Strategi MA Ganda Golden Cross dan Death Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan dua rata-rata bergerak. Ini akan melakukan operasi garpu emas dan garpu mati sesuai dengan panjang dan panjang dua rata-rata bergerak yang ditetapkan oleh pengguna, yaitu sinyal perdagangan dikeluarkan ketika rata-rata bergerak cepat melintasi atau melintasi rata-rata bergerak lambat.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada prinsip persilangan dua rata-rata bergerak. Apa yang disebut rata-rata bergerak adalah harga rata-rata yang diperoleh dengan mengambil harga penutupan sebagai rata-rata aritmatika dalam jangka waktu tertentu.
Dalam strategi ini, MA jangka pendek mewakili tren jangka pendek dari harga, dan MA jangka panjang mewakili tren jangka panjang dari harga. MA jangka pendek lebih sensitif terhadap perubahan harga daripada MA jangka panjang dan lebih cepat menangkap pembalikan harga.
Secara khusus, strategi menggunakan ta.sma untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana dari periode yang ditentukan sebagai sinyal perdagangan. Pengguna dapat menyesuaikan dua parameter MA, yaitu periode garis panjang long_period dan periode garis pendek short_period. Strategi menggunakan ta.crossover dan ta.crossunder untuk menilai golden cross dan dead cross dari MA.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Operasinya sederhana dan mudah dikuasai.
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar.
- Menggunakan prinsip silang MA ganda, efektif memfilter kebisingan, menangkap pembalikan tren.
- Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan harga.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Jarak MA ganda terlalu kecil dan dapat menyebabkan sinyal yang salah.
- Ini adalah salah satu indikator yang paling penting dalam tren.
- Jika terjadi pergeseran, itu tidak selalu berarti bahwa tren telah berbalik, dan mungkin ada sinyal palsu.
- Parameter harus disesuaikan agar tidak terlalu dioptimalkan.
Untuk risiko di atas, dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter MA, pengaturan stop loss, atau kombinasi dengan indikator lainnya.
Optimalisasi ruang
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter siklus MA, dengan mengadopsi siklus MA adaptif.
- Meningkatkan penyaringan lalu lintas untuk menghindari penembusan palsu.
- Kombinasi dengan indikator teknis lainnya, seperti MACD, KDJ, dll.
- Tambahkan Stop Loss Stop Stop Logic untuk mengendalikan kerugian tunggal.
- Optimalisasi struktur kode, tambahan ruang ekstensi pada tahap akhir modulasi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan sangat cocok sebagai strategi awal untuk perdagangan kuantitatif. Ini hanya membutuhkan parameter MA ganda yang sederhana untuk dapat dijalankan, operasi yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat secara intuitif mencerminkan waktu berbaliknya pasar. Strategi ini juga memiliki ruang pengoptimalan yang besar, dapat menyesuaikan parameter atau menambahkan logika lain untuk perbaikan sesuai dengan kebutuhan aktual.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Cross 2 Moving Average Strategy", shorttitle="2MA Cross", overlay=true)
// User-defined input for moving averages
long_period = input(20, title="Long Period")
short_period = input(5, title="Short Period")
type_ma = input.string("SMA", title = "MA type", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating moving averages
long_ma = ta.sma(close, long_period)
short_ma = ta.sma(close, short_period)
// Plot moving averages
plot(long_ma, title="Long Moving Average", color=color.red)
plot(short_ma, title="Short Moving Average", color=color.green)
// Strategy logic for crossing of moving averages
longCondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortCondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit
stop_loss_perc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
take_profit_perc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close*(1-stop_loss_perc), limit=close*(1+take_profit_perc))
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close*(1+stop_loss_perc), limit=close*(1-take_profit_perc))