Strategi Breakout Bollinger Band Ganda
Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 12:06:31Tag:
Gambaran umum
Double Bollinger Band Breakout Strategy adalah strategi perdagangan jangka pendek yang memanfaatkan indikator Bollinger Band.
Logika Strategi
Strategi ini menggunakan Bollinger Band cepat dengan panjang 20 dan standar deviasi 1, dan Bollinger Band lambat dengan panjang 50 dan standar deviasi 1. Ketika harga penutupan melanggar band atas Bollinger cepat, posisi panjang dimasukkan menggunakan harga penutupan. Ketika harga penutupan melanggar band bawah Bollinger cepat, posisi pendek dimasukkan.
Setelah berada dalam posisi, strategi menunggu konfirmasi lebih lanjut dengan harga melanggar band atas atau bawah Bollinger yang lambat. Selain itu, indikator RSI digunakan untuk menentukan arah tren. Sinyal beli dari breakout band atas hanya dipertimbangkan ketika RSI di atas 50. Sinyal jual dari breakout band bawah hanya dipertimbangkan ketika RSI di bawah 50.
Setelah posisi ditetapkan, mereka akan ditutup ketika harga kembali masuk ke dalam Bollinger Bands cepat naik atau turun.
Analisis Keuntungan
Keuntungan utama dari Double Bollinger Band Breakout Strategy terletak pada kemampuannya untuk menangkap pergerakan kecil. Dengan menggunakan Bollinger Band yang cepat untuk menangkap pergerakan kecil dan Bollinger Band yang lambat untuk menyaring sinyal palsu, ia dapat mendapatkan keuntungan dari fluktuasi kisaran rendah. Penambahan RSI juga membantu menghindari kehilangan pembalikan tren utama selama pasar berkisar.
Selain itu, sebagai indikator momentum itu sendiri, Bollinger Band unggul dalam mendeteksi tahap volatilitas tinggi di pasar, yang menguntungkan strategi perdagangan jangka pendek.
Analisis Risiko
Risiko utama berasal dari sinyal perdagangan yang mungkin berlebihan yang dihasilkan oleh pengaturan Bollinger ganda, yang mungkin gagal untuk menyaring kebisingan pasar secara efektif. Ini dapat menyebabkan akumulasi kerugian dari perdagangan yang salah. Juga, ketika volatilitas rendah, lebar band menyempit dan peluang perdagangan berkurang.
Untuk mengurangi risiko, parameter Bollinger Bands dapat disesuaikan, menggunakan band lambat yang lebih lama atau konfirmasi sinyal secara manual.
Arahan Optimasi
Ruang pengoptimalan utama terletak pada penyesuaian parameter Bollinger Bands dan RSI. Misalnya, menguji periode yang berbeda untuk band cepat dan lambat untuk menemukan kombinasi yang optimal. Atau coba periode RSI yang berbeda untuk melihat apakah kinerja strategi dapat ditingkatkan.
Arah lain adalah untuk menambahkan atau mengubah logika stop loss. Saat ini tidak ada mekanisme stop loss, yang meningkatkan risiko penarikan maksimum. Menambahkan persentase tetap atau trailing stop loss dapat secara signifikan meningkatkan metrik risiko-pahala.
Kesimpulan
Strategi Double Bollinger Band Breakout adalah strategi perdagangan momentum jangka pendek yang sensitif terhadap volatilitas pasar. Strategi ini menangkap pergerakan harga kecil dalam pasar yang volatile ketika sinyal yang jelas diberikan oleh pengaturan double Bollinger. Namun, bukti lebih lanjut tentang keandalan diperlukan.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Bitcoin Trading Strategies: Algorithmic Trading Strategies For Bitcoin And Cryptocurrency That Work" by David Hanson.
