्ता बाजार के अनुसार औसत रेखा की लंबाई, कठोरता चक्र, मूल्यह्रास जैसे पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, विभिन्न चक्रों और बाजार की विशेषताओं के अनुकूल।
सरल कार्यान्वयनः केवल कठोरता और थ्रेशोल्ड तुलना का उपयोग करना, कोई जटिल तर्क नहीं, कोड कार्यान्वयन सरल है।
जोखिम विश्लेषण
ब्रेकआउट विफलता का जोखिम: जब कठोरता मूल्यह्रास से अधिक हो जाती है, तो यह पूरी तरह से गारंटी नहीं है कि कीमतों को पटरी से उतार दिया जाएगा, कुछ झूठे ब्रेकआउट का जोखिम है।
रिवर्स रेंज का जोखिमः रिक्तियों के दौरान रिवर्स रेंज और स्थान की भविष्यवाणी करने में असमर्थता, अत्यधिक नुकसान का जोखिम है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः संदर्भ पैरामीटर पूरी तरह से बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक स्थिति के आधार पर लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
बार-बार ट्रेडिंग जोखिमः इस रणनीति में ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति के कारण ट्रेडिंग की लागत और स्लाइड पॉइंट की हानि बढ़ जाती है।
अनुकूलन दिशा
अनुकूलन पैरामीटर: विभिन्न बाजारों के तहत पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करने के लिए, सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन की तलाश करें। जैसे कि व्यापार की आवृत्ति को कम करने के लिए औसत रेखा की लंबाई बढ़ाना आदि।
स्टॉप जोड़ेंः एक तर्कसंगत स्टॉप लॉजिक सेट करें, ताकि एकल नुकसान को नियंत्रित किया जा सके।
अन्य संकेतक के साथ संयोजनः MACD, KD आदि जैसे संकेतक शामिल किए जा सकते हैं, जो एक विशिष्ट प्रवेश बिंदु को निर्धारित करते हैं, जिससे झूठी सफलता की संभावना कम हो जाती है।
अनुकूलित प्रस्थान की स्थितिः प्रवृत्ति सूचक आदि के आधार पर प्रवृत्ति उलट की विशेषता निर्धारित करने के लिए, अधिक सटीक प्रस्थान की स्थिति सेट करें।
संक्षेप
कठोर तोड़ने की रणनीति समग्र रूप से सरल और व्यावहारिक है। यह मूल्य के संभावित ब्रेकआउट और पलटाव के समय को पहले से निर्धारित कर सकता है, जिसका कुछ व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन हमें झूठे ब्रेकआउट और रिवर्स रेंज की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, पैरामीटर अनुकूलन और अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़कर अधिक सटीक व्यापार के अवसरों को लॉक करने के लिए।
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// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Stiffness Indicator script may be freely distributed under the MIT license.
strategy("Stiffness Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.075)
maLength = input(title="Moving Average Length", minval=1, defval=100)
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long_close = stiffness > threshold and falling(stiffness, 1)
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short_close = stiffness < threshold and rising(stiffness, 1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_cond)
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