Strategi aksi harga berbasis Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama Strategi Perilaku Harga Berdasarkan Bollinger Bands. Strategi ini mengintegrasikan analisis perilaku harga dan indikator Bollinger Bands untuk menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan penilaian kondisi gabungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung atas dan bawah lintasan Brin, dan kemudian menilai apakah garis K terakhir menembus Brin ke bawah lintasan. Pada saat yang sama, juga menilai apakah entitas di garis K terakhir hanya setengah dari entitas garis K sebelumnya. Ketika kedua kondisi ini terpenuhi, sinyal perdagangan dikeluarkan.
Secara khusus, strategi menggunakan red K-line entitas yang berkurang dalam kondisi turun hanya mencapai setengah dari entitas K-line sebelumnya, dan bekerja dengan harga K-line terakhir yang ditutup untuk menembus Brin Belt sebagai sinyal yang lebih banyak. Sebaliknya, menggunakan upward K-line entitas hijau yang berkurang hanya mencapai setengah dari entitas K-line sebelumnya, dan bekerja dengan harga K-line terakhir yang ditutup untuk menembus Brin Belt sebagai sinyal yang kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator teknis dan penilaian perilaku harga untuk memfilter penipuan yang efektif. Pada saat yang sama, strategi ini hanya memberi sinyal pada titik pembalikan tren, menghindari perdagangan berulang dalam tren. Selain itu, strategi ini memanfaatkan karakteristik entitas K-line yang menjadi lebih kecil untuk mengunci titik pembalikan tren setelah penyesuaian kecil.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah tidak tepatnya pengaturan parameter Bollinger Bands dan kegagalan breakout. Jika parameter Bollinger Bands terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan menyebabkan kesalahan penilaian. Selain itu, bahkan jika harga melewati Bollinger Bands ke arah yang lebih rendah, itu bisa menjadi false breakout dan tidak dapat membentuk pembalikan tren yang sebenarnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter Brin untuk menangkap tren dan fluktuasi secara lebih efektif.
Meningkatkan Stop Loss Mobile untuk mengunci keuntungan dan mengelola risiko.
Ini adalah indikator yang digunakan untuk memverifikasi dan memfilter sinyal palsu.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, memanfaatkan model pelatihan data besar untuk mengoptimalkan parameter kebijakan dan dinamika bobot indikator.
Meringkaskan
Strategi ini berhasil menggabungkan perilaku harga dan indikator Brin-band, mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dalam kondisi risiko rendah. Strategi ini hanya mengirimkan sinyal pada titik-titik kunci dan menghindari gangguan noise. Strategi ini diharapkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang lebih stabil dengan terus mengoptimalkan parameter dan kondisi penyaringan.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// main codebody taken from Trader Noro - Noro's Crypto Pattern for H1
// Intraday strategy- Exit at EOD at all cost
strategy(title = "Price Action + Bollinger Strategy ",overlay=true)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
body = abs(close - open)
avgbody = sma(body, 100)
//calculate simple moving average bollinger bands
b_sma = input(21,minval=1,title=" SMA candle")
b_sma_no_of_deviations = 2.1
b_sma_signal = sma(close, b_sma)
b_sma_deviation = b_sma_no_of_deviations * stdev(close, b_sma)
b_sma_upper= b_sma_signal + b_sma_deviation
b_sma_lower= b_sma_signal - b_sma_deviation
up1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==1 and bar == -1 and close[1] > b_sma_upper
dn1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==-1 and bar == 1 and close[1] < b_sma_lower
up2 = false
dn2 = false
up2 := (up1[1] or up2[1]) and close < close[1]
dn2 := (dn1[1] or dn2[1]) and close > close[1]
plotarrow(up1 or up2 ? 1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
plotarrow(dn1 or dn2 ? -1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
strategy.entry("Buy", true, when = dn1)
strategy.exit("exit", "Buy", profit = 3, loss = 1.5)
strategy.entry("Short", false, when = up1)
strategy.exit("exit", "Short", profit = 3, loss = 1.5)