Strategi Golden Section dan Kekuatan Relatif RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Gold Split and Relative Strength Index (RSI) adalah strategi perdagangan intraday. Ini menggabungkan Fibonacci Gold Split and RSI Indicator untuk menentukan apakah RSI terlalu tinggi untuk membeli atau menjual ketika harga mendekati titik kritis Gold Split.
Prinsip Strategi
Garis tengah dari garis K dengan panjang tertentu untuk menghitung harga.
Pembagian titik kritis emas dihitung berdasarkan sumbu tengah dan perbedaan standar, termasuk level 0.618 dan level 1.
Ketika harga mendekati titik kritis perpecahan emas, periksa apakah indikator RSI memasuki zona overbought atau oversold.
Sebuah sinyal beli atau jual akan dikirim jika kedua kondisi tersebut terpenuhi.
Tetapkan Stop Loss dan Stop Stop untuk mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Kombinasi beberapa indikator dapat meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi sinyal palsu.
Menggunakan support/resistance dari Golden Split Law untuk meningkatkan kualitas entry.
Indikator RSI dapat menilai sisi psikologis pasar dan menghindari terbaliknya situasi ekstrem.
Untuk perdagangan intraday dengan frekuensi tinggi, keuntungan dapat terakumulasi melalui beberapa transaksi kecil.
Analisis risiko
Namun, hukum pembagian emas tidak menjamin bahwa harga akan berbalik.
Indikator RSI dapat mengirimkan sinyal yang menyesatkan, yang perlu dipertimbangkan dalam kombinasi dengan pergerakan harga.
Stop loss yang terlalu kecil dapat dipengaruhi oleh pergerakan harga.
Perdagangan frekuensi tinggi membutuhkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan kontrol risiko yang lebih ketat.
Solusi:
Mengikuti aturan stop loss secara ketat dan mengendalikan kerugian tunggal.
RSI parameter diloloskan sesuai untuk menghindari kesalahan.
Mengoptimalkan titik-titik stop loss, dengan meminimalkan probabilitas stop loss.
Arah optimasi
Uji hasil optimasi parameter untuk siklus panjang yang berbeda.
Cobalah untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan menggabungkan indikator lain seperti MACD, Blink, dan lain-lain.
Studi tentang berbagai strategi stop loss untuk mencari konfigurasi optimal.
Evaluasi menentukan waktu terbaik untuk memegang posisi, untuk menyeimbangkan keuntungan dan biaya.
Meringkaskan
Gold split dengan strategi RSI dapat menyaring beberapa perdagangan yang berisik melalui double confirmation. Ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan menggunakan satu indikator. Dengan optimasi parameter dan kepatuhan ketat terhadap aturan, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan intraday yang efektif.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MohamedYAbdelaziz
// Intraday Trading
// Best used for Short Timeframes [1-30 Minutes]
// If you have any modifications please tell me to update it
//@version=4
strategy(title="Fibonacci + RSI - Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// Inputs
timeFilter = year >= 2000
// Stop Loss %
loss_percent = input(title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.001
// RSI Inputs
len = input(title="[RSI] Length", minval=0, step=1, defval=14)
overSold = input(title="[RSI] Over Sold %", defval=30)
overBought = input(title="[RSI] Over Bought %", defval=70)
// Fibonacci Levels
length = input(title="[Fibonacci] Length", defval=200, minval=1)
src = input(hlc3, title="[Fibonacci] Source")
mult = input(title="[Fibonacci] Multiplier", defval=3.0, minval=0.001, maxval=50)
level = input(title="[Fibonacci] Level", defval=764)
// Calculate Fibonacci
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
fu764= basis + (0.001*level*dev)
fu1= basis + (1*dev)
fd764= basis - (0.001*level*dev)
fd1= basis - (1*dev)
// Calculate RSI
vrsi = rsi(close, len)
// Calculate the Targets
targetUp = fd764
targetDown = fu764
// Actual Targets
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
exit_long = valuewhen(bought, targetUp, 0)
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
exit_short = valuewhen(sold, targetDown, 0)
// Calculate Stop Losses
stop_long = strategy.position_avg_price * (1 - loss_percent)
stop_short = strategy.position_avg_price * (1 + loss_percent)
// Conditions to Open Trades
openLong = low < fd1 and crossover(vrsi[1], overSold)
openShort = high > fu1 and crossunder(vrsi[1], overBought)
// Conditions to Close Trades
closeLong = high > exit_long
closeShort = low < exit_short
// Plots
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="[Fibonacci Level] Basis")
plot(fu764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Short Target")
plot(fu1, color=color.red, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Top")
plot(fd764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Long Target")
plot(fd1, color=color.green, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Bottom")
// Strategy Orders
if timeFilter
// Entry Orders
strategy.entry(id="Long", long=true, when=openLong and high < targetUp, limit=close)
strategy.entry(id="Short", long=false, when=openShort and low > targetDown, limit=close)
// Exit Orders
strategy.exit(id="Long", when=closeLong and strategy.position_size > 0, limit=exit_long, stop=stop_long)
strategy.exit(id="Short", when=closeShort and strategy.position_size < 0, limit=exit_short, stop=stop_short)