// "Double Bolinger Band Scalping System
// Recommended Timeframe: 1 minute or 5 minute
// Required Indicators:
// - RSI with a length of 14 (default settings)
// - Bolinger band #1 settings: Length = 50, stDev = 1 Hide the basis/middle line (basis line not needed for this strategy)
// Note: This is the slower bolinger band in the directions
// - Bolinger band #2 settings: Length 20, stDev = 1 Hide the basis/middle line (basis line not needed for this strategy)
// Note: This is the faster bolinger band in the directions
// Enter Long/Buy Trade When:
// - RSI is above the level 50
// - A candle closes above the top of the faster bolinger band
// Enter a long when a candle then closes above the top of the slower bolinger band, and price is above the top of both bands
// Place a stop loss under the low of the entry candle Example of a long trade using this strategy
// Exit Long Trade When: A candle closes below the top band of the fast bolinger band
// Enter Short/Sell Trade When:
// - RSI is below the level 50
// - A candle closes below the bottom of the faster bolinger band
// Enter a short when a candle then closes below the bottom of the slower bolinger band, and price is below both bands
// Place a stop loss above the high of the entry candle Example of a short trade using this strategy
// Exit Short Trade When: Price closes inside the bottom of the faster bolinger band"
// © tweakerID
//@version=4
strategy("Double Bollinger Strategy",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_RSI=input(14, title="RSI Length")
lengthS = input(45, minval=1, title="Slow BB Band Length")
lengthF = input(31, minval=1, title="Fast BB Band Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=1, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = valuewhen(bought,low[1],0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(bought,high[1],0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//RSI
RSI=rsi(close, i_RSI)
//BOLL1
[middleS, upperS, lowerS] = bb(close, lengthS, 1)
p1 = plot(upperS, "Slow BB Upper Band", color=color.teal)
p2 = plot(lowerS, "Slow BB Lower Band", color=color.teal)
fill(p1, p2, title = "Slow BB Background", color=color.blue, transp=95)
//BOLL2
[middleF, upperF, lowerF] = bb(close, lengthF, 1)
p1F = plot(upperF, "Fast BB Upper Band", color=color.gray)
p2F = plot(lowerF, "Fast BB Lower Band", color=color.gray)
fill(p1F, p2F, title = "Fast BB Background", color=color.white, transp=95)
BUY = bar_index > 40 and (RSI > 50) and (close > upperF) and crossover(close, upperS)
SELL = bar_index > 40 and (RSI < 50) and (close < lowerF) and crossunder(close, lowerS)
longexit=close < upperF
shortexit=close > lowerF
//Trading Inputs
i_strategyClose=input(true, title="Use Strategy Close Logic")
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_strategyClose
strategy.close("long", when=longexit)
strategy.close("short", when=shortexit)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
- Menutup Membeli Berikutnya Open Profit Taking Strategi
- Memindahkan strategi Stop Loss Tracking
- Strategi Pelacakan Tren Jangka Pendek Berdasarkan Indikator Analisis Gann Me
- Strategi Perdagangan Rata-rata Gerak Gaussian
- Adaptive Kaufman Moving Average Trend Mengikuti Strategi
- Strategi Ekstraksi Tren Penyaringan Bandpass
- Strategi pembalikan ganda tinggi-rendah
- Heyping Moving Average Trend Strategi
- Strategi pembukaan panjang dan pendek berdasarkan multi timeframe moving average dan MACD
- Indikator Momentum RSI Reversal Trading Strategy
- Strategi Pelacakan Tren Otomatis Berdasarkan T3 dan ATR
- ATR Channel Breakout Trend-mengikuti Strategi
- MACD 200 Day Moving Average Strategi Perdagangan Crossover
- Golden Cross Uptrend Tracking Strategi
- Strategi Pelacakan Osilasi Crossover EMA Dual
- Strategi Terobosan Kekakuan
- Strategi osilasi terobosan sisi
- Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator RSI dan pola engulfing
- Bollinger Bands ATR Trailing Stop Strategi
- Strategi Breakout Setiap Hari