1. Persegi
  2. Rasio Emas Fibonacci dan Strategi RSI Kekuatan Relatif

Rasio Emas Fibonacci dan Strategi RSI Kekuatan Relatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 16:54:32
Tag:

img

Gambaran umum

Rasio Emas Fibonacci dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah strategi perdagangan intraday yang menggabungkan prinsip rasio emas Fibonacci dan indikator RSI untuk mengeluarkan sinyal beli atau jual ketika harga mendekati titik kunci rasio emas dan RSI menunjukkan status overbought atau oversold.

Logika Strategi

  1. Menghitung garis tengah harga berdasarkan periode tertentu bar.

  2. Menghitung titik kunci rasio emas termasuk tingkat 0,618 dan 1 tingkat berdasarkan garis tengah dan standar deviasi.

  3. Ketika harga mendekati titik kunci rasio emas, periksa apakah RSI memasuki zona overbought atau oversold.

  4. Mengeluarkan sinyal beli atau jual jika kedua aturan rasio emas dan kondisi RSI terpenuhi.

  5. Atur stop loss dan ambil keuntungan untuk mengendalikan risiko.

Analisis Keuntungan

  1. Menggabungkan beberapa indikator meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi sinyal palsu.

  2. Menggunakan fitur dukungan / resistensi dari aturan rasio emas untuk memastikan kualitas masuk.

  3. RSI mengukur psikologi pasar untuk menghindari pembalikan ekstrem.

  4. Cocok untuk perdagangan intraday frekuensi tinggi untuk mengumpulkan keuntungan dari beberapa perdagangan kecil.

Analisis Risiko

  1. Rasio emas tidak bisa menjamin 100% pembalikan harga.

  2. RSI dapat memberikan sinyal yang menyesatkan, perlu untuk menggabungkan tindakan harga.

  3. Stop loss yang terlalu ketat bisa dihentikan oleh fluktuasi harga.

  4. Perdagangan frekuensi tinggi membutuhkan biaya perdagangan yang lebih tinggi dan kontrol risiko yang lebih ketat.

Solusi:

  1. Ikuti aturan stop loss untuk membatasi kerugian perdagangan tunggal.

  2. Lepaskan parameter RSI dengan benar untuk menghindari sinyal yang menyesatkan.

  3. Mengoptimalkan titik stop loss untuk mengurangi probabilitas stop out sambil memastikan stop loss yang efektif.

Arahan Optimasi

  1. Hasil uji dari parameter periode siklus yang berbeda.

  2. Cobalah menggabungkan indikator lain seperti MACD, Bollinger Bands dll untuk meningkatkan kualitas sinyal.

  3. Penelitian strategi stop loss yang berbeda untuk menemukan konfigurasi yang optimal.

  4. Evaluasi periode kepemilikan yang optimal untuk menyeimbangkan keuntungan dan biaya.

Kesimpulan

Rasio emas Fibonacci dan strategi RSI memfilter perdagangan kebisingan melalui konfirmasi ganda. Dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, ini menghasilkan sinyal perdagangan berkualitas lebih tinggi. Dengan optimasi parameter dan aturan ketat yang diikuti, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan intraday yang efektif.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MohamedYAbdelaziz

// Intraday Trading
// Best used for Short Timeframes [1-30 Minutes]
// If you have any modifications please tell me to update it

//@version=4
strategy(title="Fibonacci + RSI - Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Inputs
timeFilter = year >= 2000
    // Stop Loss %
loss_percent = input(title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.001
    // RSI Inputs
len = input(title="[RSI] Length", minval=0, step=1, defval=14)
overSold = input(title="[RSI] Over Sold %", defval=30)
overBought = input(title="[RSI] Over Bought %", defval=70)
    // Fibonacci Levels
length = input(title="[Fibonacci] Length", defval=200, minval=1)
src = input(hlc3, title="[Fibonacci] Source")
mult = input(title="[Fibonacci] Multiplier", defval=3.0, minval=0.001, maxval=50)
level = input(title="[Fibonacci] Level", defval=764)


// Calculate Fibonacci
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
fu764= basis + (0.001*level*dev)
fu1= basis + (1*dev)
fd764= basis - (0.001*level*dev)
fd1= basis - (1*dev)

// Calculate RSI
vrsi = rsi(close, len)

// Calculate the Targets
targetUp = fd764
targetDown = fu764
    // Actual Targets
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
exit_long = valuewhen(bought, targetUp, 0)
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
exit_short = valuewhen(sold, targetDown, 0)

// Calculate Stop Losses
stop_long = strategy.position_avg_price * (1 - loss_percent)
stop_short = strategy.position_avg_price * (1 + loss_percent)

// Conditions to Open Trades
openLong = low < fd1 and crossover(vrsi[1], overSold)
openShort = high > fu1 and crossunder(vrsi[1], overBought)

// Conditions to Close Trades
closeLong = high > exit_long
closeShort = low < exit_short 


// Plots
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="[Fibonacci Level] Basis")
plot(fu764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Short Target")
plot(fu1, color=color.red, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Top")
plot(fd764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Long Target")
plot(fd1, color=color.green, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Bottom")


// Strategy Orders
if timeFilter
    // Entry Orders
    strategy.entry(id="Long", long=true, when=openLong and high < targetUp, limit=close)
    strategy.entry(id="Short", long=false, when=openShort and low > targetDown, limit=close)

    // Exit Orders
    strategy.exit(id="Long", when=closeLong and strategy.position_size > 0, limit=exit_long, stop=stop_long)
    strategy.exit(id="Short", when=closeShort and strategy.position_size < 0, limit=exit_short, stop=stop_short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi