Ikhtisar

Strategi ini mengimplementasikan fungsi keluar (exit) dengan beberapa persentase take profit. Strategi pertama-tama menentukan kondisi panjang/pendek, lalu masuk posisi beli atau jual. Kemudian melalui fungsi kustom percentAsPoints, persentase dikonversi menjadi poin harga. Program ini menyetel empat exit take profit berdasarkan persentase 1%, 2%, 3%, dan 4%, serta satu exit stop loss umum sebesar 2%. Dengan demikian, tercapai efek take profit dengan beberapa persentase.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menggunakan persilangan naik/turun dari rata-rata pergerakan SMA untuk menentukan entri. Secara spesifik, ketika SMA cepat (14) memotong ke atas SMA lambat (28), maka akan masuk posisi beli; ketika SMA cepat (14) memotong ke bawah SMA lambat (28), maka akan masuk posisi jual.

Lalu, bagaimana cara mengatur beberapa exit take profit persentase? Di sini digunakan fungsi kustom percentAsPoints untuk mengonversi persentase menjadi poin harga, logika fungsinya:

            
            
            
percentAsPoints(pcnt) => 
    strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

Fungsi ini, jika ukuran posisi tidak nol, akan mengalikan persentase dengan harga rata-rata posisi dan membaginya dengan tick harga minimum untuk mendapatkan poin harga. Jika posisi nol, maka mengembalikan na.

Dengan fungsi ini, kita dapat dengan mudah mengonversi persentase menjadi poin. Kemudian program menyetel empat exit take profit sesuai persentase 1%, 2%, 3%, dan 4%:

            
            
            
lossPnt = percentAsPoints(2)

strategy.exit("x1", qty_percent = 25, profit = percentAsPoints(1), loss = lossPnt)  

strategy.exit("x2", qty_percent = 25, profit = percentAsPoints(2), loss = lossPnt)

strategy.exit("x3", qty_percent = 25, profit = percentAsPoints(3), loss = lossPnt)

strategy.exit("x4", profit = percentAsPoints(4), loss = lossPnt)  

Pada saat yang sama, semua exit menggunakan stop loss umum sebesar 2%. Dengan demikian, tercapai efek take profit dengan beberapa persentase.

Analisis Keunggulan

Strategi take profit dengan beberapa persentase ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Dapat melakukan take profit secara bertahap, menghindari kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar. Semakin ke belakang biasanya amplitudo take profit semakin besar, risikonya juga semakin besar; strategi ini dapat menyeimbangkan risiko dan imbal hasil.

2. Take profit secara bertahap dapat mengembalikan modal, mengurangi risiko. Misalnya, dengan mengatur batch 25%, ketika keuntungan mencapai 1%, 1/4 dari modal dapat ditarik kembali, dan posisi selanjutnya beroperasi dengan keuntungan.

3. Mencegah stop loss akibat pergerakan harga yang tidak normal; stop loss 2% dapat menghindari kerugian besar akibat kondisi ekstrem.

4. Kode implementasi sederhana dan jelas, mudah dipahami, serta mudah dimodifikasi dan dioptimalkan. Fungsi kustom mengonversi persentase menjadi poin, lalu dengan beberapa baris kode dapat mengatur beberapa take profit.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

1. Take profit persentase cenderung menyebabkan pergerakan harga sideways, di mana harga berosilasi di sekitar level take profit. Hal ini akan sering memicu take profit dan stop loss, meningkatkan frekuensi transaksi dan biaya komisi.

2. Take profit bertahap meningkatkan jumlah transaksi, sehingga juga meningkatkan beban biaya komisi. Jika biaya komisi terlalu tinggi, hal ini justru dapat mengimbangi sebagian keuntungan take profit.

3. Penetapan level take profit yang tidak tepat juga dapat memengaruhi tingkat pengembalian. Jika terlalu konservatif, sulit untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan; jika terlalu agresif, risikonya terlalu besar.

4. Take profit dengan persentase tetap tidak mempertimbangkan volatilitas pasar dan tren. Dalam kondisi sideways, sebaiknya mengurangi amplitudo take profit, sedangkan dalam kondisi tren, sebaiknya memperbesar amplitudo take profit.

Arah Optimasi

Mengingat risiko-risiko di atas, optimasi dapat dilakukan dari beberapa aspek berikut:

1. Mengoptimalkan strategi take profit agar dapat menyesuaikan secara otomatis berdasarkan volatilitas pasar dan tren. Misalnya, menambahkan take profit berbasis ATR, memperketat take profit saat sideways, dan melonggarkannya saat tren.

2. Mengoptimalkan proporsi dan amplitudo take profit bertahap untuk mencapai kombinasi risiko-imbal hasil yang optimal. Menambahkan fungsi optimasi parameter untuk menemukan parameter optimal.

3. Mengurangi frekuensi take profit untuk menghindari transaksi yang terlalu sering. Misalnya, menyetel buffer harga, hanya melakukan take profit jika harga melebihi batas tertentu.

4. Mempertimbangkan faktor biaya komisi; jika perkiraan keuntungan take profit lebih rendah dari biaya komisi, maka tidak melakukan take profit. Atau mengoptimalkan amplitudo take profit berdasarkan biaya komisi.

5. Menggunakan take profit berdasarkan order book. Mengutamakan kedalaman dan harga terbaik dalam order book untuk menghindari pergeseran harga take profit.

Kesimpulan

Strategi ini mengimplementasikan efek take profit dengan beberapa persentase, menetapkan empat exit take profit masing-masing 1%, 2%, 3%, dan 4%, sehingga dapat melakukan take profit secara bertahap, sekaligus menggunakan stop loss 2% untuk mencegah kerugian besar akibat pergerakan harga yang tidak normal. Strategi ini dapat menyeimbangkan risiko dan imbal hasil, serta mencegah kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu, seperti mudah menyebabkan sideways dan meningkatkan frekuensi transaksi. Semua saran ini layak dipertimbangkan untuk ditambahkan ke dalam strategi guna dioptimalkan, sehingga dapat berjalan dengan stabil di lebih banyak pasar.