Strategi Kuantitatif Multi-faktor Dayue
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi kuantitatif multi-faktor Hyundai adalah strategi jangka panjang yang menggabungkan beberapa indikator teknis sekaligus. Ini terutama menggunakan rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menentukan arah keseluruhan, dan kemudian menggabungkan rata-rata bergerak indeks 20 hari, indikator MACD dan grafik Ichimoku untuk memberikan sinyal yang lebih rinci, sehingga menentukan titik penundaan tertentu.
Strategi ini juga mempertimbangkan tren jangka pendek dan jangka panjang serta multi-faktor verifikasi, sehingga dapat secara efektif menyaring perdagangan yang berisik dari penipuan palsu. Strategi ini mengontrol risiko sambil mengejar peluang yang berkualitas dan cocok untuk investor berpengalaman untuk memegang posisi jangka panjang.
Prinsip Strategi
Ketika harga berada di atas 200-day moving average, strategi ini dianggap sebagai bull market, di mana sinyal beli dihasilkan asalkan 20 hari moving average dan MACD muncul pada saat yang sama, dan harga berada di atas atau di tengah-tengah harga tertinggi di cloud chart.
Ketika harga jatuh di bawah 200-day moving average, strategi menganggap masuk ke pasar beruang, saat ini persyaratan sinyal lebih ketat: harus ada sinyal beli pada saat yang sama dengan MACD, dan diagram Ichimoku harus ada sinyal beli di arah yang sama (awan hijau atau harga lebih tinggi dari harga tertinggi diagram awan), untuk menghasilkan sinyal beli.
Logika penilaian sinyal jual mirip dengan sinyal beli, tetapi ke arah yang berlawanan: di pasar banteng, harga akan berbalik saat jatuh ke bawah grafik awan atau grafik awan; di pasar beruang, harga akan berbalik saat masuk ke grafik awan merah atau 20 hari rata-rata dan MACD mengirimkan sinyal jual.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa dengan menggabungkan beberapa indikator untuk menentukan struktur pasar jangka pendek dan jangka panjang, dapat secara efektif menyingkirkan sinyal palsu. Secara khusus, beberapa poin utama adalah:
- 200 Moving Average (MVA) untuk menilai tren pasar secara keseluruhan, dan menghindari countertrend.
- 20 Hari Garis Rata-Rata Mengamati Perkembangan Baru-baru Ini dan Menangkap Peluang Pergeseran
- Indikator MACD memverifikasi apakah tren berubah.
- Ichimoku Cloud Map Validasi Sekali Lagi untuk Mencegah Kesalahan Sinyal
Melalui verifikasi multi-lapisan indikator, probabilitas keuntungan dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, kombinasi indikator jangka pendek dan panjang juga membuat strategi ini cocok untuk operasi garis pendek dan garis panjang menengah.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah probabilitas bahwa beberapa indikator akan mengirimkan sinyal yang salah pada saat yang sama. Meskipun probabilitas ini sangat rendah ketika tidak ada jalan keluar, namun tetap tidak dapat dihindari dalam operasi jangka panjang.
Sesuai menyesuaikan parameter, misalnya menggunakan periode rata-rata, mencari kombinasi parameter yang optimal.
Stop loss ketat, stop loss tepat waktu setelah sinyal salah beralih arah. Strategi itu sendiri tidak memiliki set stop loss, dapat diisi di cakram fisik.
Menggunakan metode penjaminan nilai berjangka seperti mengunci keuntungan.
Mengatur posisi sesuai dengan tingkat dukungan periode besar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji efek dari parameter yang berbeda: Anda dapat mencoba mengubah periode rata-rata, parameter peta awan, dan lain-lain untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan Modul Stop Loss: Stop loss yang bergerak dengan tepat dapat mengontrol risiko lebih baik.
Menggabungkan indikator-indikator relevansi, seperti tingkat kenaikan dan penurunan, dapat menghindari mengejar kenaikan dan penurunan.
Memperkenalkan pembelajaran mesin: menggunakan metode seperti jaringan neural untuk melatih bobot indikator.
Verifikasi multi-pasar: Memverifikasi kekuatan strategi di berbagai pasar.
Meringkaskan
Strategi kuantitatif multi-faktor Hyundai memfilter sinyal kebisingan melalui kombinasi indikator ilmiah, dengan asumsi pengendalian risiko, keuntungan berkelanjutan. Ini mempertimbangkan tren siklus besar dan memperhatikan peluang jangka pendek, dapat digunakan secara luas dalam investasi jangka menengah dan panjang. Dengan metode optimasi parameter, optimasi stop loss, dan pengenalan pembelajaran mesin, strategi ini diharapkan menghasilkan efek yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="MACD/EMA/SMA/Ichimoku Long Strategy",overlay=true)
// Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color(green,50) : color(red,50))
bottomcloud=leadLine2[displacement-1]
uppercloud=leadLine1[displacement-1]
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA200 = sma(close, input(200))
EMA = ema(close,input(20))
//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Set Buy/Sell conditions
[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)
buy_entry = if ((uppercloud>bottomcloud or close>max(uppercloud,bottomcloud)) and close>EMA and (delta>0 and close>min(uppercloud,bottomcloud))) or (close<SMA200 and delta>0 and close>EMA and (uppercloud>bottomcloud or close>max(uppercloud,bottomcloud)))
true
if close<EMA and ((delta<0 and close<min(uppercloud,bottomcloud)) or (uppercloud<bottomcloud and close>max(uppercloud,bottomcloud)))
buy_entry = false
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
alertcondition(buy_entry, title='Long', message='Chart Bullish')
sell_entry = if ((uppercloud<bottomcloud or close<min(uppercloud,bottomcloud)) and close<EMA and (delta<0 and close<max(uppercloud,bottomcloud))) or (close>SMA200 and delta<0 and close<EMA and (uppercloud<bottomcloud or close<min(uppercloud,bottomcloud)))
true
if close>EMA and ((delta>0 and close>max(uppercloud,bottomcloud)) or (uppercloud>bottomcloud and close<min(uppercloud,bottomcloud)))
sell_entry = false
strategy.close("Buy",when= sell_entry)
alertcondition(sell_entry, title='Short', message='Chart Bearish')
//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )