Bollinger Band T3 Moving Average Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:45:31
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya penilaian tren rata-rata bergerak dan penilaian overbought / oversold Bollinger Bands. Dengan penyelarasan rata-rata bergerak T3, ia dapat mengidentifikasi pembalikan tren tepat waktu dan memasuki pasar. Di zona osilasi, ia menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi area overbought / oversold untuk perdagangan counter trend. Jadi ia menyadari perdagangan jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan tiga kelompok rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi tren dan menghasilkan sinyal perdagangan. Pertama adalah rata-rata bergerak T3, yang dapat menyaring fluktuasi harga melalui penyelarasan eksponensial dan menilai arah tren. Kedua adalah rata-rata bergerak jangka menengah, di sini menggunakan SMA 20 periode untuk menentukan tren jangka menengah. Terakhir adalah rata-rata bergerak cepat dan lambat, rata-rata bergerak T3 50 periode dan 200 periode masing-masing. Ketika garis cepat lebih besar dari garis lambat, itu menunjukkan tren naik, jika tidak, tren menurun.

Sinyal perdagangan dihasilkan ketika SMA jangka menengah melintasi T3 jangka menengah ke atas yang dikombinasikan dengan tren naik, pergi panjang. Ketika SMA jangka menengah melintasi di bawah T3 jangka menengah ke bawah yang dikombinasikan dengan tren turun, pergi pendek. Selain itu, Bollinger Bands dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dan stop loss. Jika harga menembus band atas, pertimbangkan untuk mengambil keuntungan. Jika harga menembus band bawah, pertimbangkan untuk stop loss.

Secara khusus, kondisi panjang adalah SMA tengah melintasi T3 tengah ke atas, dan MA cepat lebih besar dari MA lambat. Jika harga menembus Bollinger band atas atau SMA tengah melintasi di bawah T3, pertimbangkan untuk mengambil keuntungan. Kondisi pendek adalah SMA tengah melintasi di bawah T3 tengah ke bawah, dan MA cepat kurang dari MA lambat. Jika harga menembus Bollinger band bawah atau SMA tengah melintasi di atas T3, pertimbangkan stop loss.

Keuntungan

Menggunakan sepenuhnya keuntungan dari beberapa rata-rata bergerak, T3 untuk perataan, SMA menengah untuk tren, MAs cepat dan lambat untuk tren jangka panjang
Bollinger Bands Band atas dan bawah menilai tingkat overbought/oversold, mengurangi risiko kerugian
Kombinasi sinyal perdagangan yang ketat, hindari menyesatkan oleh fluktuasi

Risiko

Parameter T3 yang tidak tepat mungkin gagal untuk merata atau menyebabkan keterlambatan
Parameter Bollinger Bands yang tidak benar dapat menyebabkan band yang tidak valid
Periode rata-rata bergerak yang salah mengarah pada arah tren yang salah
Titik keluar yang tidak akurat untuk mengambil keuntungan dan stop loss, mungkin keluar terlalu awal atau terlalu terlambat

Peningkatan:

Sesuaikan parameter T3 untuk menyeimbangkan kelancaran dan lag
Sesuaikan parameter Bollinger Bands untuk mencakup rentang fluktuasi normal
Uji periode rata-rata bergerak yang berbeda untuk menemukan periode yang cocok untuk aset
Mengoptimalkan mengambil keuntungan dan stop loss titik berdasarkan hasil backtest

Arahan Optimasi

Tambahkan indikator kekuatan tren seperti ADX untuk menghindari pembalikan pada titik perubahan tren
Menambahkan indikator volatilitas untuk menyesuaikan parameter berdasarkan volatilitas pasar
Tambahkan stop loss trailing untuk memungkinkan lebih banyak keuntungan untuk berjalan keluar
Pertimbangkan strategi breakout, menelusuri stop loss setelah melanggar band

Ringkasan

Secara singkat, strategi ini menggunakan moving average secara sistematis untuk menentukan tren, dan mengidentifikasi tingkat overbought / oversold dengan Bollinger Bands. Ini dapat memasuki pasar tepat waktu pada pembalikan tren, dan juga secara efektif mengendalikan risiko. Tetapi penyesuaian parameter dan pengoptimalan penting bagi strategi untuk benar-benar berkinerja baik.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)

//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b

t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end

length = input(20, minval=1)

mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)

dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)

stoploss = input(true, "Stop Loss")

basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)

crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)

trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3

strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi