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रत्न वन 1 मिनट ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-19 10:56:07
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अवलोकन

रत्न वन 1 मिनट ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य त्वरित लाभ प्राप्त करने के लिए 1 मिनट की समय सीमा के भीतर ब्रेकआउट संकेतों को कैप्चर करना है। यह रणनीति ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने और कम होल्डिंग अवधि में उच्च जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त करने के लिए चलती औसत, एटीआर, आरएसआई जैसे कई संकेतकों को शामिल करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्वों का उपयोग व्यापार संकेतों को बनाने के लिए करती हैः

  1. एटीआर संकेतक - मूल्य चैनलों को निर्धारित करने के लिए औसत वास्तविक सीमा की गणना करता है;
  2. चलती औसत संकेतक - स्वर्ण क्रॉस/मृत क्रॉस संकेत उत्पन्न करने के लिए तेज ईएमए और धीमी ईएमए की गणना करें;
  3. आरएसआई संकेतक - ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए तेज और धीमे आरएसआई की गणना करें;
  4. मूल्य-चैनल संबंध - जब मूल्य चैनलों से बाहर निकलता है तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।

विशेष रूप से, रणनीति एटीआर, तेजी से ईएमए, धीमी ईएमए, तेजी से आरएसआई और धीमी आरएसआई के एन-पीरियड औसत की गणना करती है। कीमत तोड़ने के एटीआर चैनल, ईएमए गोल्डन क्रॉस और आरएसआई चरम स्तर तक पहुंचने की स्थितियों को मिलाकर, रणनीति खरीद या बिक्री संकेत भेजती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ता है;
  2. तेजी से प्रतिक्रिया करता है, उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त;
  3. कई फ़िल्टर्ड संकेतकों के साथ अधिक विश्वसनीय;
  4. उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. अल्पकालिक व्यापार में उच्च जोखिम, सख्त स्टॉप लॉस की आवश्यकता है;
  2. अनुचित पैरामीटर अनुकूलन ओवरफिटिंग का कारण बनता है;
  3. उच्च व्यापारिक आवृत्ति से लागत बढ़ जाती है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को लागू किया जाना चाहिए, और पैरामीटरों को ओवरफिटिंग से बचने के लिए उचित बैकटेस्ट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, लागतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापार आवृत्ति को समायोजित करना।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को निम्न के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. परीक्षण मापदंडों को कम अवधि (5 मिनट, 15 मिनट) के लिए सेट करना;

  2. सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वॉल्यूम जैसे अधिक फ़िल्टरिंग संकेतक जोड़ें;

  3. सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए एटीआर चैनल और चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।

निष्कर्ष

रत्न वन 1 मिनट ब्रेकआउट रणनीति कई संकेतकों के साथ फ़िल्टर करके अल्पकालिक रुझानों को कैप्चर करने पर केंद्रित है, जिसमें तेजी से प्रतिक्रिया और उच्च जोखिम-इनाम विशेषताएं हैं। इसे बेहतर परिणामों के लिए पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की जोखिम वरीयताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को सख्त स्टॉप लॉस, उचित व्यापार आवृत्तियों आदि के माध्यम से व्यापार जोखिमों को नियंत्रित करना चाहिए। कुल मिलाकर, यह रणनीति अल्पकालिक व्यापार के लिए कुछ मात्रा व्यापार ज्ञान और जोखिम सहिष्णुता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)
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