Strategi berdasarkan superposisi rata-rata bergerak RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini membangun indikator komposit CRSI yang dapat disesuaikan, dan menghitung MA rata-rata bergerak sederhana, untuk menilai tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung RSI, nilai rata-rata perubahan RSI dan persentase perubahan harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung harga 3 hari RSI, untuk menilai apakah harga terlalu panas atau terlalu dingin; sekaligus menghitung harga indikator sinar matahari dan sinar matahari, untuk menilai pergerakan harga; Selain itu juga menghitung harga persentase peringkat ROC, untuk menilai kecepatan perubahan harga relatif. Kemudian mengambil rata-rata dari ketiga indikator, untuk membangun kustom komposit CRSI. CRSI dapat mencerminkan komposit harga.
Analisis Keunggulan
Strategi ini membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan dengan menggabungkan beberapa indikator, membangun indikator CRSI yang dapat disesuaikan. RSI dapat menentukan apakah harga terlalu panas atau dingin, indikator RSI dapat menentukan pergerakan harga, dan ROC dapat menentukan kecepatan perubahan harga. Menggabungkannya menjadi indikator CRSI, membuat sinyal perdagangan lebih komprehensif dan dapat diandalkan.
Analisis risiko
Strategi ini menggunakan beberapa indikator dalam kombinasi, namun masih mungkin untuk menghasilkan sinyal yang salah dalam kondisi pasar tertentu. Misalnya, dalam situasi yang bergolak, indikator seperti RSI, ROC mungkin menghasilkan sinyal jual beli yang sering terjadi, dan harga sebenarnya tidak memiliki tren yang jelas; atau setelah terjadi peristiwa mendadak, beberapa indikator mungkin memiliki risiko lag dan penundaan untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Arah optimasi
Beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan strategi ini adalah: 1) mengoptimalkan parameter RSI, indikator positif negatif, ROC, membuat indikator CRSI lebih stabil dan dapat diandalkan; 2) menambahkan indikator tambahan lainnya ke dalam kombinasi, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk membuat sinyal lebih komprehensif; 3) mengoptimalkan parameter MA, mengurangi risiko keterlambatan; 4) meningkatkan kondisi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal; 5) menggabungkan indikator dengan periode yang lebih lama untuk menilai tren, untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergoyang.
Meringkaskan
Strategi ini melakukan operasi jual beli dengan menghitung rasio rata-rata RSI, RSI dan ROC, membangun indikator khusus CRSI, kemudian menghitung MA CRSI, dan melakukan operasi jual beli ketika MA terjadi pada Golden Cross dan Death Cross dengan tingkat harga yang ditentukan. Kombinasi multi-indikator ini dapat membuat sinyal perdagangan lebih stabil dan dapat diandalkan. Namun, strategi ini masih memerlukan pengoptimalan parameter lebih lanjut, menambahkan indikator tambahan dan kondisi penyaringan untuk mengurangi dampak dari sinyal yang salah dan lingkungan pasar, meningkatkan profitabilitas yang stabil.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy", 1, profit=1, stop=1)
plot(strategy.equity)