चलती औसत, मूल्य पैटर्न और मात्रा पर आधारित रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार के मोड़ को पहचानने के लिए चलती औसत, मूल्य पैटर्न और लेनदेन की मात्रा के संयोजन का उपयोग करती है। यह रणनीति अधिक होती है जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, और बहु-उपक्रमों के साथ, प्रतिरोध को तोड़ते हैं, और लेनदेन की मात्रा बढ़ जाती है; इसके विपरीत, यह रणनीति शून्य होती है जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, और खाली-खाली-खाली पैटर्न होते हैं, समर्थन को तोड़ते हैं, और व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है।
सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि संभावित रिवर्स बिंदुओं की पहचान करने के लिए तीनों संयोजनों का उपयोग किया जाता है - रेखीय प्रणाली, मूल्य पैटर्न और मात्रा। विशेष रूप से, रेखीय गोल्ड क्रॉस और डेथ क्रॉस एक प्रवृत्ति के परिवर्तन का आकलन कर सकते हैं। मल्टीहेड सोखना और खाली हेड सोखना दोनों प्रकार के मूल्य पैटर्न आमतौर पर एक अल्पकालिक रिवर्स का संकेत देते हैं। बड़ी मात्रा में लेनदेन का प्रवाह अक्सर एक आगामी प्रवृत्ति रिवर्स का भी संकेत देता है। इन तीन संकेतों का संयोजन का उपयोग करने से रिवर्स के समय को अपेक्षाकृत सटीक रूप से पकड़ लिया जा सकता है।
कोड तर्क के अनुसार, सबसे पहले तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की गणना की जाती है। इसके बाद, बहु-सिरों के सेवन और खाली सिर के सेवन के लिए निर्णय की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावा, समर्थन के लिए प्रतिरोध स्तर और लेनदेन की मात्रा बढ़ाने के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं। समानांतर गोल्ड क्रॉस, बहु-सिरों के सेवन के आकार को पूरा करने, प्रतिरोध स्तर को तोड़ने और लेनदेन की मात्रा बढ़ाने के लिए, कई संकेत जारी किए जाते हैं; समानांतर डेथ क्रॉस, खाली सिर के सेवन के आकार को पूरा करने, समर्थन के स्तर को तोड़ने और लेनदेन की मात्रा बढ़ाने के लिए, एक सपाट स्थिति संकेत जारी किया जाता है।
लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कई संकेतों के संयोजन का उपयोग करके उलटफेर की पहचान करने में सक्षम है, जो झूठे संकेतों को कम करने के लिए प्रभावी है। विशेष रूप से, केवल एक एकल औसत, मूल्य आकार या मात्रा पर भरोसा करना गलत व्यापारिक संकेतों का कारण बन सकता है। लेकिन यदि तीनों संकेत एक साथ दिखाई देते हैं, तो उलटफेर की भविष्यवाणी की सफलता दर में काफी वृद्धि होगी।
इसके अलावा, यह रणनीति प्रवृत्ति और उलट दोनों कारकों का उपयोग करती है। एक पलटाव संकेत होने से पहले, एक प्रवृत्ति का अस्तित्व होना चाहिए। यही है, यह रणनीति केवल प्रवृत्ति के संदर्भ में पलटाव के अवसरों की तलाश करेगी। यह भी यादृच्छिकता को कम करता है और लाभ की संभावना को बढ़ाता है।
जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि रिवर्स विफल हो जाता है, यानी, कई संकेतों के बाद, कीमतें नीचे की ओर जारी रहती हैं; या, जब एक शून्य संकेत जारी किया जाता है, तो कीमतें ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। यह आमतौर पर गलत निर्णय के कारण होता है कि रिवर्स सिग्नल केवल एक मिथक है, या केवल एक अल्पकालिक समायोजन है, और फिर मूल प्रवृत्ति जारी है।
समाधान औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित करने के लिए है, लंबी अवधि के रुझान की पहचान; और उचित रूप से स्टॉप लॉस को बढ़ाएं, पलटाव विफल होने के बाद समय पर स्टॉप लॉस। इसके अलावा, पलटाव की पुष्टि करने के लिए अधिक कारकों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि बड़ी अवधि के मूल्य पैटर्न आदि।
अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा को समायोजित करें और अधिक उपयुक्त लंबी या छोटी अवधि की पहचान करें।
विभिन्न समर्थित प्रतिरोध बिट एल्गोरिदम का परीक्षण करें, जैसे कि पैरेटो समर्थित प्रतिरोध बिट।
विभिन्न ट्रेडिंग वॉल्यूम सूचकांकों का प्रयोग करें, जैसे कि एनर्जी ज्वार सूचकांक, ट्रेडिंग वॉल्यूम स्विंग सूचकांक आदि।
अधिक पुष्टि के संकेतों को जोड़ें, जैसे कि दीर्घकालिक मूल्य पैटर्न, लेनदेन की मात्रा में भारी वृद्धि आदि।
स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलकर क्रॉस-मार्केट कन्फर्मेशन के लिए, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स का उपयोग करके स्टॉक रिवर्स की पुष्टि करें।
विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करके, इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे लाभप्रदता और जीत की दर में वृद्धि हो सकती है।
संक्षेप
यह रणनीति एक समान रेखा प्रणाली, मूल्य पैटर्न और ट्रेड वॉल्यूम के तीन कारकों को एक साथ जोड़ती है, जिससे कई संकेतों का एक प्रभावी संयोजन संभव हो जाता है। यह केवल रुझान के संदर्भ में उलट अवसरों की तलाश करता है, यादृच्छिक व्यापार से बचता है। पैरामीटर को और अनुकूलित करने और पुष्टि करने वाले कारकों को जोड़कर, यह रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक लघु रेखा उलट रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Profit Table Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(20, title="Slow MA Length")
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
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// Price action conditions
bullishEngulfing = close > open and close > open[1] and open < close[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close < open and close < open[1] and open > close[1] and open[1] < close[1]
// Support and resistance levels
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
// Volume conditions
volumeCondition = volume > ta.sma(volume, 20)
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Buy condition
buyCondition = (fastMA > slowMA) and (close > resistanceLevel) and bullishEngulfing and volumeCondition
// Sell condition
sellCondition = (fastMA < slowMA) and (close < supportLevel) and bearishEngulfing and volumeCondition
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
// Calculate take profit, stop loss, and trailing stop levels
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
trailingStopLevel = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopPercent)
// Plotting levels on the chart
plot(supportLevel, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Resistance Level")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit Level")
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss Level")
plot(trailingStopLevel, color=color.orange, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Trailing Stop Level")
// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)