क्वांटिटेटिव मास्टर एक्सक्लूसिव मल्टी-लेवल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग बहुस्तरीय चलती औसत का क्रॉसिंग सिद्धांत है, जो मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को पकड़ने और स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए है। रणनीति विभिन्न मापदंडों के तेज, मध्यम और धीमी गति से चलती औसत के तीन समूहों का उपयोग करती है, जो व्यापारिक निर्णय लेने के लिए उनके क्रॉसिंग की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है। यह बहुस्तरीय चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति, पारंपरिक केवल दो चलती औसत की रणनीति की तुलना में, अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है, जिससे रणनीति की जीत की दर बढ़ जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में तीन प्रकार के चलती औसत का उपयोग किया जाता हैः तेज चलती औसत MAshort, मध्यम चलती औसत MAmid और धीमी चलती औसत MAlong. इनमें से, MAshort पैरामीटर 9 है, जो सबसे तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, जो कि लघु रेखा संकेतों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है; MAmid पैरामीटर 50 है, जो कि मध्यम गति से प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है; और MAlong पैरामीटर 100 है, जो सबसे धीमी गति से प्रतिक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि लंबी रेखा प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
रणनीति का विशिष्ट व्यापारिक तर्क यह है कि जब मध्यम गति से चलने वाली औसत एमए मिड पर धीमी गति से चलने वाली औसत एमएलॉन्ग को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमतों में वृद्धि की गति बन रही है, और रणनीति अधिक है; जब तेज गति से चलने वाली औसत एमए शॉर्ट से नीचे मध्यम गति से चलने वाली औसत एमए मिड को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि शॉर्ट लाइन ट्रेंड में बदलाव होता है, और रणनीति को बंद कर दिया जाता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कई समूहों के चलती औसत के संयोजन के माध्यम से प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, केवल उन लोगों को चुनने के लिए जो मध्यम-लंबी लाइन पर चढ़ने के रुझान में एक मजबूत ब्रेक के साथ अधिक स्थान बनाने के लिए हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित किया गया है ताकि मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति के साथ प्रभावी रूप से मेल खाया जा सके, उच्च जीत दर
- मल्टी-लेवल मूविंग एवरेज डिज़ाइन जो शोर और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है
- विभिन्न प्रकार के स्टॉक और डिजिटल मुद्राओं के लिए उपयुक्त, बेहतर ऐतिहासिक अनुवर्ती
- ऑपरेशन की आवृत्ति कम है, हर बार भंडारण के लिए 30% पूंजी का उपयोग किया जाता है, जोखिम को नियंत्रित किया जाता है
- विन्यास योग्य समय चक्र, फिक्स्ड डिस्क में उच्च लचीलापन
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- एक लंबी रेखा प्रवृत्ति में एक अचानक मोड़ की संभावना कम है, लेकिन एक बार जब यह होता है, तो स्टॉप लॉस अधिक हो सकता है
- कम लेनदेन की आवृत्ति, कुछ हद तक कम पूंजी उपयोग की समस्या
- रणनीति पैरामीटर को विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग सीमित हो सकता है
उपरोक्त जोखिमों के लिए, हम अपनी रणनीति के दायरे को और अधिक विस्तारित करेंगे, और स्टॉप-लॉस नियंत्रण के साथ अधिकतम वापसी करेंगे। जब मध्य-लंबी प्रवृत्ति में बदलाव होता है, तो हम स्थिति को कम करने के तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे।
अनुकूलन दिशा
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- चलती औसत के लिए दिन के पैरामीटर का अनुकूलन करें और बेहतर पैरामीटर संयोजन खोजें
- लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के संकेतकों की पुष्टि करें और वक्र-फिट समस्या से बचें
- रणनीति के लिए अधिकतम हानि का मूल्य निर्धारित करें, जैसे कि अधिकतम निकासी 20% और जबरन रोक
- ट्रेंड को समझने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल में वृद्धि, रणनीति की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि
संक्षेप
यह रणनीति एक विशिष्ट मध्यम-लंबी-लाइन क्वांटिटेशन रणनीति है, जो ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बहु-स्तरीय चलती औसत के साथ WebDriverWait == long term trend को मिलान करती है। यह रणनीति एक एकल सूचक की तुलना में पैरामीटर के कई समूहों को जोड़ती है, जिससे मजबूत मध्यम-लंबी-लाइन ट्रेंड सिग्नल की प्रभावी पहचान की जा सकती है। आगे के अनुकूलन के साथ, यह रणनीति अधिक किस्मों के लिए लागू हो सकती है, जो क्वांटिटेशन ट्रेडिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
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strategy(shorttitle='Multi Moving Average Crossing',title='Multi Moving Average Crossing (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
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window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
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MAlong = sma(close, inlong)
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//Entry
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